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Molto gentile, grazie.

Ciao pacu83. Ti ringrazio innanzitutto per la risposta. Dopo aver scritto ho continuato a documentarmi. Trovando a questo link la formula del calcolo del fari value dei futures: Calculating Fair Value - CME Group Come puoi notare all'interno della formula ci sono anche gli interessi risk...

Gli interessi menzionati presumo vengano inclusi nel costo del future, sono la differenza tra la quotazione del sottostante e il future stesso, al netto dei dividendi.

Buonasera a tutti. Ho questo dubbio, che spero possa qui essermi chiarito. Non riesco a comprendere se prendere posizione long di lungo termine sull'Eurostoxx50 future, a prescindere dai possibili costi aggiuntivi applicati dal broker, possa presentare insidie legate al rischio tasso, nel qual...

Ciao. Secondo me esistono solo metodi posticci per mitigarne il costo, ma non si possono elidere completamente. Bisogna discernere tra costi ed efficacia, che tutti sappiamo essere nelle opzioni grandezze inversamente proporzionali. Se bisogna fare un compare con quello che fa...

Ciao. Secondo me dipende da quali opzioni scegli, secondo quali criteri, parlo di scadenza, strike, greche. Buona giornata

Buongiorno, riusciamo a portare avanti la simulazione? Vinz, abbiamo un primo ingresso con 25 opzioni a protezione sull'ipotetico prezzo medio di carico e un primo contratto long a mercato. Arsenio ha da parte sua 1 unico contratto con medesimo pdc. Vediamo poi al secondo ingresso cosa succede?

Ricapitolando, compri opzioni put sull'ipotetico prezzo medio di carico. E ok. Va chiarita subito una cosa: 1000 punti di fib non sono uguali a 1000 punti di dax. Se prendiamo gli ingressi di Arsenio, quand'anche il Fib fosse a 30.000, a 1.000 punti di distanza, siamo a un 3.3%, mentre da 8000...

Vinz, ok, tu prediligi le opzioni a 6 mesi. Ma quali parametri adotti per scegliere lo strike adatto? Il delta? O altro? E poi, ti andrebbe di spiegarci perché scadenze a 6 mesi? Le porti sempre a scadenza? O le rolli prima? Grazie anticipatamente

Mi interessa molto, sono dinamiche che conosco bene (parlo di put dotm e gestione delle posizioni/rischio). Lavoro solo su estx50 e ho software tarati solo per quello. Bravi, bella idea. Vi seguo e se posso partecipo. Ciao

Ti ringrazio per la risposta innanzitutto. Lungi da me il voler giudicare l'operatività. Ho voluto approfondire perché non riuscivo a capire e perché credo che si possa imparare sempre qualcosa dallo scambio con gli altri. Ora ho capito meglio, era come immaginavo. Grazie e buona giornata

Ciao Achille, ti ringrazio per la risposta. Sei stato gentile, anche se conosco bene il meccanismo della mediata senza soldi. Quel che non riesco a comprendere è l'utilizzo della stessa, con un mercato che scivola e io che mi ritrovo a fare lo spread -2c +1c per più volte senza successo...

Ciao, mi permetto di inserirmi perché è un'argomento che mi interessa. Poniamo il caso di avere, dopo scala di mediazione con numero massimo di 5 ingressi, pdc a 17000. Il mercato è intransigente e arriva fino a 10.000. Se io compro su stessa scadenza del future, 2 call 10.000 e vendo 4 call...

se lo fa in un giorno chiude. se lo fa in più giorni splitta

Non lo so, bisognerebbe leggere le note informative dello strumento.