gio.bar
Forumer storico
Disclaimer: Nonostante abbia posto la massima attenzione, possono esservi errori. Questo per me è un hobby, non il mio lavoro. Potrei essere in conflitto di interessi in quanto interessato direttamente o indirettamente all'argomento. Sconsiglio vivamente di compiere qualsiasi valutazione e/o investimento sulla base dei seguenti dati indicati e non potrò mai ed a nessun titolo essere imputato di responsabilità in merito ad eventuali errori.
Un lavoretto domenicale:
- ho preso i dati della BCE http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip?26677c6710fed52c20721bf77311e278
relativi al cambio Eur contro altre 41 valute (dal 04/01/1999 al 20/09/2013).
Risulterebbero esserci questi valori mancanti o pari a zero :
Numero di osservazioni (righe) con valori mancanti dei dati = 3772 (100,00%)
Numero totale di valori mancanti dei dati = 37172 (24,04% del totale dati)
BGN: 398 valori mancanti (10,55%); 3374 valori validi (89,45%)
CYP: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
EEK: 698 valori mancanti (18,50%); 3074 valori validi (81,50%)
MTL: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
ROL: 2108 valori mancanti (55,89%); 1664 valori validi (44,11%)
RON: 1664 valori mancanti (44,11%); 2108 valori validi (55,89%)
SIT: 1723 valori mancanti (45,68%); 2049 valori validi (54,32%)
SKK: 1212 valori mancanti (32,13%); 2560 valori validi (67,87%)
ISK: 1226 valori mancanti (32,50%); 2546 valori validi (67,50%)
HRK: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
RUB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
TRL: 2235 valori mancanti (59,25%); 1537 valori validi (40,75%)
TRY: 1537 valori mancanti (40,75%); 2235 valori validi (59,25%)
BRL: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
CNY: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
IDR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
INR: 2560 valori mancanti (67,87%); 1212 valori validi (32,13%)
MXN: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
MYR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
PHP: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
THB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
ILS: 3074 valori mancanti (81,50%); 698 valori validi (18,50%)
- dalla matrice di dati cercherò di estrarre più dati possibili, in vario modo.
a) partiamo dall'esponente h di Hurst. Qui c'è il riferimento di Wikipedia Hurst exponent - Wikipedia, the free encyclopedia .
I dati sono estratti con GRETL 1.9.11
a1) Valori dell'intervallo riscalato per USD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1533,4 11,881 10,583
1886 685,87 10,881 9,4218
943 344,92 9,8811 8,4301
471 180,16 8,8796 7,4931
235 92,299 7,8765 6,5283
117 44,603 6,8704 5,4791
58 22,465 5,8580 4,4896
29 11,050 4,8580 3,4660
14 5,4979 3,8074 2,4589
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3612 0,056615
Pendenza 0,99728 0,0068339
Esponente di Hurst stimato = 0,997275
a2) Valori dell'intervallo riscalato per JPY (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1475,8 11,881 10,527
1886 806,14 10,881 9,6549
943 362,59 9,8811 8,5022
471 181,65 8,8796 7,5050
235 88,192 7,8765 6,4626
117 44,857 6,8704 5,4873
58 21,427 5,8580 4,4214
29 11,119 4,8580 3,4750
14 5,4165 3,8074 2,4374
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4544 0,057542
Pendenza 1,0109 0,0069458
Esponente di Hurst stimato = 1,01087
a3) Valori dell'intervallo riscalato per CZK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1632,8 11,881 10,673
1886 722,45 10,881 9,4967
943 374,34 9,8811 8,5482
471 183,59 8,8796 7,5203
235 91,514 7,8765 6,5159
117 44,168 6,8704 5,4649
58 21,511 5,8580 4,4270
29 11,101 4,8580 3,4727
14 5,4743 3,8074 2,4527
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4658 0,057789
Pendenza 1,0137 0,0069755
Esponente di Hurst stimato = 1,01372
a4) Valori dell'intervallo riscalato per DKK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 994,48 11,881 9,9578
1886 583,18 10,881 9,1878
943 336,46 9,8811 8,3943
471 196,47 8,8796 7,6182
235 88,231 7,8765 6,4632
117 43,481 6,8704 5,4423
58 22,203 5,8580 4,4727
29 11,216 4,8580 3,4875
14 5,4763 3,8074 2,4532
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,0534 0,15813
Pendenza 0,94582 0,019088
Esponente di Hurst stimato = 0,945815
a5) Valori dell'intervallo riscalato per GBP
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1706,2 11,881 10,737
1886 800,74 10,881 9,6452
943 333,60 9,8811 8,3820
471 175,03 8,8796 7,4515
235 89,540 7,8765 6,4845
117 44,209 6,8704 5,4663
58 22,022 5,8580 4,4609
29 11,189 4,8580 3,4840
14 5,4844 3,8074 2,4553
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4901 0,10874
Pendenza 1,0167 0,013126
Esponente di Hurst stimato = 1,01673
a6) Valori dell'intervallo riscalato per HUF (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1434,4 11,881 10,486
1886 584,41 10,881 9,1908
943 350,39 9,8811 8,4528
471 170,87 8,8796 7,4168
235 89,862 7,8765 6,4896
117 46,074 6,8704 5,5259
58 21,943 5,8580 4,4557
29 10,869 4,8580 3,4421
14 5,4122 3,8074 2,4362
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2914 0,10145
Pendenza 0,98200 0,012246
Esponente di Hurst stimato = 0,982001
a7) Valori dell'intervallo riscalato per LVL
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1612,4 11,881 10,655
1886 800,03 10,881 9,6439
943 388,32 9,8811 8,6011
471 159,34 8,8796 7,3160
235 88,128 7,8765 6,4615
117 44,530 6,8704 5,4767
58 20,277 5,8580 4,3418
29 10,384 4,8580 3,3764
14 5,2128 3,8074 2,3820
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,6311 0,10068
Pendenza 1,0302 0,012153
Esponente di Hurst stimato = 1,03024
a8) Valori dell'intervallo riscalato per PLN (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 822,68 11,881 9,6842
1886 635,91 10,881 9,3127
943 382,02 9,8811 8,5775
471 173,16 8,8796 7,4360
235 90,616 7,8765 6,5017
117 46,164 6,8704 5,5287
58 22,764 5,8580 4,5087
29 11,140 4,8580 3,4777
14 5,4439 3,8074 2,4446
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -0,97232 0,24472
Pendenza 0,93544 0,029540
Esponente di Hurst stimato = 0,93544
a9) Valori dell'intervallo riscalato per SEK
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1154,6 11,881 10,173
1886 694,63 10,881 9,4401
943 373,74 9,8811 8,5459
471 170,63 8,8796 7,4148
235 88,858 7,8765 6,4734
117 42,576 6,8704 5,4120
58 21,569 5,8580 4,4309
29 10,849 4,8580 3,4395
14 5,4178 3,8074 2,4377
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2856 0,10196
Pendenza 0,97945 0,012307
Esponente di Hurst stimato = 0,979447
a10) Valori dell'intervallo riscalato per CHF (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1469,9 11,881 10,521
1886 799,15 10,881 9,6423
943 382,35 9,8811 8,5787
471 195,38 8,8796 7,6101
235 84,788 7,8765 6,4058
117 42,089 6,8704 5,3954
58 21,770 5,8580 4,4443
29 10,903 4,8580 3,4467
14 5,4037 3,8074 2,4340
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4981 0,080477
Pendenza 1,0165 0,0097141
Esponente di Hurst stimato = 1,01651
a11) Valori dell'intervallo riscalato per NOK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 917,16 11,881 9,8410
1886 607,19 10,881 9,2460
943 365,88 9,8811 8,5152
471 185,50 8,8796 7,5353
235 89,294 7,8765 6,4805
117 43,891 6,8704 5,4559
58 21,396 5,8580 4,4193
29 10,995 4,8580 3,4588
14 5,4558 3,8074 2,4478
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,0708 0,19311
Pendenza 0,94695 0,023309
Esponente di Hurst stimato = 0,946945
a12) Valori dell'intervallo riscalato per AUD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1396,2 11,881 10,447
1886 712,66 10,881 9,4771
943 350,56 9,8811 8,4535
471 168,51 8,8796 7,3967
235 79,274 7,8765 6,3088
117 43,917 6,8704 5,4567
58 22,516 5,8580 4,4929
29 11,180 4,8580 3,4828
14 5,4332 3,8074 2,4418
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3537 0,068140
Pendenza 0,99079 0,0082250
Esponente di Hurst stimato = 0,990791
a13) Valori dell'intervallo riscalato per CAD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1189,0 11,881 10,215
1886 721,13 10,881 9,4941
943 357,38 9,8811 8,4813
471 165,33 8,8796 7,3692
235 85,885 7,8765 6,4243
117 43,885 6,8704 5,4557
58 22,798 5,8580 4,5108
29 11,147 4,8580 3,4786
14 5,4042 3,8074 2,4341
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2554 0,085569
Pendenza 0,97697 0,010329
Esponente di Hurst stimato = 0,976968
a14) Valori dell'intervallo riscalato per HKD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1531,5 11,881 10,581
1886 682,25 10,881 9,4142
943 347,04 9,8811 8,4390
471 180,88 8,8796 7,4989
235 92,653 7,8765 6,5338
117 44,847 6,8704 5,4870
58 22,409 5,8580 4,4860
29 11,044 4,8580 3,4652
14 5,4879 3,8074 2,4563
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3607 0,056466
Pendenza 0,99737 0,0068158
Esponente di Hurst stimato = 0,997374
a15) Valori dell'intervallo riscalato per KRW (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1461,8 11,881 10,514
1886 717,69 10,881 9,4872
943 378,85 9,8811 8,5655
471 172,70 8,8796 7,4321
235 85,910 7,8765 6,4248
117 44,715 6,8704 5,4827
58 22,427 5,8580 4,4872
29 11,196 4,8580 3,4849
14 5,4097 3,8074 2,4356
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3871 0,047594
Pendenza 1,0001 0,0057450
Esponente di Hurst stimato = 1,00006
a16) Valori dell'intervallo riscalato per NZD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1076,1 11,881 10,072
1886 718,70 10,881 9,4892
943 360,08 9,8811 8,4922
471 162,28 8,8796 7,3424
235 88,151 7,8765 6,4619
117 44,543 6,8704 5,4771
58 22,183 5,8580 4,4714
29 11,408 4,8580 3,5120
14 5,4963 3,8074 2,4585
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,1696 0,12572
Pendenza 0,96482 0,015175
Esponente di Hurst stimato = 0,964825
a17) Valori dell'intervallo riscalato per SGD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1707,7 11,881 10,738
1886 863,44 10,881 9,7539
943 365,55 9,8811 8,5139
471 179,62 8,8796 7,4888
235 89,126 7,8765 6,4778
117 44,311 6,8704 5,4696
58 22,487 5,8580 4,4910
29 11,160 4,8580 3,4802
14 5,4469 3,8074 2,4454
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,5383 0,090679
Pendenza 1,0270 0,010946
Esponente di Hurst stimato = 1,02698
a18) Valori dell'intervallo riscalato per ZAR (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1447,3 11,881 10,499
1886 609,33 10,881 9,2511
943 369,64 9,8811 8,5300
471 173,55 8,8796 7,4392
235 82,696 7,8765 6,3697
117 44,144 6,8704 5,4642
58 22,200 5,8580 4,4725
29 11,205 4,8580 3,4860
14 5,4627 3,8074 2,4496
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3167 0,093132
Pendenza 0,98614 0,011242
Esponente di Hurst stimato = 0,986136
Per gli altri cross valutari non è possibile procedere alla stima per incompletezza dei dati.
b) cerchiamo di capire le componenti principali (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe)
Media Mediana Minimo Massimo
USD 1,2158 1,2637 0,82520 1,5990
JPY 126,43 126,96 89,300 169,75
BGN 1,9537 1,9558 1,9441 1,9620
CYP 0,57836 0,57780 0,57100 0,58880
CZK 29,342 28,491 22,968 38,583
DKK 7,4468 7,4475 7,4234 7,4680
EEK 15,647 15,647 15,647 15,647
GBP 0,73231 0,69035 0,57110 0,97860
HUF 262,97 258,39 228,16 320,78
LTL 3,5341 3,4528 3,3013 4,7174
LVL 0,66246 0,69610 0,51910 0,70990
MTL 0,42053 0,42655 0,38830 0,44350
PLN 4,0469 4,0533 3,2053 4,9346
ROL 29213, 28953, 12912, 41429,
RON 3,9735 4,1662 3,1130 4,6470
SEK 9,1974 9,1575 8,0550 11,714
SIT 224,63 230,31 187,13 240,03
SKK 39,512 40,910 30,126 47,484
CHF 1,4786 1,5280 1,0451 1,6803
ISK 89,381 86,060 68,070 305,00
NOK 8,0275 8,0250 7,2225 9,9450
HRK 7,3724 7,3560 7,1047 7,6203
RUB 38,586 39,163 33,336 46,714
TRL 1,1724e+006 1,2700e+006 3,7015e+005 1,9124e+006
TRY 2,0364 2,0064 1,5550 2,7650
AUD 1,6021 1,6409 1,1639 2,0735
BRL 2,5545 2,5445 2,1749 3,4374
CAD 1,4651 1,4415 1,2139 1,8123
CNY 9,3953 9,4775 7,7199 11,170
HKD 9,4565 9,8238 6,4361 12,470
IDR 12687, 12313, 10868, 16357,
INR 66,894 66,867 56,065 92,065
KRW 1366,2 1352,9 938,67 1994,0
MXN 17,137 16,874 14,794 20,063
MYR 4,4900 4,5479 3,8193 5,1857
NZD 1,9173 1,9246 1,5038 2,5535
PHP 61,810 62,282 50,783 72,651
SGD 1,8576 1,8759 1,4486 2,2323
THB 44,707 44,500 37,377 53,536
ZAR 9,2527 9,3915 6,0785 14,872
ILS 4,9199 4,9396 4,5914 5,2192
Dev. Std.Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
USD 0,18619 0,15314 -0,40863 -0,75648
JPY 18,662 0,14760 0,36963 -0,56723
BGN 0,0036424 0,0018643 -1,3228 -0,076046
CYP 0,0043944 0,0075980 0,44496 -0,96829
CZK 4,0081 0,13660 0,45544 -0,99033
DKK 0,010936 0,0014685 -0,22597 -1,0833
EEK 0,00000 0,00000 NA NA
GBP 0,097646 0,13334 0,44340 -1,2566
HUF 17,423 0,066253 0,80067 -0,10790
LTL 0,22139 0,062644 2,9695 8,1985
LVL 0,054998 0,083021 -1,0131 -0,48509
MTL 0,011754 0,027950 -0,83969 -0,64610
PLN 0,30961 0,076507 0,0036140 0,12119
ROL 8839,7 0,30259 -0,17679 -1,4008
RON 0,41134 0,10352 -0,34214 -1,3953
SEK 0,53742 0,058432 1,3430 2,8787
SIT 16,102 0,071684 -0,74814 -0,79605
SKK 4,1542 0,10514 -0,76915 -0,45954
CHF 0,13899 0,094001 -1,0103 -0,24956
ISK 27,891 0,31204 5,8902 39,329
NOK 0,38211 0,047600 0,57496 1,5053
HRK 0,11263 0,015277 0,24785 -0,58002
RUB 3,5142 0,091075 0,19451 -1,2005
TRL 5,3728e+005 0,45827 -0,19874 -1,6160
TRY 0,27431 0,13470 0,17882 -0,96837
AUD 0,17660 0,11023 -0,54506 -0,093894
BRL 0,24839 0,097236 0,74654 0,12088
CAD 0,11544 0,078798 0,10915 -0,98965
CNY 0,90768 0,096611 -0,089429 -1,1839
HKD 1,4430 0,15260 -0,39138 -0,75334
IDR 1109,1 0,087421 0,83402 -0,19606
INR 5,5104 0,082375 0,96006 2,2070
KRW 199,04 0,14569 0,43837 -0,22194
MXN 1,0686 0,062356 0,59143 -0,24328
MYR 0,35591 0,079268 -0,078195 -1,1477
NZD 0,18987 0,099028 0,17746 0,20376
PHP 4,8968 0,079222 -0,20212 -0,74464
SGD 0,19810 0,10664 -0,089445 -1,4284
THB 3,8476 0,086061 0,080743 -1,1797
ZAR 1,8783 0,20300 0,22827 -0,66328
ILS 0,11798 0,023980 -0,47058 -0,28037
5% perc. 95% perc. IQ range Missing obs.
USD 0,88136 1,4768 0,27195 0
JPY 99,285 162,55 25,775 0
BGN 1,9462 1,9559 0,0025000 398
CYP 0,57240 0,58620 0,0074000 1468
CZK 24,417 36,412 6,4305 0
DKK 7,4282 7,4622 0,018775 0
EEK 15,647 15,647 0,00000 698
GBP 0,61106 0,89143 0,17605 0
HUF 242,85 298,15 23,360 0
LTL 3,4524 4,1630 0,00000 0
LVL 0,55437 0,70930 0,078100 0
MTL 0,39813 0,43150 0,018300 1468
PLN 3,5212 4,5870 0,35718 0
ROL 16057, 40925, 17002, 2108
RON 3,3317 4,4918 0,74875 1664
SEK 8,4316 10,403 0,42168 0
SIT 193,90 239,80 26,030 1723
SKK 30,395 44,565 5,2997 1212
CHF 1,2052 1,6341 0,11523 0
ISK 72,383 121,08 10,332 1226
NOK 7,3786 8,7375 0,39887 0
HRK 7,2138 7,5765 0,16465 1599
RUB 33,995 44,261 6,1830 1599
TRL 4,0927e+005 1,8456e+006 1,0947e+006 2235
TRY 1,6192 2,4913 0,47400 1537
AUD 1,2517 1,8312 0,17833 0
BRL 2,2312 3,0418 0,33613 2304
CAD 1,2890 1,6414 0,19138 0
CNY 7,9894 10,785 1,5349 1599
HKD 6,8738 11,488 2,1273 0
IDR 11380, 14752, 1635,8 1599
INR 59,093 77,970 6,7445 2560
KRW 1077,0 1761,0 290,65 0
MXN 15,689 19,262 1,3833 2304
MYR 3,9536 5,0417 0,59270 1599
NZD 1,5825 2,2044 0,25618 0
PHP 53,225 69,512 7,2150 1599
SGD 1,5654 2,1352 0,36865 0
THB 39,146 50,577 6,9745 1599
ZAR 6,3314 12,710 2,6337 0
ILS 4,7036 5,0837 0,14750 3074
c) cerchiamo di verificare una matrice di correlazione (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe).
Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1999/01/04 - 2013/09/20
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0319 per n = 3772
USD JPY BGN CYP CZK
1,0000 0,5498 0,3494 -0,6410 -0,8075 USD
1,0000 0,2169 0,1483 -0,2354 JPY
1,0000 -0,2758 -0,6225 BGN
1,0000 0,7961 CYP
1,0000 CZK
DKK EEK GBP HUF LTL
0,2793 -0,2989 0,7543 0,3113 -0,3583 USD
0,1600 0,3646 -0,0042 -0,3713 -0,1801 JPY
0,1782 -0,1653 0,3172 0,1686 -0,9019 BGN
-0,2254 0,5969 -0,9258 -0,6835 0,2925 CYP
-0,2947 0,5041 -0,8097 -0,4820 0,6455 CZK
1,0000 -0,1342 0,1806 0,2200 -0,2029 DKK
1,0000 -0,5398 -0,6726 0,1749 EEK
1,0000 0,6768 -0,3121 GBP
1,0000 -0,1783 HUF
1,0000 LTL
LVL MTL PLN ROL RON
0,9280 -0,6168 0,0196 -0,5973 0,7603 USD
0,4796 0,1718 -0,2322 -0,1561 0,1838 JPY
0,3519 -0,2753 -0,1408 -0,0992 0,3858 BGN
-0,5953 0,9992 -0,0029 0,6597 -0,7905 CYP
-0,7984 0,7845 0,1567 0,6773 -0,8868 CZK
0,2523 -0,2237 -0,3906 -0,5362 0,4593 DKK
-0,3389 0,5964 -0,1824 0,3925 -0,5116 EEK
0,7491 -0,9160 0,1727 -0,6339 0,8089 GBP
0,4040 -0,6832 0,3689 -0,5232 0,6257 HUF
-0,3417 0,2940 0,1135 0,1171 -0,4082 LTL
1,0000 -0,5654 0,1392 -0,6241 0,8019 LVL
1,0000 0,0080 0,6493 -0,7767 MTL
1,0000 0,2918 -0,1210 PLN
1,0000 -0,9159 ROL
1,0000 RON
SEK SIT SKK CHF ISK
0,3574 -0,7010 -0,6017 -0,1797 -0,2920 USD
0,3231 -0,0690 0,2208 0,5602 0,3895 JPY
0,3435 -0,2340 -0,3073 -0,2864 -0,1088 BGN
-0,2776 0,8637 0,9082 0,6600 0,6062 CYP
-0,3282 0,7803 0,7804 0,5295 0,4281 CZK
-0,0142 -0,2549 -0,1824 -0,0143 -0,0504 DKK
0,3602 0,5167 0,6809 0,8787 0,6024 EEK
0,4128 -0,8220 -0,9214 -0,5931 -0,6553 GBP
0,0431 -0,5776 -0,7913 -0,7018 -0,6964 HUF
-0,2725 0,2499 0,3292 0,2857 0,1314 LTL
0,3495 -0,6279 -0,6315 -0,2609 -0,3418 LVL
-0,2715 0,8609 0,9044 0,6649 0,6060 MTL
0,0098 0,1181 -0,1821 -0,2092 -0,3470 PLN
-0,2230 0,7604 0,6528 0,2968 0,4078 ROL
0,3118 -0,8203 -0,8135 -0,4743 -0,5179 RON
1,0000 -0,2559 -0,2296 0,2192 -0,0412 SEK
1,0000 0,8268 0,4745 0,5181 SIT
1,0000 0,7590 0,8144 SKK
1,0000 0,6928 CHF
1,0000 ISK
NOK HRK RUB TRL TRY
0,1105 0,7809 0,7904 -0,5750 0,8016 USD
0,2176 0,3051 0,2454 -0,1468 0,2186 JPY
-0,2058 0,4043 0,4005 -0,0093 0,4093 BGN
0,0712 -0,6882 -0,7573 0,5707 -0,7613 CYP
0,2279 -0,8656 -0,8818 0,5753 -0,8918 CZK
0,0624 0,4937 0,4636 -0,5688 0,4474 DKK
0,4853 -0,4255 -0,4579 0,3396 -0,5370 EEK
0,0693 0,7248 0,7952 -0,5570 0,8009 GBP
-0,0625 0,5215 0,5810 -0,4643 0,6062 HUF
0,2418 -0,4278 -0,4238 0,0314 -0,4331 LTL
0,0803 0,8323 0,8301 -0,6162 0,8447 LVL
0,0767 -0,6710 -0,7419 0,5587 -0,7455 MTL
0,2455 -0,1751 -0,1218 0,2801 -0,1023 PLN
0,0639 -0,8795 -0,8776 0,8952 -0,8384 ROL
-0,1135 0,9559 0,9681 -0,7925 0,9477 RON
0,5466 0,3213 0,3585 -0,1521 0,2863 SEK
0,0592 -0,7521 -0,7983 0,6619 -0,7870 SIT
0,1266 -0,7112 -0,7845 0,5727 -0,7957 SKK
0,5037 -0,3582 -0,4134 0,2176 -0,4761 CHF
0,1801 -0,4151 -0,4939 0,3708 -0,5012 ISK
1,0000 -0,0988 -0,0713 -0,0152 -0,1043 NOK
1,0000 0,9913 -0,8305 0,9582 HRK
1,0000 -0,8227 0,9679 RUB
1,0000 -0,8408 TRL
1,0000 TRY
AUD BRL CAD CNY HKD
-0,2749 0,6388 0,1236 0,7995 0,9998 USD
0,3656 -0,1198 0,4831 0,4153 0,5553 JPY
-0,0479 0,2748 -0,1710 0,4000 0,3530 BGN
0,5152 -0,9923 0,2964 -0,6159 -0,6362 CYP
0,4418 -0,7814 0,2791 -0,8355 -0,8069 CZK
-0,1871 0,2337 -0,3464 0,5119 0,2788 DKK
0,7938 -0,5775 0,5380 -0,3070 -0,2954 EEK
-0,4263 0,9246 -0,1293 0,6625 0,7486 GBP
-0,5682 0,6895 -0,4664 0,4076 0,3033 HUF
0,1173 -0,2908 0,2420 -0,4233 -0,3624 LTL
-0,3207 0,5936 0,0515 0,8222 0,9253 LVL
0,5143 -0,9914 0,3105 -0,5977 -0,6121 MTL
-0,0792 0,0225 0,2928 -0,2443 0,0139 PLN
0,4406 -0,6524 0,4312 -0,8612 -0,5926 ROL
-0,5018 0,7837 -0,3910 0,9179 0,7559 RON
0,4962 0,3163 0,4031 0,3680 0,3551 SEK
0,4827 -0,8590 0,2896 -0,7094 -0,6994 SIT
0,6380 -0,8912 0,4017 -0,6183 -0,5955 SKK
0,7495 -0,6276 0,5753 -0,2232 -0,1751 CHF
0,6466 -0,5782 0,4194 -0,3205 -0,2858 ISK
0,5563 -0,0179 0,5776 -0,0483 0,1081 NOK
-0,4382 0,6827 -0,3311 0,9867 0,7779 HRK
-0,4525 0,7539 -0,3226 0,9688 0,7866 RUB
0,4353 -0,5645 0,3715 -0,8217 -0,5709 TRL
-0,4974 0,7585 -0,3277 0,9243 0,7983 TRY
1,0000 -0,4533 0,7222 -0,3414 -0,2718 AUD
1,0000 -0,2484 0,6107 0,6335 BRL
1,0000 -0,2521 0,1259 CAD
1,0000 0,7977 CNY
1,0000 HKD
IDR INR KRW MXN MYR
0,8070 0,4728 0,7510 0,6457 0,8015 USD
0,3382 -0,3412 0,1562 -0,1498 0,3885 JPY
0,4008 0,2375 0,2894 0,2760 0,4014 BGN
-0,7188 -0,8577 -0,7907 -0,9968 -0,6530 CYP
-0,8681 -0,6674 -0,6754 -0,7899 -0,8464 CZK
0,4937 0,1186 0,0269 0,2077 0,5022 DKK
-0,3839 -0,7219 -0,2834 -0,5865 -0,3255 EEK
0,7545 0,8668 0,8850 0,9381 0,6994 GBP
0,5063 0,8239 0,4660 0,6966 0,4460 HUF
-0,4241 -0,2513 -0,2550 -0,2921 -0,4248 LTL
0,8285 0,5142 0,7091 0,5982 0,8271 LVL
-0,7027 -0,8569 -0,7790 -0,9958 -0,6354 MTL
-0,1843 0,2700 0,2588 0,0378 -0,2154 PLN
-0,8757 -0,5639 -0,4123 -0,6553 -0,8677 ROL
0,9512 0,7169 0,6138 0,7895 0,9316 RON
0,3947 0,1545 0,6040 0,3172 0,3960 SEK
-0,7815 -0,7425 -0,6905 -0,8629 -0,7307 SIT
-0,7101 -0,9784 -0,7165 -0,9173 -0,6533 SKK
-0,3139 -0,8101 -0,3317 -0,6510 -0,2493 CHF
-0,3895 -0,8655 -0,3896 -0,6230 -0,3454 ISK
-0,0273 -0,1557 0,3342 -0,0349 -0,0254 NOK
0,9903 0,5975 0,5430 0,6858 0,9906 HRK
0,9897 0,6821 0,6155 0,7597 0,9800 RUB
-0,8233 -0,4879 -0,3382 -0,5670 -0,8246 TRL
0,9528 0,6999 0,6097 0,7627 0,9369 TRY
-0,3644 -0,6544 -0,0983 -0,4920 -0,3375 AUD
0,7237 0,8451 0,8115 0,9927 0,6527 BRL
-0,2585 -0,4202 0,2388 -0,2680 -0,2461 CAD
0,9838 0,4889 0,5115 0,6146 0,9970 CNY
0,8039 0,4654 0,7464 0,6406 0,7991 HKD
1,0000 0,5939 0,6080 0,7199 0,9929 IDR
1,0000 0,6468 0,8711 0,5294 INR
1,0000 0,8129 0,5538 KRW
1,0000 0,6540 MXN
1,0000 MYR
NZD PHP SGD THB ZAR
-0,3129 0,7926 0,5860 0,7891 0,6261 USD
0,0571 0,3755 0,8448 0,3812 0,2285 JPY
-0,1538 0,4014 0,1898 0,4009 0,5142 BGN
0,2439 -0,6441 0,1323 -0,6399 -0,7507 CYP
0,3863 -0,8424 -0,1769 -0,8381 -0,8045 CZK
-0,0845 0,5037 0,0022 0,5114 0,1425 DKK
0,6527 -0,3274 0,4527 -0,3230 -0,4161 EEK
-0,2326 0,6944 0,0832 0,6861 0,7375 GBP
-0,3216 0,4404 -0,3513 0,4351 0,4763 HUF
0,2204 -0,4248 -0,1741 -0,4243 -0,5044 LTL
-0,4174 0,8272 0,5338 0,8245 0,5746 LVL
0,2309 -0,6261 0,1596 -0,6217 -0,7471 MTL
-0,1466 -0,2102 0,0876 -0,2155 -0,0754 PLN
0,2288 -0,8639 0,0257 -0,8615 -0,5141 ROL
-0,3664 0,9284 0,0840 0,9254 0,6967 RON
0,5290 0,3895 0,4842 0,3891 0,4334 SEK
0,2506 -0,7129 0,0363 -0,6995 -0,7324 SIT
0,3910 -0,6512 0,1840 -0,6392 -0,6560 SKK
0,5743 -0,2579 0,5650 -0,2497 -0,4302 CHF
0,4077 -0,3496 0,3266 -0,3380 -0,2933 ISK
0,5810 -0,0320 0,4618 -0,0342 -0,0727 NOK
-0,3741 0,9906 0,1996 0,9893 0,6474 HRK
-0,3499 0,9786 0,1664 0,9756 0,6893 RUB
0,2580 -0,8247 -0,0264 -0,8236 -0,3760 TRL
-0,4130 0,9356 0,1486 0,9322 0,6963 TRY
0,8335 -0,3462 0,4518 -0,3385 -0,1470 AUD
-0,1962 0,6406 -0,1076 0,6381 0,7906 BRL
0,4925 -0,2528 0,6949 -0,2497 -0,0414 CAD
-0,3008 0,9964 0,3055 0,9958 0,6108 CNY
-0,3122 0,7901 0,5894 0,7865 0,6245 HKD
-0,2873 0,9889 0,2417 0,9883 0,7027 IDR
-0,3940 0,5284 -0,2998 0,5165 0,5916 INR
0,0144 0,5441 0,3452 0,5378 0,7157 KRW
-0,2181 0,6448 -0,1142 0,6399 0,7563 MXN
-0,2829 0,9984 0,2897 0,9979 0,6460 MYR
1,0000 -0,2935 0,1419 -0,2907 -0,0783 NZD
1,0000 0,2853 0,9989 0,6257 PHP
1,0000 0,2898 0,1111 SGD
1,0000 0,6255 THB
1,0000 ZAR
ILS
0,2999 USD
-0,3683 JPY
0,1652 BGN
-0,5967 CYP
-0,5049 CZK
0,1325 DKK
-0,9996 EEK
0,5394 GBP
0,6699 HUF
-0,1749 LTL
0,3389 LVL
-0,5962 MTL
0,1823 PLN
-0,3923 ROL
0,5113 RON
-0,3583 SEK
-0,5166 SIT
-0,6807 SKK
-0,8789 CHF
-0,6022 ISK
-0,4861 NOK
0,4253 HRK
0,4576 RUB
-0,3395 TRL
0,5367 TRY
-0,7944 AUD
0,5764 BRL
-0,5375 CAD
0,3074 CNY
0,2965 HKD
0,3834 IDR
0,7208 INR
0,2842 KRW
0,5867 MXN
0,3255 MYR
-0,6511 NZD
0,3276 PHP
-0,4517 SGD
0,3232 THB
0,4127 ZAR
1,0000 ILS
d) quindi effettuiamo un'analisi delle componenti principali usando la matrice di correlazione (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe).
Analisi delle componenti principali
Analisi degli autovalori della matrice di correlazione
Componente Autovalore Proporzione Cumulata
1 22,0949 0,5389 0,5389
2 6,7503 0,1646 0,7035
3 3,5583 0,0868 0,7903
4 2,3031 0,0562 0,8465
5 2,0078 0,0490 0,8955
6 1,1487 0,0280 0,9235
7 0,7172 0,0175 0,9410
8 0,5574 0,0136 0,9546
9 0,3124 0,0076 0,9622
10 0,2995 0,0073 0,9695
11 0,2264 0,0055 0,9750
12 0,1532 0,0037 0,9788
13 0,1498 0,0037 0,9824
14 0,1395 0,0034 0,9858
15 0,1017 0,0025 0,9883
16 0,0923 0,0023 0,9905
17 0,0761 0,0019 0,9924
18 0,0624 0,0015 0,9939
19 0,0479 0,0012 0,9951
20 0,0430 0,0010 0,9961
21 0,0364 0,0009 0,9970
22 0,0273 0,0007 0,9977
23 0,0254 0,0006 0,9983
24 0,0216 0,0005 0,9988
25 0,0167 0,0004 0,9992
26 0,0100 0,0002 0,9995
27 0,0067 0,0002 0,9997
28 0,0039 0,0001 0,9998
29 0,0035 0,0001 0,9998
30 0,0019 0,0000 0,9999
31 0,0011 0,0000 0,9999
32 0,0009 0,0000 0,9999
33 0,0007 0,0000 1,0000
34 0,0006 0,0000 1,0000
35 0,0005 0,0000 1,0000
36 0,0003 0,0000 1,0000
37 0,0002 0,0000 1,0000
38 0,0002 0,0000 1,0000
39 0,0001 0,0000 1,0000
40 0,0000 0,0000 1,0000
41 0,0000 0,0000 1,0000
Autovettori (pesi della componente)
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
USD 0,171 0,159 -0,040 0,122 0,204 -0,138 0,096
JPY 0,024 0,324 0,107 0,162 0,152 -0,155 0,018
BGN 0,088 0,063 0,035 0,428 -0,360 0,207 0,109
CYP -0,189 0,070 0,153 0,069 0,094 0,184 -0,052
CZK -0,196 -0,041 -0,022 -0,181 0,106 0,089 0,048
DKK 0,083 0,060 0,262 -0,199 -0,098 0,156 0,711
EEK -0,129 0,254 -0,027 -0,112 -0,117 0,096 -0,205
GBP 0,192 -0,013 -0,202 -0,014 0,014 -0,024 0,012
HUF 0,145 -0,172 -0,107 -0,094 0,021 0,306 0,164
LTL -0,092 -0,049 -0,061 -0,427 0,341 -0,221 -0,102
LVL 0,174 0,135 -0,016 0,126 0,252 0,044 -0,006
MTL -0,186 0,077 0,155 0,075 0,113 0,188 -0,056
PLN -0,008 -0,088 -0,316 0,132 0,359 0,425 0,043
ROL -0,176 -0,035 -0,154 0,266 -0,005 0,013 0,101
RON 0,205 0,031 0,074 -0,049 -0,013 0,056 -0,054
SEK 0,063 0,242 -0,247 -0,066 -0,246 0,220 -0,252
SIT -0,186 0,013 0,058 0,097 0,035 0,233 0,058
SKK -0,191 0,116 0,131 0,020 0,009 -0,077 0,087
CHF -0,124 0,283 0,057 -0,137 0,047 -0,007 -0,016
ISK -0,127 0,192 0,117 0,040 -0,091 -0,288 0,243
NOK -0,025 0,210 -0,267 -0,266 0,074 0,247 0,329
HRK 0,198 0,081 0,136 -0,027 0,016 0,090 -0,078
RUB 0,204 0,064 0,082 -0,041 0,003 0,093 -0,081
TRL -0,160 -0,045 -0,179 0,301 -0,094 -0,028 0,026
TRY 0,204 0,041 0,079 -0,003 0,034 0,060 -0,004
AUD -0,118 0,255 -0,153 -0,051 -0,200 0,033 0,029
BRL 0,187 -0,055 -0,172 -0,078 -0,104 -0,175 0,094
CAD -0,074 0,243 -0,285 0,068 0,185 -0,134 0,061
CNY 0,187 0,131 0,156 -0,032 0,013 0,070 -0,089
HKD 0,170 0,160 -0,038 0,126 0,203 -0,142 0,098
IDR 0,198 0,104 0,096 -0,047 -0,011 0,050 -0,045
INR 0,173 -0,167 -0,157 -0,030 0,003 0,116 -0,087
KRW 0,153 0,087 -0,327 0,023 0,020 -0,091 0,086
MXN 0,189 -0,065 -0,174 -0,074 -0,091 -0,152 0,038
MYR 0,191 0,126 0,129 -0,042 0,001 0,076 -0,080
NZD -0,086 0,172 -0,209 -0,276 -0,325 0,007 0,037
PHP 0,190 0,123 0,134 -0,040 0,006 0,093 -0,087
SGD 0,014 0,337 -0,065 0,189 0,230 0,020 0,040
THB 0,189 0,125 0,138 -0,040 0,004 0,091 -0,077
ZAR 0,162 0,050 -0,128 0,121 -0,212 -0,212 0,042
ILS 0,129 -0,254 0,027 0,113 0,117 -0,096 0,202
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14
USD 0,156 0,067 -0,009 0,055 -0,100 0,040 -0,224
JPY -0,092 0,414 -0,210 0,012 -0,038 -0,222 0,164
BGN 0,058 0,040 0,044 0,225 -0,059 -0,240 -0,063
CYP -0,131 0,131 0,031 0,147 -0,016 0,003 0,025
CZK -0,043 0,067 -0,034 -0,004 0,062 0,047 0,071
DKK 0,187 0,231 0,157 -0,321 -0,080 0,017 0,178
EEK 0,308 -0,084 -0,238 -0,270 0,076 -0,147 0,018
GBP 0,104 0,012 0,118 -0,032 -0,089 -0,115 -0,013
HUF -0,264 0,011 -0,436 -0,068 -0,078 -0,376 -0,332
LTL -0,145 0,066 0,163 -0,017 -0,168 -0,332 0,132
LVL 0,006 -0,153 0,060 -0,002 -0,102 -0,305 0,032
MTL -0,138 0,124 0,042 0,138 -0,027 -0,017 0,029
PLN -0,204 -0,093 -0,206 -0,261 -0,063 0,308 0,016
ROL 0,109 -0,075 0,089 -0,042 0,367 0,039 -0,084
RON -0,057 0,008 -0,078 -0,016 -0,315 -0,072 0,125
SEK -0,031 -0,006 0,231 0,119 -0,146 -0,089 0,249
SIT -0,065 -0,211 0,376 -0,334 0,026 -0,306 -0,039
SKK -0,134 -0,102 -0,008 -0,042 0,001 0,026 -0,027
CHF 0,095 0,115 -0,274 0,012 0,015 0,183 -0,109
ISK -0,286 -0,602 -0,181 0,044 -0,148 -0,051 0,042
NOK 0,100 -0,147 -0,102 0,537 0,215 0,035 0,275
HRK -0,096 -0,083 0,017 -0,036 0,009 0,081 0,061
RUB -0,065 -0,029 0,024 -0,045 0,038 0,095 0,048
TRL 0,009 0,069 -0,092 -0,142 -0,455 0,197 0,309
TRY -0,084 -0,037 0,082 0,092 0,276 -0,162 -0,182
AUD -0,286 0,083 0,133 -0,062 0,016 -0,062 -0,078
BRL 0,048 -0,097 -0,066 -0,164 0,104 -0,003 0,035
CAD -0,166 0,103 0,275 -0,201 0,236 0,075 -0,025
CNY -0,057 -0,051 0,033 -0,034 0,003 0,157 -0,009
HKD 0,160 0,071 -0,012 0,062 -0,096 0,050 -0,232
IDR -0,104 -0,038 -0,002 -0,053 0,058 0,135 0,059
INR 0,079 0,190 0,046 -0,011 0,061 -0,072 0,082
KRW 0,052 -0,141 0,082 0,033 -0,168 -0,034 0,114
MXN 0,114 -0,106 -0,019 -0,118 0,030 0,027 -0,045
MYR -0,081 -0,057 0,028 -0,043 0,032 0,146 0,016
NZD -0,176 0,174 0,119 0,023 -0,249 0,182 -0,511
PHP -0,072 -0,090 0,079 -0,053 0,024 0,148 0,025
SGD 0,118 -0,013 0,032 -0,017 -0,051 -0,023 -0,147
THB -0,082 -0,102 0,088 -0,089 0,029 0,135 0,027
ZAR -0,404 0,236 -0,224 -0,144 0,340 -0,064 0,260
ILS -0,305 0,075 0,249 0,275 -0,089 0,162 -0,033
PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21
USD 0,030 0,022 -0,014 -0,049 -0,153 0,147 -0,063
JPY 0,262 -0,046 0,018 0,007 0,285 -0,229 -0,123
BGN -0,118 -0,459 -0,077 0,440 0,174 0,129 -0,004
CYP -0,157 0,077 -0,029 -0,153 -0,000 0,094 -0,036
CZK 0,126 -0,279 0,143 0,033 0,176 -0,182 -0,001
DKK -0,204 -0,037 0,130 -0,116 -0,041 0,043 0,028
EEK -0,177 0,010 -0,130 0,013 -0,046 0,087 -0,023
GBP -0,019 0,093 -0,122 -0,093 0,253 -0,140 0,186
HUF 0,146 -0,193 -0,059 -0,243 -0,321 -0,104 -0,097
LTL -0,055 -0,393 -0,151 0,057 0,051 0,276 0,096
LVL -0,228 0,128 -0,072 -0,016 0,080 -0,097 0,356
MTL -0,166 0,085 -0,038 -0,146 0,002 0,087 -0,015
PLN -0,176 -0,004 0,194 0,241 0,211 0,111 0,086
ROL 0,035 -0,259 -0,082 -0,420 0,094 0,032 0,173
RON -0,042 0,283 0,054 0,286 -0,084 -0,017 -0,069
SEK 0,077 -0,136 0,551 -0,210 -0,264 0,057 -0,059
SIT 0,516 0,257 -0,068 0,085 0,134 0,194 -0,159
SKK 0,171 -0,097 0,085 0,164 -0,207 0,049 0,283
CHF 0,181 -0,071 0,268 0,031 0,242 0,036 0,029
ISK -0,194 -0,026 0,095 -0,152 0,205 -0,026 -0,344
NOK 0,188 0,153 -0,306 0,128 -0,071 0,042 -0,034
HRK 0,003 -0,094 -0,131 -0,035 -0,005 -0,041 0,071
RUB 0,007 -0,087 -0,116 -0,064 0,037 -0,032 -0,018
TRL 0,164 -0,029 -0,337 -0,155 -0,173 -0,057 -0,035
TRY -0,119 0,165 0,175 -0,013 0,009 -0,013 -0,045
AUD -0,098 0,133 -0,095 -0,012 -0,010 -0,535 0,269
BRL 0,177 -0,044 0,088 0,160 0,064 -0,151 0,109
CAD -0,240 -0,146 -0,098 0,250 -0,301 -0,146 -0,399
CNY 0,056 -0,141 -0,149 -0,056 -0,050 0,025 -0,005
HKD 0,024 0,017 -0,016 -0,046 -0,167 0,139 -0,061
IDR 0,041 -0,099 -0,061 -0,053 0,037 -0,038 0,073
INR -0,075 0,059 -0,053 -0,181 0,330 -0,077 -0,474
KRW -0,076 -0,055 0,073 -0,224 0,183 0,149 0,104
MXN 0,159 -0,070 0,069 0,126 -0,030 -0,060 -0,074
MYR 0,069 -0,112 -0,113 -0,059 0,020 0,004 -0,022
NZD -0,012 0,090 -0,170 -0,005 0,228 0,238 0,003
PHP 0,058 -0,102 -0,146 -0,052 0,041 0,015 -0,053
SGD 0,158 0,046 0,136 -0,076 -0,025 0,031 0,041
THB 0,119 -0,107 -0,109 -0,023 0,031 0,022 -0,012
ZAR 0,003 0,189 -0,011 -0,040 -0,023 0,472 0,135
ILS 0,167 -0,012 0,141 -0,012 0,020 -0,059 0,023
PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28
USD 0,082 0,075 0,278 -0,095 0,016 -0,266 -0,186
JPY 0,333 -0,163 -0,261 -0,251 0,109 0,016 0,011
BGN -0,086 0,059 0,098 0,049 0,035 -0,016 0,007
CYP -0,139 -0,062 0,084 -0,008 0,042 -0,085 -0,048
CZK -0,216 -0,121 0,348 -0,316 -0,604 -0,133 -0,006
DKK 0,056 0,019 -0,014 0,032 0,018 0,042 0,033
EEK 0,018 -0,031 0,058 -0,111 0,002 -0,027 0,030
GBP -0,024 -0,691 0,337 0,324 0,121 -0,006 0,064
HUF -0,127 -0,082 -0,094 0,066 0,022 0,024 -0,029
LTL 0,097 0,217 0,129 0,110 0,165 0,019 0,158
LVL 0,109 0,133 -0,258 0,204 -0,488 -0,053 -0,175
MTL -0,137 -0,043 0,087 0,014 0,021 -0,087 -0,044
PLN 0,265 0,010 0,056 -0,080 0,178 0,008 0,018
ROL 0,193 0,104 -0,107 0,078 -0,007 -0,073 0,067
RON -0,148 0,058 -0,019 0,005 -0,068 -0,071 0,103
SEK 0,261 -0,057 0,030 0,081 -0,042 -0,037 -0,087
SIT -0,049 0,028 0,005 0,009 0,036 -0,174 -0,130
SKK -0,015 -0,191 0,041 -0,107 0,092 -0,045 0,089
CHF -0,292 0,134 -0,136 0,581 0,074 -0,285 0,037
ISK 0,120 -0,030 0,146 0,069 -0,016 0,022 -0,030
NOK 0,086 0,014 -0,010 0,015 0,012 0,012 0,011
HRK 0,025 0,020 -0,079 0,038 -0,093 -0,025 -0,055
RUB -0,023 0,053 -0,005 -0,017 -0,015 -0,008 -0,061
TRL 0,016 0,111 0,050 0,127 -0,166 -0,181 0,374
TRY 0,085 0,045 0,031 -0,090 -0,062 -0,314 0,738
AUD -0,069 0,349 0,269 -0,070 0,296 -0,058 -0,061
BRL 0,037 0,165 0,022 0,012 -0,101 -0,117 -0,061
CAD -0,161 -0,199 -0,219 0,162 -0,097 -0,043 -0,028
CNY 0,056 -0,038 0,030 -0,010 0,041 -0,003 -0,031
HKD 0,103 0,070 0,267 -0,101 0,020 -0,255 -0,152
IDR -0,094 0,030 0,056 -0,040 -0,001 -0,093 -0,167
INR -0,047 0,266 0,160 0,070 -0,008 0,053 -0,058
KRW -0,525 -0,046 -0,334 -0,420 0,204 -0,150 0,021
MXN 0,030 0,046 0,043 0,002 0,050 0,064 0,068
MYR -0,014 0,005 0,031 0,003 0,040 -0,013 -0,016
NZD 0,196 -0,042 -0,173 -0,079 -0,247 0,067 0,030
PHP -0,015 -0,053 -0,009 -0,034 0,030 0,066 0,175
SGD -0,226 0,157 0,176 0,022 -0,102 0,702 0,215
THB -0,025 -0,009 -0,015 0,004 -0,007 0,051 0,081
ZAR -0,092 0,003 0,182 0,062 -0,131 0,065 -0,059
ILS -0,024 0,041 -0,051 0,117 -0,004 0,034 -0,019
PC29 PC30 PC31 PC32 PC33 PC34 PC35
USD 0,010 -0,048 -0,038 0,047 -0,043 0,047 0,005
JPY -0,015 0,021 0,029 0,009 -0,012 -0,017 0,061
BGN 0,010 0,015 -0,021 -0,027 -0,012 -0,002 0,005
CYP -0,223 -0,098 0,156 -0,058 -0,200 -0,198 0,151
CZK 0,180 0,022 0,050 0,068 0,023 0,018 0,006
DKK 0,014 -0,006 0,005 -0,020 0,002 -0,009 0,007
EEK -0,010 -0,027 0,066 -0,034 0,001 -0,153 0,168
GBP -0,039 0,050 0,029 0,031 -0,027 0,024 -0,011
HUF -0,005 -0,016 -0,039 0,016 -0,020 0,003 -0,006
LTL -0,030 0,077 0,011 0,031 -0,018 0,010 0,017
LVL 0,052 -0,246 -0,036 -0,103 0,135 -0,059 0,030
MTL -0,229 -0,124 0,136 -0,046 -0,194 -0,164 0,201
PLN 0,026 0,014 -0,011 -0,022 -0,004 -0,009 0,005
ROL -0,082 0,077 0,240 0,459 0,063 0,086 0,014
RON -0,098 0,124 0,311 0,627 0,076 0,121 -0,040
SEK -0,006 -0,007 -0,029 -0,005 -0,014 0,017 -0,016
SIT 0,070 0,093 0,006 -0,069 0,009 -0,009 -0,010
SKK -0,367 -0,488 0,111 0,024 0,335 0,074 -0,223
CHF 0,115 -0,026 -0,003 -0,027 0,044 0,025 -0,024
ISK -0,008 0,030 0,018 0,011 -0,007 0,016 -0,001
NOK -0,011 -0,002 0,002 0,004 0,019 0,001 0,004
HRK 0,048 0,222 0,131 -0,014 -0,105 -0,127 -0,020
RUB -0,093 0,042 0,456 -0,370 -0,073 0,666 -0,003
TRL -0,037 0,020 -0,056 -0,148 0,016 -0,026 0,020
TRY -0,040 0,107 -0,022 -0,139 0,030 -0,033 -0,001
AUD 0,191 -0,027 -0,011 0,032 0,015 0,014 0,006
BRL -0,493 -0,032 -0,030 -0,038 -0,565 -0,190 -0,180
CAD -0,042 0,032 -0,000 0,020 -0,005 0,006 -0,019
CNY 0,191 0,089 0,303 0,030 0,100 -0,511 -0,403
HKD 0,086 -0,019 -0,043 0,016 -0,005 0,071 -0,004
IDR -0,460 0,418 -0,332 -0,044 0,484 -0,061 0,238
INR -0,218 -0,348 -0,000 0,063 0,256 -0,035 -0,207
KRW 0,055 -0,025 0,012 -0,025 -0,017 -0,037 -0,048
MXN 0,085 -0,236 0,390 -0,154 0,215 -0,254 0,560
MYR 0,014 -0,071 0,096 -0,036 -0,097 -0,039 -0,045
NZD -0,116 0,001 0,036 0,010 0,017 -0,005 0,007
PHP 0,159 -0,331 -0,327 -0,011 -0,007 0,050 -0,175
SGD -0,118 0,138 0,025 -0,038 -0,040 -0,020 -0,044
THB 0,054 -0,265 -0,258 0,383 -0,265 0,115 0,427
ZAR 0,146 -0,029 -0,003 -0,002 0,019 0,008 -0,008
ILS 0,054 -0,018 0,076 -0,031 0,010 -0,145 0,152
PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41
USD -0,015 0,032 0,090 -0,052 0,686 -0,123
JPY 0,024 0,006 -0,010 -0,005 0,008 0,004
BGN -0,002 0,001 -0,000 0,006 0,000 -0,001
CYP 0,152 0,043 0,010 0,067 -0,145 -0,694
CZK 0,028 -0,009 -0,012 0,002 0,004 0,001
DKK 0,000 -0,006 0,007 0,002 0,001 0,000
EEK -0,180 -0,006 -0,574 -0,284 0,056 0,008
GBP -0,020 -0,002 -0,008 -0,018 -0,005 -0,001
HUF 0,011 0,007 -0,018 0,007 0,000 0,003
LTL 0,031 -0,003 -0,007 0,001 -0,003 -0,011
LVL 0,014 -0,013 -0,026 0,113 -0,004 -0,025
MTL 0,146 0,068 0,106 -0,037 0,078 0,692
PLN -0,009 -0,000 0,007 0,003 0,002 -0,003
ROL 0,168 -0,012 -0,050 -0,047 0,004 -0,001
RON 0,208 -0,020 -0,085 -0,040 -0,002 -0,005
SEK 0,012 0,004 -0,002 -0,007 -0,000 0,002
SIT 0,020 0,001 -0,005 -0,009 -0,008 -0,003
SKK -0,216 -0,032 0,062 -0,123 -0,027 -0,012
CHF -0,011 0,029 0,005 -0,016 -0,002 -0,004
ISK -0,004 0,014 -0,004 0,001 -0,003 0,002
NOK -0,013 0,002 -0,003 0,003 0,002 0,003
HRK -0,222 -0,062 0,427 -0,705 -0,059 -0,067
RUB -0,023 0,216 -0,131 0,074 0,016 0,002
TRL -0,052 -0,007 0,013 0,038 0,005 -0,006
TRY -0,095 -0,012 0,022 0,042 0,016 -0,002
AUD -0,003 0,010 0,002 -0,015 0,004 -0,012
BRL 0,100 0,083 -0,074 0,018 -0,038 0,019
CAD -0,004 -0,007 -0,009 0,003 0,003 0,000
CNY -0,119 0,328 -0,065 0,342 0,011 0,057
HKD 0,016 -0,016 -0,061 -0,054 -0,695 0,111
IDR 0,098 0,049 -0,058 0,085 -0,003 0,003
INR -0,213 -0,016 0,051 -0,095 -0,033 -0,005
KRW -0,060 -0,002 0,020 -0,002 -0,007 0,011
MXN 0,253 0,027 0,210 0,014 -0,019 -0,017
MYR 0,042 -0,872 -0,088 0,204 0,042 0,035
NZD 0,005 -0,006 0,014 -0,008 -0,002 0,002
PHP 0,626 0,162 -0,130 -0,272 0,029 -0,020
SGD -0,015 -0,008 0,013 -0,013 -0,001 -0,005
THB -0,417 0,182 0,058 0,218 -0,043 -0,016
ZAR -0,001 0,005 0,003 -0,004 0,000 -0,001
ILS -0,156 0,002 -0,585 -0,268 0,062 0,009
Per oggi basta, vado a pranzo...
Un lavoretto domenicale:
- ho preso i dati della BCE http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-hist.zip?26677c6710fed52c20721bf77311e278
relativi al cambio Eur contro altre 41 valute (dal 04/01/1999 al 20/09/2013).
Risulterebbero esserci questi valori mancanti o pari a zero :
Numero di osservazioni (righe) con valori mancanti dei dati = 3772 (100,00%)
Numero totale di valori mancanti dei dati = 37172 (24,04% del totale dati)
BGN: 398 valori mancanti (10,55%); 3374 valori validi (89,45%)
CYP: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
EEK: 698 valori mancanti (18,50%); 3074 valori validi (81,50%)
MTL: 1468 valori mancanti (38,92%); 2304 valori validi (61,08%)
ROL: 2108 valori mancanti (55,89%); 1664 valori validi (44,11%)
RON: 1664 valori mancanti (44,11%); 2108 valori validi (55,89%)
SIT: 1723 valori mancanti (45,68%); 2049 valori validi (54,32%)
SKK: 1212 valori mancanti (32,13%); 2560 valori validi (67,87%)
ISK: 1226 valori mancanti (32,50%); 2546 valori validi (67,50%)
HRK: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
RUB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
TRL: 2235 valori mancanti (59,25%); 1537 valori validi (40,75%)
TRY: 1537 valori mancanti (40,75%); 2235 valori validi (59,25%)
BRL: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
CNY: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
IDR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
INR: 2560 valori mancanti (67,87%); 1212 valori validi (32,13%)
MXN: 2304 valori mancanti (61,08%); 1468 valori validi (38,92%)
MYR: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
PHP: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
THB: 1599 valori mancanti (42,39%); 2173 valori validi (57,61%)
ILS: 3074 valori mancanti (81,50%); 698 valori validi (18,50%)
- dalla matrice di dati cercherò di estrarre più dati possibili, in vario modo.
a) partiamo dall'esponente h di Hurst. Qui c'è il riferimento di Wikipedia Hurst exponent - Wikipedia, the free encyclopedia .
I dati sono estratti con GRETL 1.9.11
a1) Valori dell'intervallo riscalato per USD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1533,4 11,881 10,583
1886 685,87 10,881 9,4218
943 344,92 9,8811 8,4301
471 180,16 8,8796 7,4931
235 92,299 7,8765 6,5283
117 44,603 6,8704 5,4791
58 22,465 5,8580 4,4896
29 11,050 4,8580 3,4660
14 5,4979 3,8074 2,4589
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3612 0,056615
Pendenza 0,99728 0,0068339
Esponente di Hurst stimato = 0,997275
a2) Valori dell'intervallo riscalato per JPY (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1475,8 11,881 10,527
1886 806,14 10,881 9,6549
943 362,59 9,8811 8,5022
471 181,65 8,8796 7,5050
235 88,192 7,8765 6,4626
117 44,857 6,8704 5,4873
58 21,427 5,8580 4,4214
29 11,119 4,8580 3,4750
14 5,4165 3,8074 2,4374
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4544 0,057542
Pendenza 1,0109 0,0069458
Esponente di Hurst stimato = 1,01087
a3) Valori dell'intervallo riscalato per CZK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1632,8 11,881 10,673
1886 722,45 10,881 9,4967
943 374,34 9,8811 8,5482
471 183,59 8,8796 7,5203
235 91,514 7,8765 6,5159
117 44,168 6,8704 5,4649
58 21,511 5,8580 4,4270
29 11,101 4,8580 3,4727
14 5,4743 3,8074 2,4527
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4658 0,057789
Pendenza 1,0137 0,0069755
Esponente di Hurst stimato = 1,01372
a4) Valori dell'intervallo riscalato per DKK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 994,48 11,881 9,9578
1886 583,18 10,881 9,1878
943 336,46 9,8811 8,3943
471 196,47 8,8796 7,6182
235 88,231 7,8765 6,4632
117 43,481 6,8704 5,4423
58 22,203 5,8580 4,4727
29 11,216 4,8580 3,4875
14 5,4763 3,8074 2,4532
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,0534 0,15813
Pendenza 0,94582 0,019088
Esponente di Hurst stimato = 0,945815
a5) Valori dell'intervallo riscalato per GBP
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1706,2 11,881 10,737
1886 800,74 10,881 9,6452
943 333,60 9,8811 8,3820
471 175,03 8,8796 7,4515
235 89,540 7,8765 6,4845
117 44,209 6,8704 5,4663
58 22,022 5,8580 4,4609
29 11,189 4,8580 3,4840
14 5,4844 3,8074 2,4553
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4901 0,10874
Pendenza 1,0167 0,013126
Esponente di Hurst stimato = 1,01673
a6) Valori dell'intervallo riscalato per HUF (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1434,4 11,881 10,486
1886 584,41 10,881 9,1908
943 350,39 9,8811 8,4528
471 170,87 8,8796 7,4168
235 89,862 7,8765 6,4896
117 46,074 6,8704 5,5259
58 21,943 5,8580 4,4557
29 10,869 4,8580 3,4421
14 5,4122 3,8074 2,4362
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2914 0,10145
Pendenza 0,98200 0,012246
Esponente di Hurst stimato = 0,982001
a7) Valori dell'intervallo riscalato per LVL
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1612,4 11,881 10,655
1886 800,03 10,881 9,6439
943 388,32 9,8811 8,6011
471 159,34 8,8796 7,3160
235 88,128 7,8765 6,4615
117 44,530 6,8704 5,4767
58 20,277 5,8580 4,3418
29 10,384 4,8580 3,3764
14 5,2128 3,8074 2,3820
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,6311 0,10068
Pendenza 1,0302 0,012153
Esponente di Hurst stimato = 1,03024
a8) Valori dell'intervallo riscalato per PLN (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 822,68 11,881 9,6842
1886 635,91 10,881 9,3127
943 382,02 9,8811 8,5775
471 173,16 8,8796 7,4360
235 90,616 7,8765 6,5017
117 46,164 6,8704 5,5287
58 22,764 5,8580 4,5087
29 11,140 4,8580 3,4777
14 5,4439 3,8074 2,4446
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -0,97232 0,24472
Pendenza 0,93544 0,029540
Esponente di Hurst stimato = 0,93544
a9) Valori dell'intervallo riscalato per SEK
(i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1154,6 11,881 10,173
1886 694,63 10,881 9,4401
943 373,74 9,8811 8,5459
471 170,63 8,8796 7,4148
235 88,858 7,8765 6,4734
117 42,576 6,8704 5,4120
58 21,569 5,8580 4,4309
29 10,849 4,8580 3,4395
14 5,4178 3,8074 2,4377
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2856 0,10196
Pendenza 0,97945 0,012307
Esponente di Hurst stimato = 0,979447
a10) Valori dell'intervallo riscalato per CHF (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1469,9 11,881 10,521
1886 799,15 10,881 9,6423
943 382,35 9,8811 8,5787
471 195,38 8,8796 7,6101
235 84,788 7,8765 6,4058
117 42,089 6,8704 5,3954
58 21,770 5,8580 4,4443
29 10,903 4,8580 3,4467
14 5,4037 3,8074 2,4340
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,4981 0,080477
Pendenza 1,0165 0,0097141
Esponente di Hurst stimato = 1,01651
a11) Valori dell'intervallo riscalato per NOK (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 917,16 11,881 9,8410
1886 607,19 10,881 9,2460
943 365,88 9,8811 8,5152
471 185,50 8,8796 7,5353
235 89,294 7,8765 6,4805
117 43,891 6,8704 5,4559
58 21,396 5,8580 4,4193
29 10,995 4,8580 3,4588
14 5,4558 3,8074 2,4478
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,0708 0,19311
Pendenza 0,94695 0,023309
Esponente di Hurst stimato = 0,946945
a12) Valori dell'intervallo riscalato per AUD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1396,2 11,881 10,447
1886 712,66 10,881 9,4771
943 350,56 9,8811 8,4535
471 168,51 8,8796 7,3967
235 79,274 7,8765 6,3088
117 43,917 6,8704 5,4567
58 22,516 5,8580 4,4929
29 11,180 4,8580 3,4828
14 5,4332 3,8074 2,4418
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3537 0,068140
Pendenza 0,99079 0,0082250
Esponente di Hurst stimato = 0,990791
a13) Valori dell'intervallo riscalato per CAD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1189,0 11,881 10,215
1886 721,13 10,881 9,4941
943 357,38 9,8811 8,4813
471 165,33 8,8796 7,3692
235 85,885 7,8765 6,4243
117 43,885 6,8704 5,4557
58 22,798 5,8580 4,5108
29 11,147 4,8580 3,4786
14 5,4042 3,8074 2,4341
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,2554 0,085569
Pendenza 0,97697 0,010329
Esponente di Hurst stimato = 0,976968
a14) Valori dell'intervallo riscalato per HKD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1531,5 11,881 10,581
1886 682,25 10,881 9,4142
943 347,04 9,8811 8,4390
471 180,88 8,8796 7,4989
235 92,653 7,8765 6,5338
117 44,847 6,8704 5,4870
58 22,409 5,8580 4,4860
29 11,044 4,8580 3,4652
14 5,4879 3,8074 2,4563
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3607 0,056466
Pendenza 0,99737 0,0068158
Esponente di Hurst stimato = 0,997374
a15) Valori dell'intervallo riscalato per KRW (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1461,8 11,881 10,514
1886 717,69 10,881 9,4872
943 378,85 9,8811 8,5655
471 172,70 8,8796 7,4321
235 85,910 7,8765 6,4248
117 44,715 6,8704 5,4827
58 22,427 5,8580 4,4872
29 11,196 4,8580 3,4849
14 5,4097 3,8074 2,4356
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3871 0,047594
Pendenza 1,0001 0,0057450
Esponente di Hurst stimato = 1,00006
a16) Valori dell'intervallo riscalato per NZD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1076,1 11,881 10,072
1886 718,70 10,881 9,4892
943 360,08 9,8811 8,4922
471 162,28 8,8796 7,3424
235 88,151 7,8765 6,4619
117 44,543 6,8704 5,4771
58 22,183 5,8580 4,4714
29 11,408 4,8580 3,5120
14 5,4963 3,8074 2,4585
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,1696 0,12572
Pendenza 0,96482 0,015175
Esponente di Hurst stimato = 0,964825
a17) Valori dell'intervallo riscalato per SGD (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1707,7 11,881 10,738
1886 863,44 10,881 9,7539
943 365,55 9,8811 8,5139
471 179,62 8,8796 7,4888
235 89,126 7,8765 6,4778
117 44,311 6,8704 5,4696
58 22,487 5,8580 4,4910
29 11,160 4,8580 3,4802
14 5,4469 3,8074 2,4454
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,5383 0,090679
Pendenza 1,0270 0,010946
Esponente di Hurst stimato = 1,02698
a18) Valori dell'intervallo riscalato per ZAR (i logaritmi sono in base 2)
Dimensione RS(media) log(Dimensione) log(RS)
3772 1447,3 11,881 10,499
1886 609,33 10,881 9,2511
943 369,64 9,8811 8,5300
471 173,55 8,8796 7,4392
235 82,696 7,8765 6,3697
117 44,144 6,8704 5,4642
58 22,200 5,8580 4,4725
29 11,205 4,8580 3,4860
14 5,4627 3,8074 2,4496
Risultati della regressione (n = 9)
coeff errore std.
Intercetta -1,3167 0,093132
Pendenza 0,98614 0,011242
Esponente di Hurst stimato = 0,986136
Per gli altri cross valutari non è possibile procedere alla stima per incompletezza dei dati.
b) cerchiamo di capire le componenti principali (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe)
Media Mediana Minimo Massimo
USD 1,2158 1,2637 0,82520 1,5990
JPY 126,43 126,96 89,300 169,75
BGN 1,9537 1,9558 1,9441 1,9620
CYP 0,57836 0,57780 0,57100 0,58880
CZK 29,342 28,491 22,968 38,583
DKK 7,4468 7,4475 7,4234 7,4680
EEK 15,647 15,647 15,647 15,647
GBP 0,73231 0,69035 0,57110 0,97860
HUF 262,97 258,39 228,16 320,78
LTL 3,5341 3,4528 3,3013 4,7174
LVL 0,66246 0,69610 0,51910 0,70990
MTL 0,42053 0,42655 0,38830 0,44350
PLN 4,0469 4,0533 3,2053 4,9346
ROL 29213, 28953, 12912, 41429,
RON 3,9735 4,1662 3,1130 4,6470
SEK 9,1974 9,1575 8,0550 11,714
SIT 224,63 230,31 187,13 240,03
SKK 39,512 40,910 30,126 47,484
CHF 1,4786 1,5280 1,0451 1,6803
ISK 89,381 86,060 68,070 305,00
NOK 8,0275 8,0250 7,2225 9,9450
HRK 7,3724 7,3560 7,1047 7,6203
RUB 38,586 39,163 33,336 46,714
TRL 1,1724e+006 1,2700e+006 3,7015e+005 1,9124e+006
TRY 2,0364 2,0064 1,5550 2,7650
AUD 1,6021 1,6409 1,1639 2,0735
BRL 2,5545 2,5445 2,1749 3,4374
CAD 1,4651 1,4415 1,2139 1,8123
CNY 9,3953 9,4775 7,7199 11,170
HKD 9,4565 9,8238 6,4361 12,470
IDR 12687, 12313, 10868, 16357,
INR 66,894 66,867 56,065 92,065
KRW 1366,2 1352,9 938,67 1994,0
MXN 17,137 16,874 14,794 20,063
MYR 4,4900 4,5479 3,8193 5,1857
NZD 1,9173 1,9246 1,5038 2,5535
PHP 61,810 62,282 50,783 72,651
SGD 1,8576 1,8759 1,4486 2,2323
THB 44,707 44,500 37,377 53,536
ZAR 9,2527 9,3915 6,0785 14,872
ILS 4,9199 4,9396 4,5914 5,2192
Dev. Std.Coeff. di variazione Asimmetria Curtosi
USD 0,18619 0,15314 -0,40863 -0,75648
JPY 18,662 0,14760 0,36963 -0,56723
BGN 0,0036424 0,0018643 -1,3228 -0,076046
CYP 0,0043944 0,0075980 0,44496 -0,96829
CZK 4,0081 0,13660 0,45544 -0,99033
DKK 0,010936 0,0014685 -0,22597 -1,0833
EEK 0,00000 0,00000 NA NA
GBP 0,097646 0,13334 0,44340 -1,2566
HUF 17,423 0,066253 0,80067 -0,10790
LTL 0,22139 0,062644 2,9695 8,1985
LVL 0,054998 0,083021 -1,0131 -0,48509
MTL 0,011754 0,027950 -0,83969 -0,64610
PLN 0,30961 0,076507 0,0036140 0,12119
ROL 8839,7 0,30259 -0,17679 -1,4008
RON 0,41134 0,10352 -0,34214 -1,3953
SEK 0,53742 0,058432 1,3430 2,8787
SIT 16,102 0,071684 -0,74814 -0,79605
SKK 4,1542 0,10514 -0,76915 -0,45954
CHF 0,13899 0,094001 -1,0103 -0,24956
ISK 27,891 0,31204 5,8902 39,329
NOK 0,38211 0,047600 0,57496 1,5053
HRK 0,11263 0,015277 0,24785 -0,58002
RUB 3,5142 0,091075 0,19451 -1,2005
TRL 5,3728e+005 0,45827 -0,19874 -1,6160
TRY 0,27431 0,13470 0,17882 -0,96837
AUD 0,17660 0,11023 -0,54506 -0,093894
BRL 0,24839 0,097236 0,74654 0,12088
CAD 0,11544 0,078798 0,10915 -0,98965
CNY 0,90768 0,096611 -0,089429 -1,1839
HKD 1,4430 0,15260 -0,39138 -0,75334
IDR 1109,1 0,087421 0,83402 -0,19606
INR 5,5104 0,082375 0,96006 2,2070
KRW 199,04 0,14569 0,43837 -0,22194
MXN 1,0686 0,062356 0,59143 -0,24328
MYR 0,35591 0,079268 -0,078195 -1,1477
NZD 0,18987 0,099028 0,17746 0,20376
PHP 4,8968 0,079222 -0,20212 -0,74464
SGD 0,19810 0,10664 -0,089445 -1,4284
THB 3,8476 0,086061 0,080743 -1,1797
ZAR 1,8783 0,20300 0,22827 -0,66328
ILS 0,11798 0,023980 -0,47058 -0,28037
5% perc. 95% perc. IQ range Missing obs.
USD 0,88136 1,4768 0,27195 0
JPY 99,285 162,55 25,775 0
BGN 1,9462 1,9559 0,0025000 398
CYP 0,57240 0,58620 0,0074000 1468
CZK 24,417 36,412 6,4305 0
DKK 7,4282 7,4622 0,018775 0
EEK 15,647 15,647 0,00000 698
GBP 0,61106 0,89143 0,17605 0
HUF 242,85 298,15 23,360 0
LTL 3,4524 4,1630 0,00000 0
LVL 0,55437 0,70930 0,078100 0
MTL 0,39813 0,43150 0,018300 1468
PLN 3,5212 4,5870 0,35718 0
ROL 16057, 40925, 17002, 2108
RON 3,3317 4,4918 0,74875 1664
SEK 8,4316 10,403 0,42168 0
SIT 193,90 239,80 26,030 1723
SKK 30,395 44,565 5,2997 1212
CHF 1,2052 1,6341 0,11523 0
ISK 72,383 121,08 10,332 1226
NOK 7,3786 8,7375 0,39887 0
HRK 7,2138 7,5765 0,16465 1599
RUB 33,995 44,261 6,1830 1599
TRL 4,0927e+005 1,8456e+006 1,0947e+006 2235
TRY 1,6192 2,4913 0,47400 1537
AUD 1,2517 1,8312 0,17833 0
BRL 2,2312 3,0418 0,33613 2304
CAD 1,2890 1,6414 0,19138 0
CNY 7,9894 10,785 1,5349 1599
HKD 6,8738 11,488 2,1273 0
IDR 11380, 14752, 1635,8 1599
INR 59,093 77,970 6,7445 2560
KRW 1077,0 1761,0 290,65 0
MXN 15,689 19,262 1,3833 2304
MYR 3,9536 5,0417 0,59270 1599
NZD 1,5825 2,2044 0,25618 0
PHP 53,225 69,512 7,2150 1599
SGD 1,5654 2,1352 0,36865 0
THB 39,146 50,577 6,9745 1599
ZAR 6,3314 12,710 2,6337 0
ILS 4,7036 5,0837 0,14750 3074
c) cerchiamo di verificare una matrice di correlazione (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe).
Coefficienti di correlazione, usando le osservazioni 1999/01/04 - 2013/09/20
Valore critico al 5% (per due code) = 0,0319 per n = 3772
USD JPY BGN CYP CZK
1,0000 0,5498 0,3494 -0,6410 -0,8075 USD
1,0000 0,2169 0,1483 -0,2354 JPY
1,0000 -0,2758 -0,6225 BGN
1,0000 0,7961 CYP
1,0000 CZK
DKK EEK GBP HUF LTL
0,2793 -0,2989 0,7543 0,3113 -0,3583 USD
0,1600 0,3646 -0,0042 -0,3713 -0,1801 JPY
0,1782 -0,1653 0,3172 0,1686 -0,9019 BGN
-0,2254 0,5969 -0,9258 -0,6835 0,2925 CYP
-0,2947 0,5041 -0,8097 -0,4820 0,6455 CZK
1,0000 -0,1342 0,1806 0,2200 -0,2029 DKK
1,0000 -0,5398 -0,6726 0,1749 EEK
1,0000 0,6768 -0,3121 GBP
1,0000 -0,1783 HUF
1,0000 LTL
LVL MTL PLN ROL RON
0,9280 -0,6168 0,0196 -0,5973 0,7603 USD
0,4796 0,1718 -0,2322 -0,1561 0,1838 JPY
0,3519 -0,2753 -0,1408 -0,0992 0,3858 BGN
-0,5953 0,9992 -0,0029 0,6597 -0,7905 CYP
-0,7984 0,7845 0,1567 0,6773 -0,8868 CZK
0,2523 -0,2237 -0,3906 -0,5362 0,4593 DKK
-0,3389 0,5964 -0,1824 0,3925 -0,5116 EEK
0,7491 -0,9160 0,1727 -0,6339 0,8089 GBP
0,4040 -0,6832 0,3689 -0,5232 0,6257 HUF
-0,3417 0,2940 0,1135 0,1171 -0,4082 LTL
1,0000 -0,5654 0,1392 -0,6241 0,8019 LVL
1,0000 0,0080 0,6493 -0,7767 MTL
1,0000 0,2918 -0,1210 PLN
1,0000 -0,9159 ROL
1,0000 RON
SEK SIT SKK CHF ISK
0,3574 -0,7010 -0,6017 -0,1797 -0,2920 USD
0,3231 -0,0690 0,2208 0,5602 0,3895 JPY
0,3435 -0,2340 -0,3073 -0,2864 -0,1088 BGN
-0,2776 0,8637 0,9082 0,6600 0,6062 CYP
-0,3282 0,7803 0,7804 0,5295 0,4281 CZK
-0,0142 -0,2549 -0,1824 -0,0143 -0,0504 DKK
0,3602 0,5167 0,6809 0,8787 0,6024 EEK
0,4128 -0,8220 -0,9214 -0,5931 -0,6553 GBP
0,0431 -0,5776 -0,7913 -0,7018 -0,6964 HUF
-0,2725 0,2499 0,3292 0,2857 0,1314 LTL
0,3495 -0,6279 -0,6315 -0,2609 -0,3418 LVL
-0,2715 0,8609 0,9044 0,6649 0,6060 MTL
0,0098 0,1181 -0,1821 -0,2092 -0,3470 PLN
-0,2230 0,7604 0,6528 0,2968 0,4078 ROL
0,3118 -0,8203 -0,8135 -0,4743 -0,5179 RON
1,0000 -0,2559 -0,2296 0,2192 -0,0412 SEK
1,0000 0,8268 0,4745 0,5181 SIT
1,0000 0,7590 0,8144 SKK
1,0000 0,6928 CHF
1,0000 ISK
NOK HRK RUB TRL TRY
0,1105 0,7809 0,7904 -0,5750 0,8016 USD
0,2176 0,3051 0,2454 -0,1468 0,2186 JPY
-0,2058 0,4043 0,4005 -0,0093 0,4093 BGN
0,0712 -0,6882 -0,7573 0,5707 -0,7613 CYP
0,2279 -0,8656 -0,8818 0,5753 -0,8918 CZK
0,0624 0,4937 0,4636 -0,5688 0,4474 DKK
0,4853 -0,4255 -0,4579 0,3396 -0,5370 EEK
0,0693 0,7248 0,7952 -0,5570 0,8009 GBP
-0,0625 0,5215 0,5810 -0,4643 0,6062 HUF
0,2418 -0,4278 -0,4238 0,0314 -0,4331 LTL
0,0803 0,8323 0,8301 -0,6162 0,8447 LVL
0,0767 -0,6710 -0,7419 0,5587 -0,7455 MTL
0,2455 -0,1751 -0,1218 0,2801 -0,1023 PLN
0,0639 -0,8795 -0,8776 0,8952 -0,8384 ROL
-0,1135 0,9559 0,9681 -0,7925 0,9477 RON
0,5466 0,3213 0,3585 -0,1521 0,2863 SEK
0,0592 -0,7521 -0,7983 0,6619 -0,7870 SIT
0,1266 -0,7112 -0,7845 0,5727 -0,7957 SKK
0,5037 -0,3582 -0,4134 0,2176 -0,4761 CHF
0,1801 -0,4151 -0,4939 0,3708 -0,5012 ISK
1,0000 -0,0988 -0,0713 -0,0152 -0,1043 NOK
1,0000 0,9913 -0,8305 0,9582 HRK
1,0000 -0,8227 0,9679 RUB
1,0000 -0,8408 TRL
1,0000 TRY
AUD BRL CAD CNY HKD
-0,2749 0,6388 0,1236 0,7995 0,9998 USD
0,3656 -0,1198 0,4831 0,4153 0,5553 JPY
-0,0479 0,2748 -0,1710 0,4000 0,3530 BGN
0,5152 -0,9923 0,2964 -0,6159 -0,6362 CYP
0,4418 -0,7814 0,2791 -0,8355 -0,8069 CZK
-0,1871 0,2337 -0,3464 0,5119 0,2788 DKK
0,7938 -0,5775 0,5380 -0,3070 -0,2954 EEK
-0,4263 0,9246 -0,1293 0,6625 0,7486 GBP
-0,5682 0,6895 -0,4664 0,4076 0,3033 HUF
0,1173 -0,2908 0,2420 -0,4233 -0,3624 LTL
-0,3207 0,5936 0,0515 0,8222 0,9253 LVL
0,5143 -0,9914 0,3105 -0,5977 -0,6121 MTL
-0,0792 0,0225 0,2928 -0,2443 0,0139 PLN
0,4406 -0,6524 0,4312 -0,8612 -0,5926 ROL
-0,5018 0,7837 -0,3910 0,9179 0,7559 RON
0,4962 0,3163 0,4031 0,3680 0,3551 SEK
0,4827 -0,8590 0,2896 -0,7094 -0,6994 SIT
0,6380 -0,8912 0,4017 -0,6183 -0,5955 SKK
0,7495 -0,6276 0,5753 -0,2232 -0,1751 CHF
0,6466 -0,5782 0,4194 -0,3205 -0,2858 ISK
0,5563 -0,0179 0,5776 -0,0483 0,1081 NOK
-0,4382 0,6827 -0,3311 0,9867 0,7779 HRK
-0,4525 0,7539 -0,3226 0,9688 0,7866 RUB
0,4353 -0,5645 0,3715 -0,8217 -0,5709 TRL
-0,4974 0,7585 -0,3277 0,9243 0,7983 TRY
1,0000 -0,4533 0,7222 -0,3414 -0,2718 AUD
1,0000 -0,2484 0,6107 0,6335 BRL
1,0000 -0,2521 0,1259 CAD
1,0000 0,7977 CNY
1,0000 HKD
IDR INR KRW MXN MYR
0,8070 0,4728 0,7510 0,6457 0,8015 USD
0,3382 -0,3412 0,1562 -0,1498 0,3885 JPY
0,4008 0,2375 0,2894 0,2760 0,4014 BGN
-0,7188 -0,8577 -0,7907 -0,9968 -0,6530 CYP
-0,8681 -0,6674 -0,6754 -0,7899 -0,8464 CZK
0,4937 0,1186 0,0269 0,2077 0,5022 DKK
-0,3839 -0,7219 -0,2834 -0,5865 -0,3255 EEK
0,7545 0,8668 0,8850 0,9381 0,6994 GBP
0,5063 0,8239 0,4660 0,6966 0,4460 HUF
-0,4241 -0,2513 -0,2550 -0,2921 -0,4248 LTL
0,8285 0,5142 0,7091 0,5982 0,8271 LVL
-0,7027 -0,8569 -0,7790 -0,9958 -0,6354 MTL
-0,1843 0,2700 0,2588 0,0378 -0,2154 PLN
-0,8757 -0,5639 -0,4123 -0,6553 -0,8677 ROL
0,9512 0,7169 0,6138 0,7895 0,9316 RON
0,3947 0,1545 0,6040 0,3172 0,3960 SEK
-0,7815 -0,7425 -0,6905 -0,8629 -0,7307 SIT
-0,7101 -0,9784 -0,7165 -0,9173 -0,6533 SKK
-0,3139 -0,8101 -0,3317 -0,6510 -0,2493 CHF
-0,3895 -0,8655 -0,3896 -0,6230 -0,3454 ISK
-0,0273 -0,1557 0,3342 -0,0349 -0,0254 NOK
0,9903 0,5975 0,5430 0,6858 0,9906 HRK
0,9897 0,6821 0,6155 0,7597 0,9800 RUB
-0,8233 -0,4879 -0,3382 -0,5670 -0,8246 TRL
0,9528 0,6999 0,6097 0,7627 0,9369 TRY
-0,3644 -0,6544 -0,0983 -0,4920 -0,3375 AUD
0,7237 0,8451 0,8115 0,9927 0,6527 BRL
-0,2585 -0,4202 0,2388 -0,2680 -0,2461 CAD
0,9838 0,4889 0,5115 0,6146 0,9970 CNY
0,8039 0,4654 0,7464 0,6406 0,7991 HKD
1,0000 0,5939 0,6080 0,7199 0,9929 IDR
1,0000 0,6468 0,8711 0,5294 INR
1,0000 0,8129 0,5538 KRW
1,0000 0,6540 MXN
1,0000 MYR
NZD PHP SGD THB ZAR
-0,3129 0,7926 0,5860 0,7891 0,6261 USD
0,0571 0,3755 0,8448 0,3812 0,2285 JPY
-0,1538 0,4014 0,1898 0,4009 0,5142 BGN
0,2439 -0,6441 0,1323 -0,6399 -0,7507 CYP
0,3863 -0,8424 -0,1769 -0,8381 -0,8045 CZK
-0,0845 0,5037 0,0022 0,5114 0,1425 DKK
0,6527 -0,3274 0,4527 -0,3230 -0,4161 EEK
-0,2326 0,6944 0,0832 0,6861 0,7375 GBP
-0,3216 0,4404 -0,3513 0,4351 0,4763 HUF
0,2204 -0,4248 -0,1741 -0,4243 -0,5044 LTL
-0,4174 0,8272 0,5338 0,8245 0,5746 LVL
0,2309 -0,6261 0,1596 -0,6217 -0,7471 MTL
-0,1466 -0,2102 0,0876 -0,2155 -0,0754 PLN
0,2288 -0,8639 0,0257 -0,8615 -0,5141 ROL
-0,3664 0,9284 0,0840 0,9254 0,6967 RON
0,5290 0,3895 0,4842 0,3891 0,4334 SEK
0,2506 -0,7129 0,0363 -0,6995 -0,7324 SIT
0,3910 -0,6512 0,1840 -0,6392 -0,6560 SKK
0,5743 -0,2579 0,5650 -0,2497 -0,4302 CHF
0,4077 -0,3496 0,3266 -0,3380 -0,2933 ISK
0,5810 -0,0320 0,4618 -0,0342 -0,0727 NOK
-0,3741 0,9906 0,1996 0,9893 0,6474 HRK
-0,3499 0,9786 0,1664 0,9756 0,6893 RUB
0,2580 -0,8247 -0,0264 -0,8236 -0,3760 TRL
-0,4130 0,9356 0,1486 0,9322 0,6963 TRY
0,8335 -0,3462 0,4518 -0,3385 -0,1470 AUD
-0,1962 0,6406 -0,1076 0,6381 0,7906 BRL
0,4925 -0,2528 0,6949 -0,2497 -0,0414 CAD
-0,3008 0,9964 0,3055 0,9958 0,6108 CNY
-0,3122 0,7901 0,5894 0,7865 0,6245 HKD
-0,2873 0,9889 0,2417 0,9883 0,7027 IDR
-0,3940 0,5284 -0,2998 0,5165 0,5916 INR
0,0144 0,5441 0,3452 0,5378 0,7157 KRW
-0,2181 0,6448 -0,1142 0,6399 0,7563 MXN
-0,2829 0,9984 0,2897 0,9979 0,6460 MYR
1,0000 -0,2935 0,1419 -0,2907 -0,0783 NZD
1,0000 0,2853 0,9989 0,6257 PHP
1,0000 0,2898 0,1111 SGD
1,0000 0,6255 THB
1,0000 ZAR
ILS
0,2999 USD
-0,3683 JPY
0,1652 BGN
-0,5967 CYP
-0,5049 CZK
0,1325 DKK
-0,9996 EEK
0,5394 GBP
0,6699 HUF
-0,1749 LTL
0,3389 LVL
-0,5962 MTL
0,1823 PLN
-0,3923 ROL
0,5113 RON
-0,3583 SEK
-0,5166 SIT
-0,6807 SKK
-0,8789 CHF
-0,6022 ISK
-0,4861 NOK
0,4253 HRK
0,4576 RUB
-0,3395 TRL
0,5367 TRY
-0,7944 AUD
0,5764 BRL
-0,5375 CAD
0,3074 CNY
0,2965 HKD
0,3834 IDR
0,7208 INR
0,2842 KRW
0,5867 MXN
0,3255 MYR
-0,6511 NZD
0,3276 PHP
-0,4517 SGD
0,3232 THB
0,4127 ZAR
1,0000 ILS
d) quindi effettuiamo un'analisi delle componenti principali usando la matrice di correlazione (attenzione, per alcuni cross valutari i dati sono incompleti, quindi sono da prendere "con le molle". Ma tant'è, questi sono i dati BCE. Ovviamente chi vuole approfondire il singolo cross dovrà verificare i dati al link in epigrafe).
Analisi delle componenti principali
Analisi degli autovalori della matrice di correlazione
Componente Autovalore Proporzione Cumulata
1 22,0949 0,5389 0,5389
2 6,7503 0,1646 0,7035
3 3,5583 0,0868 0,7903
4 2,3031 0,0562 0,8465
5 2,0078 0,0490 0,8955
6 1,1487 0,0280 0,9235
7 0,7172 0,0175 0,9410
8 0,5574 0,0136 0,9546
9 0,3124 0,0076 0,9622
10 0,2995 0,0073 0,9695
11 0,2264 0,0055 0,9750
12 0,1532 0,0037 0,9788
13 0,1498 0,0037 0,9824
14 0,1395 0,0034 0,9858
15 0,1017 0,0025 0,9883
16 0,0923 0,0023 0,9905
17 0,0761 0,0019 0,9924
18 0,0624 0,0015 0,9939
19 0,0479 0,0012 0,9951
20 0,0430 0,0010 0,9961
21 0,0364 0,0009 0,9970
22 0,0273 0,0007 0,9977
23 0,0254 0,0006 0,9983
24 0,0216 0,0005 0,9988
25 0,0167 0,0004 0,9992
26 0,0100 0,0002 0,9995
27 0,0067 0,0002 0,9997
28 0,0039 0,0001 0,9998
29 0,0035 0,0001 0,9998
30 0,0019 0,0000 0,9999
31 0,0011 0,0000 0,9999
32 0,0009 0,0000 0,9999
33 0,0007 0,0000 1,0000
34 0,0006 0,0000 1,0000
35 0,0005 0,0000 1,0000
36 0,0003 0,0000 1,0000
37 0,0002 0,0000 1,0000
38 0,0002 0,0000 1,0000
39 0,0001 0,0000 1,0000
40 0,0000 0,0000 1,0000
41 0,0000 0,0000 1,0000
Autovettori (pesi della componente)
PC1 PC2 PC3 PC4 PC5 PC6 PC7
USD 0,171 0,159 -0,040 0,122 0,204 -0,138 0,096
JPY 0,024 0,324 0,107 0,162 0,152 -0,155 0,018
BGN 0,088 0,063 0,035 0,428 -0,360 0,207 0,109
CYP -0,189 0,070 0,153 0,069 0,094 0,184 -0,052
CZK -0,196 -0,041 -0,022 -0,181 0,106 0,089 0,048
DKK 0,083 0,060 0,262 -0,199 -0,098 0,156 0,711
EEK -0,129 0,254 -0,027 -0,112 -0,117 0,096 -0,205
GBP 0,192 -0,013 -0,202 -0,014 0,014 -0,024 0,012
HUF 0,145 -0,172 -0,107 -0,094 0,021 0,306 0,164
LTL -0,092 -0,049 -0,061 -0,427 0,341 -0,221 -0,102
LVL 0,174 0,135 -0,016 0,126 0,252 0,044 -0,006
MTL -0,186 0,077 0,155 0,075 0,113 0,188 -0,056
PLN -0,008 -0,088 -0,316 0,132 0,359 0,425 0,043
ROL -0,176 -0,035 -0,154 0,266 -0,005 0,013 0,101
RON 0,205 0,031 0,074 -0,049 -0,013 0,056 -0,054
SEK 0,063 0,242 -0,247 -0,066 -0,246 0,220 -0,252
SIT -0,186 0,013 0,058 0,097 0,035 0,233 0,058
SKK -0,191 0,116 0,131 0,020 0,009 -0,077 0,087
CHF -0,124 0,283 0,057 -0,137 0,047 -0,007 -0,016
ISK -0,127 0,192 0,117 0,040 -0,091 -0,288 0,243
NOK -0,025 0,210 -0,267 -0,266 0,074 0,247 0,329
HRK 0,198 0,081 0,136 -0,027 0,016 0,090 -0,078
RUB 0,204 0,064 0,082 -0,041 0,003 0,093 -0,081
TRL -0,160 -0,045 -0,179 0,301 -0,094 -0,028 0,026
TRY 0,204 0,041 0,079 -0,003 0,034 0,060 -0,004
AUD -0,118 0,255 -0,153 -0,051 -0,200 0,033 0,029
BRL 0,187 -0,055 -0,172 -0,078 -0,104 -0,175 0,094
CAD -0,074 0,243 -0,285 0,068 0,185 -0,134 0,061
CNY 0,187 0,131 0,156 -0,032 0,013 0,070 -0,089
HKD 0,170 0,160 -0,038 0,126 0,203 -0,142 0,098
IDR 0,198 0,104 0,096 -0,047 -0,011 0,050 -0,045
INR 0,173 -0,167 -0,157 -0,030 0,003 0,116 -0,087
KRW 0,153 0,087 -0,327 0,023 0,020 -0,091 0,086
MXN 0,189 -0,065 -0,174 -0,074 -0,091 -0,152 0,038
MYR 0,191 0,126 0,129 -0,042 0,001 0,076 -0,080
NZD -0,086 0,172 -0,209 -0,276 -0,325 0,007 0,037
PHP 0,190 0,123 0,134 -0,040 0,006 0,093 -0,087
SGD 0,014 0,337 -0,065 0,189 0,230 0,020 0,040
THB 0,189 0,125 0,138 -0,040 0,004 0,091 -0,077
ZAR 0,162 0,050 -0,128 0,121 -0,212 -0,212 0,042
ILS 0,129 -0,254 0,027 0,113 0,117 -0,096 0,202
PC8 PC9 PC10 PC11 PC12 PC13 PC14
USD 0,156 0,067 -0,009 0,055 -0,100 0,040 -0,224
JPY -0,092 0,414 -0,210 0,012 -0,038 -0,222 0,164
BGN 0,058 0,040 0,044 0,225 -0,059 -0,240 -0,063
CYP -0,131 0,131 0,031 0,147 -0,016 0,003 0,025
CZK -0,043 0,067 -0,034 -0,004 0,062 0,047 0,071
DKK 0,187 0,231 0,157 -0,321 -0,080 0,017 0,178
EEK 0,308 -0,084 -0,238 -0,270 0,076 -0,147 0,018
GBP 0,104 0,012 0,118 -0,032 -0,089 -0,115 -0,013
HUF -0,264 0,011 -0,436 -0,068 -0,078 -0,376 -0,332
LTL -0,145 0,066 0,163 -0,017 -0,168 -0,332 0,132
LVL 0,006 -0,153 0,060 -0,002 -0,102 -0,305 0,032
MTL -0,138 0,124 0,042 0,138 -0,027 -0,017 0,029
PLN -0,204 -0,093 -0,206 -0,261 -0,063 0,308 0,016
ROL 0,109 -0,075 0,089 -0,042 0,367 0,039 -0,084
RON -0,057 0,008 -0,078 -0,016 -0,315 -0,072 0,125
SEK -0,031 -0,006 0,231 0,119 -0,146 -0,089 0,249
SIT -0,065 -0,211 0,376 -0,334 0,026 -0,306 -0,039
SKK -0,134 -0,102 -0,008 -0,042 0,001 0,026 -0,027
CHF 0,095 0,115 -0,274 0,012 0,015 0,183 -0,109
ISK -0,286 -0,602 -0,181 0,044 -0,148 -0,051 0,042
NOK 0,100 -0,147 -0,102 0,537 0,215 0,035 0,275
HRK -0,096 -0,083 0,017 -0,036 0,009 0,081 0,061
RUB -0,065 -0,029 0,024 -0,045 0,038 0,095 0,048
TRL 0,009 0,069 -0,092 -0,142 -0,455 0,197 0,309
TRY -0,084 -0,037 0,082 0,092 0,276 -0,162 -0,182
AUD -0,286 0,083 0,133 -0,062 0,016 -0,062 -0,078
BRL 0,048 -0,097 -0,066 -0,164 0,104 -0,003 0,035
CAD -0,166 0,103 0,275 -0,201 0,236 0,075 -0,025
CNY -0,057 -0,051 0,033 -0,034 0,003 0,157 -0,009
HKD 0,160 0,071 -0,012 0,062 -0,096 0,050 -0,232
IDR -0,104 -0,038 -0,002 -0,053 0,058 0,135 0,059
INR 0,079 0,190 0,046 -0,011 0,061 -0,072 0,082
KRW 0,052 -0,141 0,082 0,033 -0,168 -0,034 0,114
MXN 0,114 -0,106 -0,019 -0,118 0,030 0,027 -0,045
MYR -0,081 -0,057 0,028 -0,043 0,032 0,146 0,016
NZD -0,176 0,174 0,119 0,023 -0,249 0,182 -0,511
PHP -0,072 -0,090 0,079 -0,053 0,024 0,148 0,025
SGD 0,118 -0,013 0,032 -0,017 -0,051 -0,023 -0,147
THB -0,082 -0,102 0,088 -0,089 0,029 0,135 0,027
ZAR -0,404 0,236 -0,224 -0,144 0,340 -0,064 0,260
ILS -0,305 0,075 0,249 0,275 -0,089 0,162 -0,033
PC15 PC16 PC17 PC18 PC19 PC20 PC21
USD 0,030 0,022 -0,014 -0,049 -0,153 0,147 -0,063
JPY 0,262 -0,046 0,018 0,007 0,285 -0,229 -0,123
BGN -0,118 -0,459 -0,077 0,440 0,174 0,129 -0,004
CYP -0,157 0,077 -0,029 -0,153 -0,000 0,094 -0,036
CZK 0,126 -0,279 0,143 0,033 0,176 -0,182 -0,001
DKK -0,204 -0,037 0,130 -0,116 -0,041 0,043 0,028
EEK -0,177 0,010 -0,130 0,013 -0,046 0,087 -0,023
GBP -0,019 0,093 -0,122 -0,093 0,253 -0,140 0,186
HUF 0,146 -0,193 -0,059 -0,243 -0,321 -0,104 -0,097
LTL -0,055 -0,393 -0,151 0,057 0,051 0,276 0,096
LVL -0,228 0,128 -0,072 -0,016 0,080 -0,097 0,356
MTL -0,166 0,085 -0,038 -0,146 0,002 0,087 -0,015
PLN -0,176 -0,004 0,194 0,241 0,211 0,111 0,086
ROL 0,035 -0,259 -0,082 -0,420 0,094 0,032 0,173
RON -0,042 0,283 0,054 0,286 -0,084 -0,017 -0,069
SEK 0,077 -0,136 0,551 -0,210 -0,264 0,057 -0,059
SIT 0,516 0,257 -0,068 0,085 0,134 0,194 -0,159
SKK 0,171 -0,097 0,085 0,164 -0,207 0,049 0,283
CHF 0,181 -0,071 0,268 0,031 0,242 0,036 0,029
ISK -0,194 -0,026 0,095 -0,152 0,205 -0,026 -0,344
NOK 0,188 0,153 -0,306 0,128 -0,071 0,042 -0,034
HRK 0,003 -0,094 -0,131 -0,035 -0,005 -0,041 0,071
RUB 0,007 -0,087 -0,116 -0,064 0,037 -0,032 -0,018
TRL 0,164 -0,029 -0,337 -0,155 -0,173 -0,057 -0,035
TRY -0,119 0,165 0,175 -0,013 0,009 -0,013 -0,045
AUD -0,098 0,133 -0,095 -0,012 -0,010 -0,535 0,269
BRL 0,177 -0,044 0,088 0,160 0,064 -0,151 0,109
CAD -0,240 -0,146 -0,098 0,250 -0,301 -0,146 -0,399
CNY 0,056 -0,141 -0,149 -0,056 -0,050 0,025 -0,005
HKD 0,024 0,017 -0,016 -0,046 -0,167 0,139 -0,061
IDR 0,041 -0,099 -0,061 -0,053 0,037 -0,038 0,073
INR -0,075 0,059 -0,053 -0,181 0,330 -0,077 -0,474
KRW -0,076 -0,055 0,073 -0,224 0,183 0,149 0,104
MXN 0,159 -0,070 0,069 0,126 -0,030 -0,060 -0,074
MYR 0,069 -0,112 -0,113 -0,059 0,020 0,004 -0,022
NZD -0,012 0,090 -0,170 -0,005 0,228 0,238 0,003
PHP 0,058 -0,102 -0,146 -0,052 0,041 0,015 -0,053
SGD 0,158 0,046 0,136 -0,076 -0,025 0,031 0,041
THB 0,119 -0,107 -0,109 -0,023 0,031 0,022 -0,012
ZAR 0,003 0,189 -0,011 -0,040 -0,023 0,472 0,135
ILS 0,167 -0,012 0,141 -0,012 0,020 -0,059 0,023
PC22 PC23 PC24 PC25 PC26 PC27 PC28
USD 0,082 0,075 0,278 -0,095 0,016 -0,266 -0,186
JPY 0,333 -0,163 -0,261 -0,251 0,109 0,016 0,011
BGN -0,086 0,059 0,098 0,049 0,035 -0,016 0,007
CYP -0,139 -0,062 0,084 -0,008 0,042 -0,085 -0,048
CZK -0,216 -0,121 0,348 -0,316 -0,604 -0,133 -0,006
DKK 0,056 0,019 -0,014 0,032 0,018 0,042 0,033
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SEK -0,006 -0,007 -0,029 -0,005 -0,014 0,017 -0,016
SIT 0,070 0,093 0,006 -0,069 0,009 -0,009 -0,010
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CHF 0,115 -0,026 -0,003 -0,027 0,044 0,025 -0,024
ISK -0,008 0,030 0,018 0,011 -0,007 0,016 -0,001
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HRK 0,048 0,222 0,131 -0,014 -0,105 -0,127 -0,020
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TRL -0,037 0,020 -0,056 -0,148 0,016 -0,026 0,020
TRY -0,040 0,107 -0,022 -0,139 0,030 -0,033 -0,001
AUD 0,191 -0,027 -0,011 0,032 0,015 0,014 0,006
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CAD -0,042 0,032 -0,000 0,020 -0,005 0,006 -0,019
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IDR -0,460 0,418 -0,332 -0,044 0,484 -0,061 0,238
INR -0,218 -0,348 -0,000 0,063 0,256 -0,035 -0,207
KRW 0,055 -0,025 0,012 -0,025 -0,017 -0,037 -0,048
MXN 0,085 -0,236 0,390 -0,154 0,215 -0,254 0,560
MYR 0,014 -0,071 0,096 -0,036 -0,097 -0,039 -0,045
NZD -0,116 0,001 0,036 0,010 0,017 -0,005 0,007
PHP 0,159 -0,331 -0,327 -0,011 -0,007 0,050 -0,175
SGD -0,118 0,138 0,025 -0,038 -0,040 -0,020 -0,044
THB 0,054 -0,265 -0,258 0,383 -0,265 0,115 0,427
ZAR 0,146 -0,029 -0,003 -0,002 0,019 0,008 -0,008
ILS 0,054 -0,018 0,076 -0,031 0,010 -0,145 0,152
PC36 PC37 PC38 PC39 PC40 PC41
USD -0,015 0,032 0,090 -0,052 0,686 -0,123
JPY 0,024 0,006 -0,010 -0,005 0,008 0,004
BGN -0,002 0,001 -0,000 0,006 0,000 -0,001
CYP 0,152 0,043 0,010 0,067 -0,145 -0,694
CZK 0,028 -0,009 -0,012 0,002 0,004 0,001
DKK 0,000 -0,006 0,007 0,002 0,001 0,000
EEK -0,180 -0,006 -0,574 -0,284 0,056 0,008
GBP -0,020 -0,002 -0,008 -0,018 -0,005 -0,001
HUF 0,011 0,007 -0,018 0,007 0,000 0,003
LTL 0,031 -0,003 -0,007 0,001 -0,003 -0,011
LVL 0,014 -0,013 -0,026 0,113 -0,004 -0,025
MTL 0,146 0,068 0,106 -0,037 0,078 0,692
PLN -0,009 -0,000 0,007 0,003 0,002 -0,003
ROL 0,168 -0,012 -0,050 -0,047 0,004 -0,001
RON 0,208 -0,020 -0,085 -0,040 -0,002 -0,005
SEK 0,012 0,004 -0,002 -0,007 -0,000 0,002
SIT 0,020 0,001 -0,005 -0,009 -0,008 -0,003
SKK -0,216 -0,032 0,062 -0,123 -0,027 -0,012
CHF -0,011 0,029 0,005 -0,016 -0,002 -0,004
ISK -0,004 0,014 -0,004 0,001 -0,003 0,002
NOK -0,013 0,002 -0,003 0,003 0,002 0,003
HRK -0,222 -0,062 0,427 -0,705 -0,059 -0,067
RUB -0,023 0,216 -0,131 0,074 0,016 0,002
TRL -0,052 -0,007 0,013 0,038 0,005 -0,006
TRY -0,095 -0,012 0,022 0,042 0,016 -0,002
AUD -0,003 0,010 0,002 -0,015 0,004 -0,012
BRL 0,100 0,083 -0,074 0,018 -0,038 0,019
CAD -0,004 -0,007 -0,009 0,003 0,003 0,000
CNY -0,119 0,328 -0,065 0,342 0,011 0,057
HKD 0,016 -0,016 -0,061 -0,054 -0,695 0,111
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INR -0,213 -0,016 0,051 -0,095 -0,033 -0,005
KRW -0,060 -0,002 0,020 -0,002 -0,007 0,011
MXN 0,253 0,027 0,210 0,014 -0,019 -0,017
MYR 0,042 -0,872 -0,088 0,204 0,042 0,035
NZD 0,005 -0,006 0,014 -0,008 -0,002 0,002
PHP 0,626 0,162 -0,130 -0,272 0,029 -0,020
SGD -0,015 -0,008 0,013 -0,013 -0,001 -0,005
THB -0,417 0,182 0,058 0,218 -0,043 -0,016
ZAR -0,001 0,005 0,003 -0,004 0,000 -0,001
ILS -0,156 0,002 -0,585 -0,268 0,062 0,009
Per oggi basta, vado a pranzo...
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