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nel caso i profitti da speculazione siano multipli del reddito normale da lavoro ho l'impressione che non si possa evitare il problema in nessun modo: i) se sono in regime dichiarativo casco nelle ipotesi di PAT ii) se sono in amministrato e il mio reddito da speculazione modifica di parecchio...

per i futures commodities valute e molto altro c'è CRAN - Package Quandl anche se vuole la registrazione. però è facile aggirare la cosa scrivendo semplici script visto che su quandl.com ci sono le API per i vari files

per qualcuno sembra facile: ...The timing method is based on monthly returns. If stock price ends the month above its 10-mo SMA, the method is all-in stocks the following month. If it is below, the method is all-in bonds. Here is a comparison of returns for timing, 60/40 fixed stocks/bonds...

si ma se tu non la specifichi il package assume che i rendimenti forniti siano aritmetici facciamo una prova generando 1 anno di rendimenti pari a 1% giornalieri > r <- matrix(0.01,252,1) > ret <- xts(r, Sys.Date() - 1:252) > table.AnnualizedReturns(ret) NA...

ma R ti permette di avere i dati yahoo rettificati per split/dividendi: > library(quantmod) > getSymbols("SPY") [1] "SPY" > head(SPY) SPY.Open SPY.High SPY.Low SPY.Close SPY.Volume SPY.Adjusted 2007-01-03 142.25 142.86 140.57 141.37 94807600 123.29 2007-01-04 141.23...

nell'esempio di surcontre mi sembra ci sia una svista: charts.PerformanceSummary e table.AnnualizedReturns vogliono in pasto i rendimenti aritmetici mentre ROC(DJIA) restituisce i logrendimenti. credo dovrebbe essere usato: ROC(DJIA, type="discrete")

il sistema è stato scritto con tradestation poi ho esportato i risultati in R per poterli mostrare in %. non sarei capace di scrivere il sistema in R che conosco pochissimo e che sto imparando ora ad apprezzare proprio grazie ai tuoi interventi qui e su fol. sulle mentite spoglie non so che...

aggiungo la mia analisi dal 1990 al 2007, a quella di Cren che copre il periodo successivo. SP-Smodato Annualized Return 0.0154 Annualized Std Dev 0.0157 Annualized Sharpe (Rf=0%) 0.9808 il tutto senza tener conto dei costi mi sembrano risultati...