Correlazione mercati azionari e yen

[SEE FU]

1) Dalla figura qui allegata si vede la seguente cosa:
- giovedì 26, in contemporanea al crollo dei mercati azionari, c'è stato un notevole rafforzamento dello yen su tutte le valute.
- venerdì 27, in contemporanea al rimbalzo dei mercati azionari, c'è stato un indebolimento dello yen su tutte le valute.

2) Ma allora, dico io, esiste una correlazione fra le due cose? E le oscillazioni dello yen rispetto alle altre valute sono la causa e le oscillazioni sui mercati azionari sono l'effetto?

3) se guardiamo bene i grafici, si nota che il dollaro USA e la sterlina inglese erano già scese rispetto allo Yen senza provocare effetti sull'azionario. Quindi il cross USA/YEN e GBP/YEN non hanno effetto sui mercati azionari.
Il mio sospetto si concentra su EUR/YEN, $CAD/YEN e $AUS/YEN. Ho già già sentito dire sul forum che i movimenti sul cross dollaro australiano/yen anticipa i movimenti sull'azionario.

 

[SEE FU]

Allora, se io faccio una correlazione tra il grafico dell'EURONEXT 100 ed il cross $ australiano / YEN vedo che:
- sul grafico dell'EURONEXT i massimi sono rispettivamente il 21 settembre, il 20 ottobre ed il 16 novembre;
- sul grafico del cross AUD/YEN vedo che abbiamo due massimi il 23 ottobre ed il 16 novembre.

Quindi possiamo dire che tornano due punti su tre.

 

[SEE FU]

La cosa torna in modo simile se io faccio una correlazione con il Dow Jones.
Ma allora, le due cose sono correlate o è soltanto un caso?

 

[pietrino]

Vedi l'allegato 39016

1) Dalla figura qui allegata si vede la seguente cosa:
- giovedì 26, in contemporanea al crollo dei mercati azionari, c'è stato un notevole rafforzamento dello yen su tutte le valute.
- venerdì 27, in contemporanea al rimbalzo dei mercati azionari, c'è stato un indebolimento dello yen su tutte le valute.

2) Ma allora, dico io, esiste una correlazione fra le due cose? E le oscillazioni dello yen rispetto alle altre valute sono la causa e le oscillazioni sui mercati azionari sono l'effetto?

3) se guardiamo bene i grafici, si nota che il dollaro USA e la sterlina inglese erano già scese rispetto allo Yen senza provocare effetti sull'azionario. Quindi il cross USA/YEN e GBP/YEN non hanno effetto sui mercati azionari.
Il mio sospetto si concentra su EUR/YEN, $CAD/YEN e $AUS/YEN. Ho già già sentito dire sul forum che i movimenti sul cross dollaro australiano/yen anticipa i movimenti sull'azionario.

ciao
ecco graf correlazione euro/yen su CAC

la discesa e' stata anticipata dal CAC
l'inversione di marzo e' stata anticipata dal cambio euro/yen

 

[SEE FU]

A ben vedere il cross AUD/YEN replica anche il minimo dei mercati del 13 luglio.
Ma manca il minimo più importante, cioè quello del 9 marzo.

Quindi la correlazione, se esiste, è piuttosto grossolana.

 

[SEE FU]

CONCLUSIONI: sicuramente c'è un qualche rapporto di causa-effetto tra i cross delle valute con lo yen ed i mercati azionari. Sembrerebbe che il cross che fitta maggiormente il movimento dei mercati azionari sia quello tra il dollaro australiano e lo yen (AUD/YEN). Tuttavia la correlazione sembrebbe piuttosto grossolana e non molto affidabile per fare delle previsoni sull'azionario.

 

[SEE FU]

Non capisco il nesso causa effetto tra il cross AUD/YEN ed i mercati azionari.
Ad ogni modo, ammettiamo che questa correlazione fosse vera. In tal caso dall'analisi tecnica del cross AUD/YEN si direbbe che un massimo storico è stato toccato ed è stata rotta al ribasso una trend line ascendente.
Dunque il vero segnale è quello ribassista ed il rimbalzo di venerdì è solo una "return move".

Ma allora anche il rimbalzo dei mercati azionari di venerdì sarebbe solo una "return move". E la vera strategia sarebbe SHORT.

Questo risultato è esattamente l'opposto di quello che ho ottenuto stamattina ragionando sul candlestick.

CHE CASINO! Ma d'altronde la scienza funziona così. Si fanno tante teorie e poi si vede in pratica quella che è in accordo con i dati sperimentali. Nel nostro caso poi....se le teorie non funzionano ci rimettiamo di tasca nostra.

I mercati diranno se questa teoria funziona oppure no.

 

[MalibuBeach]

Le commodities

Australia ( Oschrelia come pronuncia ) grosso esportare di materie prime soprattutto in direzione Est asiatico