Aiuto scelta titoli (1 Viewer)

[fred69]

Salve a tutti.Ho un problema e sono sicuro di trovare le giuste risposte in questo forum.Faccio trading con un mio TS,solo sul mib 30 azionario.I risultati sono più che discreti.Ho però un problema,dato che contolla tutti e 30 titoli,spesso perdo tempo ad operare perchè mi da certe volte troppi segnali su troppi titoli.E' normale che posso far si che mi controlli solo un certo numero di titoli,ma il problema è proprio questo:come faccio a fare una certa cernita di titoli e con che criterio?Esiste un sistema per fare una selezione di titoli?Io mi accontento di piccole cifre guadagnate,investendo per singola operazione non più di 4000 euro.Grazie dell'aiuto

 

[alan1]

Non conoscendo il TS é ben difficile rispondere.

In linea di massima si scelgono Titoli ad alto beta se il TS è trend follower,
a basso beta se è è controtrend;

Inoltre si scelgono titoli abbastanza decorrelati,
ma questo va fatto in funzione del TS, ad esempio puoi scegliere titoli che forniscano Equity decorrelate.

 

[fel53]

Salve a tutti.Ho un problema e sono sicuro di trovare le giuste risposte in questo forum.Faccio trading con un mio TS,solo sul mib 30 azionario.I risultati sono più che discreti.Ho però un problema,dato che contolla tutti e 30 titoli,spesso perdo tempo ad operare perchè mi da certe volte troppi segnali su troppi titoli.E' normale che posso far si che mi controlli solo un certo numero di titoli,ma il problema è proprio questo:come faccio a fare una certa cernita di titoli e con che criterio?Esiste un sistema per fare una selezione di titoli?Io mi accontento di piccole cifre guadagnate,investendo per singola operazione non più di 4000 euro.Grazie dell'aiuto

ho fatto delle simulazioni con titoli del mib 30 utilizzando il TS di ADI
ho preso un titolo per settore merceologico senza criteri particolari
rendimento annuo medio su uno storico di 2,5 anni quasi 6%
cosa intendi per risultati + che discreti?
saluti
fel

 

[fel53]

Non conoscendo il TS é ben difficile rispondere.

In linea di massima si scelgono Titoli ad alto beta se il TS è trend follower,
a basso beta se è è controtrend;
Inoltre si scelgono titoli abbastanza decorrelati,
ma questo va fatto in funzione del TS, ad esempio puoi scegliere titoli che forniscano Equity decorrelate.

per affinare la scelta dove potrei trovare il beta dei titoli del mib30?
vorrei inserire nell’asset un BTP trentennale
sai dove si potrebbe trovare lo storico?
grazie e saluti
fel

 

[fred69]

Ciao scusa il ritardo con cui ti rispondo.Io non ho mai testato il mio Ts,su periodi cosi' lunghi,perchè da quando faccio trading,esso è in continua evoluzione,nel senso che ogni tanto sento il bisogno di modificarlo aggiungendo o togliendo qualcosa.Comunque attualmente guadagno circa il 15% per cento del capitale(per motivi di tempo faccio poche operazioni).Il problema come già citato prima è che certe volte mi da troppe indicazioni,però grazie al forum pare che sto risolvendo.Ciao

]

 

[fred69]

Ciao Alan1,cercherò di spiegarti brevemente il mio Ts:esso lavora su breve periodo max 5 gg,usa un incrocio di medie mobili con pivot,utilizzando un range d'intervendo +- 10 % del valore del pivot.Ho introdotto anche altri parametri di conferma, tipo un Roc a 10gg,ed una media mobile a 20gg che uso solo per eliminare quei titoli che sono troppo alti o troppo bassi di valore nel periodo considerato.Comunque le operazioni avvengono essenzialmente utilizzando i Pivot point.Mi spieghi gentilmente meglio il discorso del trend follower e controtrend?Cosa intendi poi per titoli decorrelati?E cosa sono i titoli con Equity decorrelate.Ciao e grazie

 

[alan1]

Ciao Alan1,cercherò di spiegarti brevemente il mio Ts:esso lavora su breve periodo max 5 gg,usa un incrocio di medie mobili con pivot,utilizzando un range d'intervendo +- 10 % del valore del pivot.Ho introdotto anche altri parametri di conferma, tipo un Roc a 10gg,ed una media mobile a 20gg che uso solo per eliminare quei titoli che sono troppo alti o troppo bassi di valore nel periodo considerato.Comunque le operazioni avvengono essenzialmente utilizzando i Pivot point.Mi spieghi gentilmente meglio il discorso del trend follower e controtrend?Cosa intendi poi per titoli decorrelati?E cosa sono i titoli con Equity decorrelate.Ciao e grazie

Il tuo è un TS controtrend, perchè il TS non cerca di catturare i trend, ma le posizioni opportunistiche rispetto ai Pivot.

Decorrelato vuol dire che non si muove nella stesso stesso modo,
ad esempio Tim e Telecom sono correlate, STM e ENI sono decorrelate.

Se tu osservi l'equity del tuo TS con i vari titoli, potresti scoprire che le curve fatte su 2 titoli siano decorrelate, ovvero una tende a salire quando l'altra non sale,
potresti addirittura trovere una correlazione inversa, ovvero una sale mentre l'altra scende.

Dovresti quindi scegliere quei titoli che tendono a produrre equity decorrelate.

Ma se non hai uno storico diventa difficile.

 

[fel53]

scusate se mi intrometto ma sto seguendo alcuni titoli con il TS di ADI
ho ricostruito lo storico da inizio 2002
Alan suggeriva di prendere titoli ad alto beta
sapreste per cortesia indicarmi dove trovare il beta dei titoli del mib30?
Pensavo di inserire nell’asset un BTP trentennale che dovrebbe essere abbastanza scorrelato ma non riesco trovare lo storico sapreste indicarmi un sito dove scaricarlo?
grazie e saluti
fel

 

[alan1]

Cosa vuol dire BTP30, vuoi tradare il BTP ? (Come ?)

E' poco volatile per quel TS.


Puoi se vuoi allargare il listino direi almeno all' SP/Mib.

Trovare titoli abbastanza decorrelati ad alto Beta in Italia tra le Blue Chips sarà difficile,
forse bisognerà andare all'estero, oppure accettare di tradare qualche small cap.


Alto Beta vuol dire alta volatilità, sono certo che si tratta di un parametro intuitivo, non serve avere il valore.

 

[alan1]

Fel53,

Giacche sei socio del club, e quindi puoi accedere alla sezione privata,
spero tu abbia letto:
Ciclo economico ed Asset class
dove si capiscono molte cose riguardo alla strategia ed all'utilizzo del TS.