Trading_Systems: le basi Come caratterizzare un TS?

[Aragorn]

Ciao a tutti,
sto sviluppando un TS multiday (sul future FTSE MIB), basato su alcuni algoritmi in Excel e VB. Fondamentalmente è un trend follower.
Sono ora in fase di back-testing, e sto eseguendo una serie di simulazioni modificando diversi parametri, per voler capire come posso migliorarlo ed irrobustirlo.
Elenco una serie di caratteristiche che vado a monitorare per poi caratterizzarlo:
- nr. di trade in gain e in loss (per anno)
- gain massimo
- gain medio
- loss massimo
- loss medio
- nr. di giorni sul mercato per anno
Vi sarei molto grato se mi indicaste quali sono altre componenti da monitorare. Sono graditi anche link di siti dove farsi un po' le ossa nello sviluppo del backtest.
Sarò lieto di pubblicare i risultati, se lusinghieri.
Buon weekend a tutti.
Aragorn

 

[solospread]

Penso che uno dei parametri piu' importanti ( se non altro dal punto di vista psicologico) siano il Max Draw Down ed il Max Run Up.

 

[Aragorn]

Penso che uno dei parametri piu' importanti ( se non altro dal punto di vista psicologico) siano il Max Draw Down ed il Max Run Up.

Ciao solospread, per max draw down intendi il max loss (a fine trade) o il max loss istantaneo (cioè DURANTE il trade)?
Idem il max run up?
Grazie

 

[ender85]

Ciao solospread, per max draw down intendi il max loss (a fine trade) o il max loss istantaneo (cioè DURANTE il trade)?
Idem il max run up?
Grazie

Niente di tutto ciò, il drawdown è il massimo della somma dei loss consecutivi.
idem per il run, up.
Un altro fattore importante è Omega, che molte piattaforme chiamano profict factor (ma non lo calcolano sui rendimenti). Sul mio thread ne parlavamo giusto ieri...

 

[ender85]

doppio post scusate

 

[Aragorn]

Niente di tutto ciò, il drawdown è il massimo della somma dei loss consecutivi.
idem per il run, up.
Un altro fattore importante è Omega, che molte piattaforme chiamano profict factor (ma non lo calcolano sui rendimenti). Sul mio thread ne parlavamo giusto ieri...

Ok chiaro, infatti anch'io pensavo che, da un punto di vista psicologico, N trade negativi consecutivi possono essere devastanti anche se poi segue un solo trade positivo entusiasmante.
Dò un'occhiata al tuo thread, grazie Ender...

 

[marofib]

deviazione standard

 

[f4f]

deviazione standard

meglio ancora, Sortino

 

[marofib]

(dev.st * 4)/ profitto mensile

che vediamo quanto puo' durare un drawdown col 95% di confidenza

 

[f4f]

(dev.st * 4)/ profitto mensile

che vediamo quanto puo' durare un drawdown col 95% di confidenza