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Nel passivo del bilancio vedo titoli obbligazionari per 3.817.801.000 euro. Il fatto che la LME sia solo su 3.2 dipenderà dalla CACS delle singole emissioni? domani controllo......

ciao Top, anche questa volta abbiamo portato a a casa la pellaccia..... :bow:

ma qualcuno ha sentito di una riunione tenutasi in ucg durante il week end per analizzare le mosse di intesa?

:bow::bow::bow: the new Tier II issuance supports this questa è la frase interessante secondo me. continuieranno ad emettere Tier II per mantenere i ratios "forti" allora che senso avrebbe far indispettire il mercato con una non call? otterrebbe il risultato opposto, non credete?

ormai da un bel po' bmw

buying during times of pessimism :up:

io parlavo di 2 curve di tasso. una per calcolare i forward, l'altra per scontare i flussi di cassa futuri (probabilizzati per le volatilità) Flat volatility solo per opzioni spot. (utilizzando volatilità spot) se usi flat vol per le opzioni forward starting l'errore che commetti è molto più elevato

almeno tre. dipende anche da cosa vuoi ottenere e da che grado di sofisticazione vuoi ottenere. si concordo. Non avevo capito la filosofia PAT! :) per semplicità allora modello Black con unica curva sia per calcolare i forwadr che per calcolare i discount.

non puoi usare B&S. Rrimo per le ipotesi di partenza del modello che presuppongono tassi costanti o quasi (mentre se tu prezzi un cap o un floor come minimo ti immagini che i tassi cambieranno) secondo perchè il sottostante ha dei prezzi future quotati (che sono i forward che puoi calcolare...

:down::down::down::down::down: :down::down::down::down::down: :down::down::down::down::down: scusate la sinteticità.