Trading_Systems: le basi Correlazione Multipla / Regressione

[gio.bar]

Il mito, la leggenda:
- correlazione: legame fra serie diverse di dati per cercare degli "anticipatori"
- regressione : alla ricerca del "main trend". Banale la lineare, che fanno molti software, intriganti le altre, ma difficile orientarsi. Ho trovato qualcosa di una regressione "sinusoidale", ma penso sia più una chimera che un qualcosa di concreto, con un software che provveda in merito.

Insomma, un mio vecchio pallino, cercare la correlazione con tutto il correlabile,
- USA
-Germania
-Giappone
-Australia
-Cina
-Materie Prime (Oro, Petrolio, ecc...)
-Cambi (Eur/Usd, Usd/Yen, ecc...)

Qualcuno ci ha provato ?
Io se avessi la giornata di 48 ore lo farei....

 

[Pek]

Il mito, la leggenda:
- correlazione: legame fra serie diverse di dati per cercare degli "anticipatori"
- regressione : alla ricerca del "main trend". Banale la lineare, che fanno molti software, intriganti le altre, ma difficile orientarsi. Ho trovato qualcosa di una regressione "sinusoidale", ma penso sia più una chimera che un qualcosa di concreto, con un software che provveda in merito.

Insomma, un mio vecchio pallino, cercare la correlazione con tutto il correlabile,
- USA
-Germania
-Giappone
-Australia
-Cina
-Materie Prime (Oro, Petrolio, ecc...)
-Cambi (Eur/Usd, Usd/Yen, ecc...)

Qualcuno ci ha provato ?
Io se avessi la giornata di 48 ore lo farei....

Le correlazioni si possono trovare,anche gli "anticipatori"
Il problema è è non sono relazioni fisse

 

[gio.bar]

Le correlazioni si possono trovare,anche gli "anticipatori"
Il problema è è non sono relazioni fisse

Certo, le correlazioni statiche ci sono sicuramente.
Il problema è l'aspetto "dinamico".
Non è sufficiente trovare una correlazione "forte", diretta od inversa, va controllata nel tempo.
E poi ovviamente aggiornata. Si può trattare di coincidenze, per cui ci vuole un approccio estremamente serio.
Tutti possono trovare correlazioni con vari mercati/titoli, che possono durare mesi od anni.
Per me un approccio serio è stabilire una base di dati coerente.
Per esempio: voglio verificare il rapporto USA/JPN, per vedere un anticipatore. Ovviamente, bisogna avere la mente molto aperta e non avere paura di scoprire l'ovvio, come diceva il mio professore di Statistica Sociale all'università.
Per cui un modo di procedere che ritengo serio è:
1) definire l'obiettivo: cercare ipotesi di correlazione fra USA/JPN
2) definire il fine: scoprire se l'andamento JPN può infuenzare l'andamento USA, posto che JPN chiude prima che apra USA
3) definire le variabili, anche implicite: prendo gli indici o i futures, indici settoriali o principali. Nel dubbio posso prendere tutto, se la base dati e la potenza di calcolo me lo permette.
4) reperire i dati: se non ho dati affidabili di partenza è tempo perso.
5) rendere omogenei i dati: dati daily, oppure con stesso time frame. Verificare se ci sono dati relativi a giorni festivi in un paese dove nell'altro è lavorativo, ad esempio. tenere conto dei fusi orari, tenere conto di eventuali modifiche dei dati (modifica indici o modalità).
6) scartare ipotesi residuali o di "noise": ci sono particolari situazioni che possono modificare sensibilmente il mercato, falsando l'analisi complessiva.
Torri gemelle o Lehman hanno alterato il mercato mondiale, mentre "spike" relativi a qualche singola particolare situazione dovrebbero essere valutati nel contesto (es. lo "spike" al ribasso di Dubai, al momento ha avuto un effetto rilevante in due/tre giorni, ma sostanzialmente non ha mutato il main trend, a mio avviso...
7) con dati affidabili ed omogenei, valutati i "noise" ed eventualmente smussati con mms, procedere alle analisi

Che ne dite ?

 

[Pek]

Certo, le correlazioni statiche ci sono sicuramente.
Il problema è l'aspetto "dinamico".
Non è sufficiente trovare una correlazione "forte", diretta od inversa, va controllata nel tempo.
E poi ovviamente aggiornata. Si può trattare di coincidenze, per cui ci vuole un approccio estremamente serio.
Tutti possono trovare correlazioni con vari mercati/titoli, che possono durare mesi od anni.
Per me un approccio serio è stabilire una base di dati coerente.
Per esempio: voglio verificare il rapporto USA/JPN, per vedere un anticipatore. Ovviamente, bisogna avere la mente molto aperta e non avere paura di scoprire l'ovvio, come diceva il mio professore di Statistica Sociale all'università.
Per cui un modo di procedere che ritengo serio è:
1) definire l'obiettivo: cercare ipotesi di correlazione fra USA/JPN
2) definire il fine: scoprire se l'andamento JPN può infuenzare l'andamento USA, posto che JPN chiude prima che apra USA
3) definire le variabili, anche implicite: prendo gli indici o i futures, indici settoriali o principali. Nel dubbio posso prendere tutto, se la base dati e la potenza di calcolo me lo permette.
4) reperire i dati: se non ho dati affidabili di partenza è tempo perso.
5) rendere omogenei i dati: dati daily, oppure con stesso time frame. Verificare se ci sono dati relativi a giorni festivi in un paese dove nell'altro è lavorativo, ad esempio. tenere conto dei fusi orari, tenere conto di eventuali modifiche dei dati (modifica indici o modalità).
6) scartare ipotesi residuali o di "noise": ci sono particolari situazioni che possono modificare sensibilmente il mercato, falsando l'analisi complessiva.
Torri gemelle o Lehman hanno alterato il mercato mondiale, mentre "spike" relativi a qualche singola particolare situazione dovrebbero essere valutati nel contesto (es. lo "spike" al ribasso di Dubai, al momento ha avuto un effetto rilevante in due/tre giorni, ma sostanzialmente non ha mutato il main trend, a mio avviso...
7) con dati affidabili ed omogenei, valutati i "noise" ed eventualmente smussati con mms, procedere alle analisi

Che ne dite ?

Puoi provare
Alcuni possibili problemi

-Mettiamo che riconosci le condizioni per cui valga la correlazione inversa USD-S&P con il dollaro ad anticipare l'equity:non basta perchè l'anticipo deve essere tale da consentire mediamente il trade vincente e questo trade medio
deve essere consistente (se fai scalping al solito devi aspettarti che una volta che ti sfugge perdi i guadagni di mesi)
-Bisogna considerare orari e strumenti effettivamente disponibili:se trovi relazioni S&P-NIKKEI bisognerà verficare orari e data di introduzione dei vari future (S&P,Nikkei CME,Nikkei su borse orientali)
-Spesso i dati disponibili sono ingannevoli:i primi scambi su Future FTMIB, influenzato dalla chiusura USA, non sono replicabili

 

[gio.bar]

Puoi provare
Alcuni possibili problemi

-Mettiamo che riconosci le condizioni per cui valga la correlazione inversa USD-S&P con il dollaro ad anticipare l'equity:non basta perchè l'anticipo deve essere tale da consentire mediamente il trade vincente e questo trade medio
deve essere consistente (se fai scalping al solito devi aspettarti che una volta che ti sfugge perdi i guadagni di mesi)
-Bisogna considerare orari e strumenti effettivamente disponibili:se trovi relazioni S&P-NIKKEI bisognerà verficare orari e data di introduzione dei vari future (S&P,Nikkei CME,Nikkei su borse orientali)
-Spesso i dati disponibili sono ingannevoli:i primi scambi su Future FTMIB, influenzato dalla chiusura USA, non sono replicabili

Certo.
Quello che dici è giustissimo e fa parte delle ipotesi iniziali:
- Scalping: devi tenere presente il time frame dei dati. Se hai dati daily e scalpi sul 5 minuti, hai cannato clamorosamente l'universo dei dati con l'operatività. Esempio: Dati daily, operatività daily (o multiday)
- La correlazione (se esiste ed è correttà) non è di per sè un TS, ma un'indicazione da verificare. Se aggiungesse un 5% a mio favore rispetto al 50% della famosa monetina, sarebbe tutto vantaggio...
- Tutte le osservazioni da Te fatte, giuste e corrette, costituiscono il "noise" da cancellare, con vari sistemi, che tutti più o meno conosciamo, smoothing, MMs, MMc, SSA, ecc...

Ovviamente un lavoro immenso.
L'esempio USA/JPN è ovviamente il più banale.
Pensa alle Commodities ecc.
Oppure ai mercati aperti sabato (Tadawul per esempio) e domenica (TASE per esempio) rispetto all'andamento di apertura di Lunedì.
Un mondo di dati, un mondo di calcoli.

D'altronde "Nessuno ti fa fare i soldi aggratis"




P.S. "-Spesso i dati disponibili sono ingannevoli:i primi scambi su Future FTMIB, influenzato dalla chiusura USA, non sono replicabili"
Magari bastasse la chiusura USA, aggiungiamoci pure i Future Usa al mattino, le borse asiatiche, l'Australia, Petrolio e Oro, e qualche altra notiziola USA nella notte, o magari anche di Dubai e c.

 

[alvin_angel]

Certo.
Quello che dici è giustissimo e fa parte delle ipotesi iniziali:
- Scalping: devi tenere presente il time frame dei dati. Se hai dati daily e scalpi sul 5 minuti, hai cannato clamorosamente l'universo dei dati con l'operatività. Esempio: Dati daily, operatività daily (o multiday)
- La correlazione (se esiste ed è correttà) non è di per sè un TS, ma un'indicazione da verificare. Se aggiungesse un 5% a mio favore rispetto al 50% della famosa monetina, sarebbe tutto vantaggio...
- Tutte le osservazioni da Te fatte, giuste e corrette, costituiscono il "noise" da cancellare, con vari sistemi, che tutti più o meno conosciamo, smoothing, MMs, MMc, SSA, ecc...

Ovviamente un lavoro immenso.
L'esempio USA/JPN è ovviamente il più banale.
Pensa alle Commodities ecc.
Oppure ai mercati aperti sabato (Tadawul per esempio) e domenica (TASE per esempio) rispetto all'andamento di apertura di Lunedì.
Un mondo di dati, un mondo di calcoli.

D'altronde "Nessuno ti fa fare i soldi aggratis"




P.S. "-Spesso i dati disponibili sono ingannevoli:i primi scambi su Future FTMIB, influenzato dalla chiusura USA, non sono replicabili"
Magari bastasse la chiusura USA, aggiungiamoci pure i Future Usa al mattino, le borse asiatiche, l'Australia, Petrolio e Oro, e qualche altra notiziola USA nella notte, o magari anche di Dubai e c.

mazza Ciobby... quanti nuovi 3d!!!

ti ha preso il fuoco di Sant'Antonio sotto le feste?!?!?

complimenti x la preparazione...

cmq hai dimenticato i dati su PIL, Inflazione, Occupazione...

ci sarebbe uno di Torino che "dice" su un altro Forum di aver fatto questi studi...

PS
un +5% a mio avviso e' possibile anche senza correlazioni...
forse...

 

[gio.bar]

mazza Ciobby... quanti nuovi 3d!!!

ti ha preso il fuoco di Sant'Antonio sotto le feste?!?!?

complimenti x la preparazione...

cmq hai dimenticato i dati su PIL, Inflazione, Occupazione...

ci sarebbe uno di Torino che "dice" su un altro Forum di aver fatto questi studi...

PS
un +5% a mio avviso e' possibile anche senza correlazioni...
forse...

Ciao!
Hai visto quanta carne al fuoco ?
Oggi avevo un paio d'orette per guardare qualcosa.
Mi sa che le prossime incursioni saranno 28/31 dicembre, causa lavoro asfissiante .

Un sabaudo dice di aver fatto questi studi ?
Ma "dice" o ha fatto ? (Non sarai per caso TU ?).

Per PIL, disoccupazione ecc... dipende dal TF. Sul daily potrebbero essere "noise". Certo che sul 5 min sono "spike" spaventosi. Aggiungi anche ZEW, variazione tassi, ecc...
Mi accontenterei di partire per gradi.
Un + 5% sulle probabilità della "moneta" è sempre buono, ma io ritengo che qui si parli di molto di più.
Puoi chiedere all'Ingegnere della Nasa...

 

[alvin_angel]

Ciao!
Hai visto quanta carne al fuoco ?
Oggi avevo un paio d'orette per guardare qualcosa.
Mi sa che le prossime incursioni saranno 28/31 dicembre, causa lavoro asfissiante .

mannaggetta quanto sei preso!!!!!!

Un sabaudo dice di aver fatto questi studi ?
Ma "dice" o ha fatto ? (Non sarai per caso TU ?).

non son io... non ne son capace...
se trovo il post dell'altro Forum te lo segnalo...

Per PIL, disoccupazione ecc... dipende dal TF. Sul daily potrebbero essere "noise". Certo che sul 5 min sono "spike" spaventosi. Aggiungi anche ZEW, variazione tassi, ecc...
Mi accontenterei di partire per gradi.
Un + 5% sulle probabilità della "moneta" è sempre buono, ma io ritengo che qui si parli di molto di più.
Puoi chiedere all'Ingegnere della Nasa...

che so' io l'ING della Nasa non fa correlazioni...
vede solo l'ultima barra...
poi va a scorrersi le altre 3700 per vedere se esiston analogie...
se le trova le plotta sul grafico e compone la Mappa...

pero' adesso gli vado a chiedere...

cia'!!!!!

 

[alvin_angel]

quasi quasi proprongo ank'io un progetto...

dal titolo "Dai la cera, Togli la cera"...

a 5 persone (o 5 gruppi) verranno forniti centinaia di grafici da analizzare seguendo uno stretto disciplinare...
ogni persona/gruppo vedra' solo uno spikkio del progetto in quanto i grafici forniti saranno suddivisi secondo il giorno della settimana (lunedi', martedi', etc etc)...
alla fine delle analisi gli specializzandi otterranno le info anche degli altri gruppi...

e' uno skunkwork...

[ame]http://www.youtube.com/watch?v=HyrFRhimIKE[/ame]

 

[gio.bar]

mannaggetta quanto sei preso!!!!!!


non son io... non ne son capace...
se trovo il post dell'altro Forum te lo segnalo...



che so' io l'ING della Nasa non fa correlazioni...
vede solo l'ultima barra...
poi va a scorrersi le altre 3700 per vedere se esiston analogie...
se le trova le plotta sul grafico e compone la Mappa...

pero' adesso gli vado a chiedere...

cia'!!!!!

Devo lavorare per mangiare , mica vivo di trading come voi GURU :mago:

Ciaaaaaaaaaaaaaauuu!