I Contenuti più Recenti di Captain

Ciao, purtroppo il tuo intervento è fuori tema. Qui si tenta modulando la percentuale allocata tra i fondi di ottenere un rapporto rendimento/rischio positivo. La tecnica scelta per bilanciare il portafoglio si basa su una misura di rischio ottimizzata. Scelte come quelle che hai...

Secondaria, ma non troppo. Ci sono alcuni gestori che presentano una forbice negativa (spread per usare un termine in voga) davvero notevole. Per ovviare bisogna sostituire i gestori che fanno parte dell'asset class prescelta. Tuttavia i vari metodi che ho visto (Morningstar,CFS,Bluerating)...

perchè sullo sp500? Qui si parlava di un portafoglio...un insieme di fondi che attraverso diverse strategie possono dare un rendimento positivo, e battere le varie MoneyFarm, e ridurre il rischio. Il suo intervento non c'entra niente.

Le confermo che mi sembra una idea interessante, la sua, di selezione e asset allocation dei fondi. Mi ricordo bene Highbridge, come mi fù presentato e le aspettative che nutrivo. Le dico anche che se avessi aspettato quei famosi 3-5-10 anni, non lo avrei preso in considerazione come un...

Trovo il suo primo post interessante. Ho visto però che molti dei fondi da Lei scelti non hanno una storia di 10-o più anni, e trovo che fare un asset allocation in base ai suoi criteri utilizzando sicav che solo recentemente sono state lanciate sul mercato potrebbe "dograre" il risultato...

Ho fatto un errore nella penultima riga e si riferisce al Plot Plot(AFWMA,"",IIf(C < AFWMA,colorRed,Color),styleLine|styleThick) ;

Nel suo eccellete blog David Varadi fà riferimento ad una nuova media mobile:AFWMA Adaptive Frequency Weighted Moving Average. Ecco il link:AFWMA Su CSSA Ho provato a codificarla per Amibroker e sono addivenuto a questo codice: w=0.5; Odd=13;//enter Odd numbers only...

Forse Ender ha azzeccato, prova a guardare i volumi e vedi se superi il 10% del totale. Forse quei dati sono sbagliati. Le opzioni (setoption) indicate sono correte.

Come non citarti, ottima risposta.