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Mi era sfuggito questo grafico, ok le correlazioni tornano..:)

Allego il modello applicato allo stesso S&P500. Non c'è l'obbligazionario in modo da valutare meglio la bontà dei segnali. Pare funzionare anche se non così bene come con il Dax30. I parametri sono i soliti (alpha=0.81, soglia=0.1). Quello che ho capito io fino ad ora: il modello TAR cerca di...

Si infatti, sto provando Eurostoxx50 e pare non avere gli stessi risultati. (Però me lo aspettavo data la sua composizione). S.

Ok, thanks. Si, Francoforte è sicuramente più liquido. Non sto mettendo la parte obbligazionaria perchè secondo me va sviluppata meglio. Ipotizzare RF=3% è un'approssimazione troppo grossa, soprattutto nell'ultima decade. Per quanto riguarda alpha ho notato che influenza notevolmente il...

S&P vs Dax30 weekly Salve a tutti, utilizzando il file xlsx preparato da Paolo e Sig. Ernesto ho provato ad applicare il modello bruto (senza obbligazionario) sul tf weekly, S&P500 leader Dax30 follower. In figura la equity che viene fuori. Dal 26.11.1990 ho un totale di 217 operazioni, 49...