Alto win ratio

[autotrader]

Ho un ts con win ratio 77% (vince 77 volte su 100), ma per ora solo in back test.

Ora secondo miei ragionamenti tali tipi di ts sono più proni a deterioramento in reale rispetto a ts con basso win ratio (es. 50%), non per motivazioni legate ad over fittting, ma per considerazioni esclusivamente matematiche.

Quello che vi chiedo è qualcuno di voi opera con ts con win ratio così alto?

 

[marofib]

meglio se metti il profit factor
quel dato nasconde di tutto, non guardarlo proprio
e' il classico indicatore che giustifica il mangiare da canarino e cagare da elefante

magari calcolato giornalmente....non quando finisce il trade (quindi meglio omega che e' simile e garantisce il metodo di calcolo).....che dentro ci puo' essere di tutto
infatti i sistemi a griglia sono tutti presentati con siffatti modi....quelli sbagliati intendo

 

[marofib]

io li cestino se l'omega non arriva a 1.8...profit factor circa 2
non riesco proprio ad usarli, tendo a metterci mano,..quindi ancora peggio

certo si puo' unirne di scarsi, se scorrelati e raggiungere cmq un buon obiettivo...cmq e' tutto da vedere

 

[autotrader]

ecco le statistiche, lato long e short non sono proprio simmetrici, magari considerarli separatamente. slippage e costi sono sostanzialmente inclusi

 

[marofib]

non si puo' mai giudicare un qualcosa senza sapere cosa fa e come le fa
puo' essere anche una centralina dell'arpa

 

[autotrader]

non si puo' mai giudicare un qualcosa senza sapere cosa fa e come le fa
puo' essere anche una centralina dell'arpa

Ma come Maro? Prima mi chiedi dettagli statistici poi te li fornisco e mi dici solo che se non sai come è fatto non ti esprimi?

Piuttosto un'altra mia riflessione è che in giro tra chi seriamente vende, affitta ts, non trovo mai ts con win ratio alti come quello in esame.

 

[marofib]

quasi sicuramente e' in-sample, questo lo deduco, quindi dovresti dircelo tu
e in questa modalita' e' possibile tirare fuori risultati pazzeschi....non mettermi alla prova

 

[autotrader]

quasi sicuramente e' in-sample, questo lo deduco, quindi dovresti dircelo tu
e in questa modalita' e' possibile tirare fuori risultati pazzeschi....non mettermi alla prova

Allora è in-sample, cmq è nato un paio di anni fa, senza stop loss, da un paio di mesi c'ho messo lo stop loss ed è rimasto valido. I parametri li ho ristabiliti, ma anche quelli iniziali sono validi ugualmente.
Io sono il primo che mi cago sotto, perchè eseguirlo e poi non reggerlo al primo traballo... a favore c'è che è stato concepito vecchio, come detto sopra e che con uguali parametri performa ugualmente bene sul dax al modo del long, ma solo lato short.

 

[marofib]

ci sono dei modi per velocizzare la fase di test...tipo la validazione incrociata..i cui report sono gia' + attendibili
e cmq si puo' drogare anche questa
quanto fai un sistema oggi, 2016, ovviamente metti dentro solo le cose che sono ancora qua a raccontarcelo...i morti del 2008 ecc....(intendo anche le semplici variabili tirate in causa) non hanno vita in capitolo!

https://en.wikipedia.org/wiki/Survivorship_bias

 

[autotrader]

Leggete con attenzione: stoppa le perdite, lascia correre i profitti

Cmq io non credo che ci sia over fitting, il sistema è tutto sommato assai semplice.

Piuttosto a mio parere il problema sta proprio nel win ratio assai alto, che comporta necessariamente un rapporto AverageProfit/AverageLoss basso (vinco spesso, ma vinco poco).

Spiego il ragionamento che ho fatto:

Ap = Average profit
Al = average loss
f = win ratio factor

allora posso scrivere:

Ap f = Al (1 - f)

f = 1 / (Ap/Al + 1)

che mi dice qual è il valore di win ratio necessario ad avere un ts che non guadagna nulla, profitti = perdite, in funzione di Ap e Al.

ora il grafico di tale funzione è mostrato sotto,

dal grafico si vede che tali ts con f alto e Ap/Al basso hanno una sensibilità maggiore di f rispetto alla variazione di Ap/Al dei ts che si collocano nella parte
destra del grafico.

Siccome tra insample ed outofsample la f e Ap/Al peggiorano sempre, sono da preferire ts che si collocano a desta, sono più robusti. La conclusione del ragionamento
non è motivata bene,

ma vorrei sapere se concordate.

Da questo grafico si capisce, a mio avviso anche il perchè della massima, "stoppa le perdite (Al) e lascia correre i profitti (Ap)", che equivale a permettere alla x di crescere (x = Ap/Al), è dunque di nuovo sono migliori, più robusti, i ts che stanno a destra.