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cioè in sintesi dovrei calcolarmi gli spread... ma per costruirmela con un modello matematico..o cmq graficamnte che dovrei fare?

grazie...ma il problema è che la devo costruire io..attraverso un modello matematco ...e dovrei pure implementare...ma non so come e in che cosa consiste!!

si perfetto questo è ciò che intendevo! quindi detrminate le aspettative ora il problema è quale modello matematico applicare al fine di determinare gli scostamenti dei tassi effettivi da quelli previsti? PS ti avevo mandato un mess privato!!lo hai letto?

la curva dei tassi spot(attuale) conduce ad un serie di tassi forward (es:f1,2;f1,3;........f1,n) che defifiniscono la curva dei tassi spot attesa s1,s2.....Sn-1 per il prox anno. quindi la curva dei tassi spot attuale implica 1 aspettativa circa la curva dei tassi spot dell'anno prox.

dal punto di vista finaziario e logico hai ragione tu sul fatto dei derivati..... ma dandogli un taglio accademico..al mio lavoro..nn centrano i derivati!.........!!:titanic:.....uff.....

Istituzioni e mercati finanziari - Google Libri

e volendo determinare gli scostamenti dei tassi effettivi su quelli passati cosa bisogna fare?

ma nel caso in cui ti trovi uno zero coupon come agiresti nella previsione?

in che senso in che campo? tipo.macroeconomia,finanza, economia monetaria..ecc.. purtroppo non so cosa sia questa teoria del princing...nn ti seguo nel ragionamento! ti avevo mand unmess privato!

ma secondo la toria delle aspettative razionali si!?

si ma il tasso forward nn ci da il valore del tasso futuro effettivo atteso?

ma infatti con i forward..nn faccio la previsione...ma vedo l'attese sui tassi!! dalla struttura attesa dovrei confrintarla con quella reale a posteriori!

i tassi spot bisogna ricavarli dai prezzi dei btp e non si trovano nel sole 24 ore!! vorrei fare una previsione senza considerare variabili che posso influire sui tassi!! cioè dai tassi spot mi ricavo il forward che corrisponde una particolare struttura "attesa", da confrontare con quella...

si perfetto...io ma non dovrei determinarmi i tassi spot e forward? in base alle quotazioni che trovo sul sole 24 ore?

spero che qualcuno possa chiarmi le idee su come bisogna procedere per poter fare una previsone sui tassi d'interesse dei titoli di stato a reddito fisso (btp e treasury bond)!?quale procedimento applicare?

previsione tassi salve a tutti, spero che qualcuno possa chiarmi le idee su come bisogna procedere per poter fare una previsone sui tassi d'interesse dei titoli di stato a reddito fisso (btp)!?quale procedimento applicare?

qualcuno cononosce un sito da dover poter reperire i dati anche storici(prezzo....) dei titoli di stato senza cedola con scadenza 2 anni americani? o tedeschi?

forse nn riesco a spiegarmi... ti ho "spiegato" nel 2°sms....cosa ho fatto

Appunto perchè ci sono pochi punti..ho deciso di prenderli dal sole 24 ore.. il mio obiettivo è costruire queste 2 curve considerando i dati che vanno dal 2008 al 2010....!ma il dubbio che ho e se mi converrebbe studiarli semestrarlemente e quindi considerare i titoli ad es del 06/2008...