Ardat ci ha consigliato WMA TREND FOLLOWING

Petizionatore6710

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Forumer storico
Ci traseriamo da un precedente THREAD per continure ad approfondire un suggerimento di ARDAT.

http://www.investireoggi.it/forum/posting.php?mode=reply&t=26582


ciao...se vuoi possiamo proporre qualche sistema. Questo per esempio è un sistema di entrata ed uscita semplicissimo.
Si basa sul trend following e sullo Stop and reverse.
Vengono utilizzate due medie mobili ponderate applicate al close delle candele.
E' un sistema stabile ed è facile fare back test anche manualmente (forse un po' lungo :D) per vedere la sua bontà.

2 WMA
5 periodi
45 periodi

se 5wma>45wma buy
se 5wma<45wma sell

Quindi si compra e si vende quando la wma ( weighted moving average-media mobile ponderata) più veloce incrocia quella lenta, il tutto è processato al close della candela dove le due Medie s'incrociano.

L'ultima posizione del grafico ( per fare la dimostrazione ho preso il grafico che avevo sottomano...quindi casualmente) è ancora aperta però ho applicato l'inversione che potrebbe fare adesso...con l'andare del tempo sia che cresca o che diminuisca il cross il livello si dovrebbe alzare verso l'alto, quindi l'ultimo long dovrebbe essere più remunerativo. Cmq è per capirci questo grafico, puoi sperimentare tu stesso è molto semplice.

e' un sistema che sul lungo periodo da circa un 50% di rapporto tra entrate vincenti e perdenti..però questo rapporto è molto legato il cross a cui è applicato.

Ricordo, non è inserita nessuna strategia di money managemnt, che aumenterebbe sicuramente le entrate. Quindi sono evidenziati i pips puri, senza commissioni e senza swap!

Il risultato è decente...se riesco più tardi posto il test ad un anno! ;)

Questo è uno dei tanti sistemi che si può adottare, magari tu non riesci a seguirlo...perché vedi l'importante di un sistema è che tu riesca a seguirlo! ;)

1176826533ejsistema.gif
 
Cortese ARDAT,
Ti ringrazio per la tua disponibilità.

Il metodo che hai proposto lo trovo accessibile ed interessante, ovviamente per capirlo fino in fondo e seguirlo ci sono alcune domande di approfondimento a cui ti chiedo di dare una cortese risposta:

1 – “il tutto è processato al close della candela dove le due Medie s'incrociano”,
ti riferisci a candele orarie ?

2 – “sia che cresca o che diminuisca il cross il livello si dovrebbe alzare verso l'alto”,
“però questo rapporto è molto legato il cross a cui è applicato”,
puoi spiegarmi meglio il concetto di cross ?

3 – “strategia di money managemnt”, un suggerimento per una strategia abbinabile.

4 – “magari tu non riesci a seguirlo...” quali pensi che possano essere le difficoltà per me nel voler seguire il metodo ?

5 – “accuratezza 85%” “Qualità del modello 85,09%” puoi spiegarmi meglio il concetto di accuratezza/Qualità o dove approfondire ?

6 – “interpolazione frattale”, è un concetto nuovo per me, qualche link su cui posso approfondire ?

7 – “Drawdown assoluto” i numeri sono gli stessi per massimo e relative qualche link su cui posso approfondire ?

Ti ringrazio in anticipo.
 
by Ardat:

inizio a rispondere alle 7 domande di petizionatore, poi nel pomeriggio rispondo al resto

1- il close si riferisce sempre alla candela. La candela può essere oraria come weekly, dipende dal timeframe in cui usi il metodo. Se usi il metodo sull'orario ovviamente le medie mobili saranno riferite ai close delle candele orarie...otterrai in un anno molti più segnali, prenderai ttren abbastanza brevi, cogliendo anche oscillazioni piccole, ma soffirai nelle congestioni. Considerando il weekly farai poche operazioni l'anno, prendereai trend molto lungi, stop più ampi di conseguenza.

2-Dicesi Cross il rapporto via grafica tra due monete. In questo caso ho messo un esempio di grafici forex, il rapporto è tra euro vincolato a yen. Quindi puoi sostituire cross con la parola Valore nella prima frase.
Mentre nella seconda frase volevo sottolineare come ogni cross (quindi ogni coppia di valute...ma possiamo espandere il concetto ad azioni e indici) ha delel proprie caratteristiche. é parliamo quindi di una propria volatilità media, e dei movimenti tipici che rispecchiano in questo caso il rapporto tra i due paesi e i rispettivi paesi!

3- Non c'é una strategia money managemtn giusta da abbinare...ce ne sono diverse...le devi creare su misura per te ed ottimizzarle per il metodo. Prima di tutto devi decidee il bet sizing, poi diversificare il portafoglio...insomma ci sono tante cose da attuare...ti consiglio di leggere i link che sono stati postati nella sezione del forum: Didattica base e avanzata". Inutile che ti spieghi money managemnt se non sai di cosa parlo (in senso buono).

4-I sistemi sono difficili da seguire, perché ognuno ha una propria personalità!Io ho difficoltà aseguire i miei di sistemi, e non riesco a seguire per nulla quelli degli altri
Un sistema può essere anche perfetto ma è inutile se tu non riesci a seguirlo! L'unico modo per scoprlirlo e provarlo!

5- L'accuratezza è dettata dal programma. Il back test è stato fatto con un data base di candale a 1 minuto...quindi non sono registrati i singoli tick di movimento che avvengono all'interno del minuto. La registrazione comprende solo massimi, minimi, open e close. Io però ti posso dire che l'accuratezza è molto più alta, poiché il sistema compra solo al close della candela (quindi quando è certo che la media mobile aggiornata è sopra l'altra media mobile). Di conseguenza possiamo dire che l'accuratezza si aggira sopra il 90%, non possiamo dire 100% perché posso esserci sempre degli errori quindi dobbiamo stare di maniche larghe.

6- Poiché i movimenti tick per tick (pips per pips) all'interno delle candele ad 1 minuti delle database sfruttato non sono registrati vengono simulati attraverso movimenti random all'interno della candela. I frattali sono degli elementi dinamici matematici atti a riprodurre la casualità nei movimenti. Sono famosi perché sono stati utilizzati per spiegare la teoria del Caos. I frattali si trovano anche in Natura, musica etc...

7-non ho capito la domanda...sai cosa è il draw down? e' incluso nel money managemnt anche questo!
 
Cortese Ardat,
Ti ringrazio di nuovo per le risposte che sono state più che esaustive.

Un punto che mi piacerebbe capire meglio:
" ma soffirai nelle congestioni "

Un' altro approfondimento utile:
Quale potrebbe essere il risultato del metodo nei confronti di un TREND LATERALE ?
Hai esperienza e/o hai mai fatto una simulazione operando su un TREND LATERALE ?

Cerco di esplicitare la domanda:
Da quanto sto iniziando a capire tutti i metodi TREND FOLLOWING nei confronti di un trend definito danno dei risultati più o meno accettabili.
Proprio per questo finiamo per essere tutti alla ricerca del trend IDEALE.
Ma cosa succede quando questo trend sul prodotto scelto tarda ad affermarsi ?

Quello che ti chiedo é una tua idea/suggerimento su come:
- scegliere un prodotto su cui operare,
- bilanciare il timeframe con i costi delle operazioni di entrata ed uscita.

Cordialità.
 
ok, ho un po' di tempo da dedicare a questo.

Prima di tutto preciso che quello indicato voleva essere solo un sistema indicativo, molto semplice e di facile intuizioni, che per quanto funzioni per me non è detto che funzioni per altre persone.

Seguendolo solo così com'é puro potrebbe rivelarsi stressante, perché si possono ottenere anche delle perdite ingenti, nell'immagine si vedono infatti dei loss abbastanza importanti...che qualcuno potrebbe non riuscire a sopportare.

Si può quindi migliorare tramite alcuni elementi!

Aggiungere degli Stop Loss, possbilmente adeguandoli alla volatilità dello strumento e alla nostra resistenza allo stress.
Spostare lo Stop Loss in breakeven una volta che il cross è partito con decisione verso la direzione intrapresa. Questo vuol dire spostare lo stop loss in pari nel momento in cui il trend parte e siamo già ampiamente in guadagno. Questo è molto utile durante i ritracciamenti più robusti ma che con stop and reverse ci porterebbero in perdita e con i laterali! Di fatti se il trend è forte è probabile che non torni indietro così tanto, inoltre i trend più lunghi tendono a partire con piccoli laterali.

Possiamo usare il trailing stop, quindi spostare lo stop loss man mano che i nostri guadagni salgono.

Possiamo sfruttare la piramidazione durante i trend, quindi aggiungere piccole posizioni durante il trend. Solitamente la seconda posizione è almeno meno della metà della precedente. In questo modo non andiamo in oversizing col il rischio di rimangiarci tutti i guadagni.

Per soffrire durante le congestioni intendo che si fanno tante operazioni in loss o in pari durante trend laterali di range molto stretto. é altrettanto vero che dopo questi trennd solitamente si scaturisce un forte impulso per il nuovo trend.

Il risultato dei metodi trend following in laterale è perdita. Se abbiamo un laterale di range ampio possiamo spostarci però su tiomeframe più piccoli ed usare la medesima tecnica , così da sfruttare i trend interni al laterale...una volta rotto il laterale passeremo di nuovo a timeframe maggiori.

Un altro metodo è proprio entrare in strumenti che sono in laterale da un certo periodo, per cercare di prendernre l'uscita, oppure di basarsi su dati macroecnomici rilevanti che potrebbero dare impulsi ai vari strumenti.

Ovviamente non si ha sempre il timing perfetto per prendere i trend giusti. Per questo è necessario diversificare gli investimenti. Perché se abbiamo 10 strumenti in portafoglio, 5 magari saranno in laterale, ma gli altri avranno un trend ben definito!

Facendo esperienza poi si riescono a implementare tante piccole accortezze! Ma questo s'impara da soli e sulla propria pelle!
 
Ardat,
Ti ringrazio per la disponibilità.

Nel tuo post ci sono molti imput che per me costituiscono un vero e proprio piano di lavoro in termini di approfondimento.

Userò questo post come base per sviluppare questo tipo di attività:

DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI
Il risultato dei metodi trend following in laterale è perdita.
Ricercare più strumenti senza correlazione e molto liquidi.

SCELTE D'ENTRATA
Entrare in strumenti che sono in laterale da un certo periodo, per cercare di prendernre l'uscita.
Basarsi su dati macroecnomici rilevanti che potrebbero dare impulsi ai vari strumenti.

STOP LOSS
Utilizzare Stop Loss adeguati alla volatilità dello strumento
Trailing Stop = Spostare progressivamente lo Stop Loss in breakeven

PIRAMIDAZIONE
Sfruttare la piramidazione a trend in atto.
Solitamente la seconda posizione è almeno meno della metà della precedente.

ADEGUAMENTO TIMEFRAME
Sfruttare i trend interni al laterale.
Se abbiamo un laterale di range ampio possiamo spostarci però su tiomeframe più piccoli ed usare la medesima tecnica.
 
DIVERSIFICARE GLI INVESTIMENTI
Il risultato dei metodi trend following in laterale è perdita.
Ricercare più strumenti senza correlazione e molto liquidi.


C'é qualcuno che mi aiuta ad individuare almeno tre o più prodotti finanziari che soddisfino al meglio ai requisiti espressi in precedenza ?

Grazie.
 
se è liquido lo vedi dai volumi scambiati.

Nel forex sei sicuro che è liquido perchè i volumi sono 100 volte quelli di un qualsiasi altro mercato :D

inoltre tramite alcune regolette (vedasi turtle) puoi investire su strumenti più e meno volatili riuscendo a uniformare il rischio!

Per filtrare i laterali puoi o usare l'occhio umaano, oppure se vuoi provare qualcosa di automatico affidarti a volumi o deviazioni standard! L'occhio umano in realtà sarebbe la cosa migliore, è il cervello che si fa influenzare! :(
 
Ardat ha scritto:
se è liquido lo vedi dai volumi scambiati.

Nel forex sei sicuro che è liquido perchè i volumi sono 100 volte quelli di un qualsiasi altro mercato :D

inoltre tramite alcune regolette (vedasi turtle) puoi investire su strumenti più e meno volatili riuscendo a uniformare il rischio!

Per filtrare i laterali puoi o usare l'occhio umaano, oppure se vuoi provare qualcosa di automatico affidarti a volumi o deviazioni standard! L'occhio umano in realtà sarebbe la cosa migliore, è il cervello che si fa influenzare! :(
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Ti ringrazio.
Sulla questione della liquidità ci siamo e non ci sono dubbi.

Il problema principale che pongo é individuare 3 prodotti senza la minima correlazione dove si possa facilmente andare SHORT o LONG.
Se vado sul forex ci sono solo monete, se le mie informazioni sono corrette.
Ma se vado su tre strumenti che trattano tutti e tre il cambio delle monete come faccio ad essere sicuro che tra i 3 strumenti c'é assenza di correlazione ?

Dovendo individuare tre prodotti finanziari non correlati mi spiego meglio e chiedo:
- tra tre ...............
- tra tre monetari
- tra tre futures su indice
- tra tre futures su materie prime
- tra un monetario, un futures su indice e un futures su materia prima
dove c'é minore correlazione ?

E' questo il suggerimento che mi aspetto.
Grazie.
 
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