I Contenuti più Recenti di algebris

Allego anche un file excel con tutte le scadenze e l'evidente mancanza di dati sulla scadenza front. E un ulteriore immagine.

Per rendere più comprensibile un estratto dove è evidente la mancanza dei dati.

Salve a tutti, sto cercando di ricavare un indicatore di Contango/backwardation dalle scadenze Future 1m 2m (F1-F2), dell'indice Vstoxx. Lo scopo è quello di applicare la curva ad un modello di trading che prenda in considerazione, appunto, la convessità della struttura e la varianza generale...

Nessun parere?

Salve a tutti, sto testando un modello di Markov su di un campione di varianza realizzata stimata con modello non parametrico consistente. Stavo effettuando delle verifiche di bonta' del modello attraverso la classica WFA Rolling. Ora al di là del consueto test di rendimento del campione out...