Entry-Exit level

[gilato]

Vorrei capire se è possibile in VT settare l'ingresso (ad es.) di uscita da un Long al raggiungimento di una precisa quotazione.
Esempio:
voglio questo livello di uscita in stop di un LONG
SL=Ref(LLV(L,5),1)-5;
cioè calcola il valore precedente all'attuale del minimo delle ultime 5 barre decrementato di 5 (un tick del fib)
al raggiungimento di quel valore il TS deve uscire.
se programmo l'uscita in questo modo:
if positiondir=1 and c<SL then exitlong(bar,SL,stop);
la verifica mi dice
ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Come si può ovviare a questo inconveniente?
Ringrazio chiunque mi possa dare un aiuto.

 

[tetsuo]

Ciao

non uso VT ma secondo me il problema è nell'indicazione dell'uscita


if positiondir=1 and c<SL then exitlong(bar,SL,stop)

Se il prezzo del close è oramai al disotto del valore di SL come fai ad uscire al prezzo di SL?????

Prova a sostituire SL con c nell'istruzione exitlong e vedi se ti conferma l'errore




P.S.

Guarda mi permetto di farti notare inoltre che il tipo di conto che usi per ottenere il livello di SL potrebbe esporti ad un aumento del rischio in caso di situazione sfavorevole.


Esempio:

oggi il minimo è inferiore a SL ma il close no quindi il TS non esce da mercato.
domani il TS ricalcola SL prendendo il valore del minimo di ieri meno 5!!!! Quindi in una tendenza sfavorevole alla posizione abbassa il livello di SL.
Se anche il giorno successivo il close sarà superiore ma il minimo no il livello di SL si abbasserà ancora una volta e così via.

Ciao

 

[Damien]

Vorrei capire se è possibile in VT settare l'ingresso (ad es.) di uscita da un Long al raggiungimento di una precisa quotazione.
Esempio:
voglio questo livello di uscita in stop di un LONG
SL=Ref(LLV(L,5),1)-5;
cioè calcola il valore precedente all'attuale del minimo delle ultime 5 barre decrementato di 5 (un tick del fib)
al raggiungimento di quel valore il TS deve uscire.
se programmo l'uscita in questo modo:
if positiondir=1 and c<SL then exitlong(bar,SL,stop);
la verifica mi dice
ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Come si può ovviare a questo inconveniente?
Ringrazio chiunque mi possa dare un aiuto.

Quel messaggio lo scrive se l'uscita non è bar,atclose, ma è pensata su una variabile di calcolo. Se, comunque, il codice è correttamente impostato, non dovresti avere problemi.
Per verificare il tutto devi far girare qualche giorno il ts in tempo reale e a fine giorno rilanciarlo. Se i segnali di uscita in test di fine giorno sono uguali a quelli in real time, allora sei a posto.

Per quello che riguarda il codice, l'uscita su bar, variabile può generare disallineamenti. Devi usare nextbar, variabile. Poi ciò che non va bene è quel -5. Faresti bene ad usare gettick.
Quindi:
SL=Ref(LLV(L,5),1)-gettick;
if positiondir=1 then exitlong(nextbar, SL, "stop");endif;

Comunque fai test.

Ciao, Damien.

 

[robom1]

Ciao Gilato, VT da quella segnalazione di warning in quanto hai messo come exitlong bar e non nextbar. Poiche VT ha solo quattro valori all'interno della barra e non conosce l'esatta sequenza delle operazioni.

 

[gilato]

Grazie a Voi tutti x le risposte.
Damien mi ha dato ottima dritta su gettick.
Robom1 per il consiglio + che sensato.
Tetsuo per la sua osservazione....in effetti il comando è impostato male.
Come fa ad uscire a quel livello non appena lo tocca se poi deve aspettare il close???
Bravo.
Però non posso sostituire SL con C...perchè il TS deve uscire non appena il prezzo tocca il livello SL e non aspettare il Close.
Possibile che VT deve aspettare il completamento della barra (quindi il close) per dare un segnale?
Infine una precisazione il TS gira sul 3 oppure sul 5 minuti.

Di nuovo Grazie

 

[Damien]

Grazie a Voi tutti x le risposte.
Damien mi ha dato ottima dritta su gettick.
Robom1 per il consiglio + che sensato.
Tetsuo per la sua osservazione....in effetti il comando è impostato male.
Come fa ad uscire a quel livello non appena lo tocca se poi deve aspettare il close???
Bravo.
Però non posso sostituire SL con C...perchè il TS deve uscire non appena il prezzo tocca il livello SL e non aspettare il Close.
Possibile che VT deve aspettare il completamento della barra (quindi il close) per dare un segnale?
Infine una precisazione il TS gira sul 3 oppure sul 5 minuti.

Di nuovo Grazie

Se ho capito quello che vuoi devi scrivere cosi:

SL=Ref(LLV(L,5),1)-gettick;
if positiondir=1 then installstoploss(inval,sl,"stop1");endif;
Anche questa va monitorata.

Si, sull exitlong /short i segnali li devi dare possibilmente nextbar,atopen oppure bar,atclose a certe condizioni se vuoi che il ts sia reale.
Per capire se è reale devi fare come ti ho detto sopra.Ciao.

 

[gilato]

Se ho capito quello che vuoi devi scrivere cosi:

SL=Ref(LLV(L,5),1)-gettick;
if positiondir=1 then installstoploss(inval,sl,"stop1");endif;
Anche questa va monitorata.

Si, sull exitlong /short i segnali li devi dare possibilmente nextbar,atopen oppure bar,atclose a certe condizioni se vuoi che il ts sia reale.
Per capire se è reale devi fare come ti ho detto sopra.Ciao.

Ciao Damien,
ho capito...quindi è un limite di VT quello di non poter uscire ad un determinato valore ma solo a barra conclusa.
E' un grosso limite però.
Il segnale di uscita dovrebbe essere così:
livello di uscita >>>
SL=Ref(LLV(L,9),1)-gettick;
quindi >>>
if positiondir=1 and inval<=SL then exitlong(inval,SL,stop);
endif;

ma compare sempre la scritta

Verifica Formula ... Tutto Ok
EXITLONG: ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Per maggiori INFO leggere il Manuale nella sezione "BackTesting e Realtime"

 

[Damien]

[/i]


Ciao Damien,
ho capito...quindi è un limite di VT quello di non poter uscire ad un determinato valore ma solo a barra conclusa.
E' un grosso limite però.
Il segnale di uscita dovrebbe essere così:
livello di uscita >>>
SL=Ref(LLV(L,9),1)-gettick;
quindi >>>
if positiondir=1 and inval<=SL then exitlong(inval,SL,stop);
endif;

ma compare sempre la scritta

Verifica Formula ... Tutto Ok
EXITLONG: ATTENZIONE: Il valore dell'operazione può provocare differenze sostanziali tra i segnali in Back Test e quelli REALTIME!
Per maggiori INFO leggere il Manuale nella sezione "BackTesting e Realtime"

Ti ho spiegato sopra che cosa vuol dire quel messaggio e come verificare la veridicità della situazione.
Ciao.

 

[ferrari]

Ti ho spiegato sopra che cosa vuol dire quel messaggio e come verificare la veridicità della situazione.
Ciao.

ciao Damien..........volevo chiederti quel controllo delle uscite bisogna farlo a mercati chiusi e quindi quando il ts nn gira? ti spiego ho un ts che entra in modo preciso rimanendo nella posizione in cui e' scattata la condizione......ma quando esce in trailing e rifaccio subito dopo il controllo dell'uscita cambia posizione sulla candela...... fino a quando nn si chiude completamente ...se puoi darmi una spiegazione..grazie.......

 

[Damien]

ciao Damien..........volevo chiederti quel controllo delle uscite bisogna farlo a mercati chiusi e quindi quando il ts nn gira? ti spiego ho un ts che entra in modo preciso rimanendo nella posizione in cui e' scattata la condizione......ma quando esce in trailing e rifaccio subito dopo il controllo dell'uscita cambia posizione sulla candela...... fino a quando nn si chiude completamente ...se puoi darmi una spiegazione..grazie.......

Si a mercati chiusi. Ma va bene anche alle 18.
Posta l'istruzione che usi o mandami un mp, si, sicuramente c'è qualcosa che non va bene.