Fool visto che fine fanno gli strangle in bassa vola?

[ciiiiip]

ti ricordi qualche seduta fa

ti eri riproposto di monitorare uno strangle maggio 30000 - 32000

il costo allora totale era 139 se non erro

ad oggi in chiusura, e nonostante si sia saliti, volendo chiuderlo avresti rimediato solo 18 + 52 ossia 70 punti...

va da se, che se quello strangle anzichè comprarlo, l'avresti venduto, anzichè perderli quei 69 punti, li avresti guadagnati

 

[ciiiiip]

in bassa vola e sempre parlando di long strangle ignudi conviene, piuttosto, aspettare l'ultima settimana di scadenza e comprare volatilità in un range di 500 punti ....

e poi...........sempre se fortunati

forse una delle due potrebbe entrare ITM

una schedina a basso costo si può sempre giocare

 

[solomare]

in bassa vola e sempre parlando di long strangle ignudi conviene, piuttosto, aspettare l'ultima settimana di scadenza e comprare volatilità in un range di 500 punti ....

e poi...........sempre se fortunati

forse una delle due potrebbe entrare ITM

una schedina a basso costo si può sempre giocare

buonasera regina

 

[Fool]

urka ciip non avevo visto ora rileggo!

ok capito.

certo e' che se avessi scritto che volevo monitare un short strangle 30, 32 maggio, mi avresti, sono sicuro, capziato per i pochi punti incassati (conoscendo la tua idea sulle vendite in bassa vola). quindi in finale, short o long, gli strangle come questo nn vanno bene.

vorrei capire meglio allora che tipo di operazioni fare con le opzioni, ma non vedo dibattito e non so ...
magari ci apro un post boh.
ciao cip e grazie!

 

[f4f]

teoricamente
oggi una soluzione potrebbe essere:

SE IPOTIZZO che siamo in range
e SE IPOTIZZO che dal range si esca con uno strappo
compro call e put ATM maggio 31000
o ATM giugno 30500

e faccio deltahedge in mezzo al range, con stop al bordo del range


così , per stimolare la discussione

 

[Fool]

ciip a proposito di schedine:

la call34000 giugno si fa 344 contratti adesso... sono 344 schedine? (a 8?)
e perche' nn prendersi le call33500 che ti danno 500 punti in meno di strik e e costano 10?
saranno chiusure?
mah

 

[ciiiiip]

teoricamente
oggi una soluzione potrebbe essere:

SE IPOTIZZO che siamo in range
e SE IPOTIZZO che dal range si esca con uno strappo
compro call e put ATM maggio 31000
o ATM giugno 30500

e faccio deltahedge in mezzo al range, con stop al bordo del range


così , per stimolare la discussione

si gli straddle hanno un senso se ATM
sono gnurant, che significa esattamente deltahedge in mezzo al range?

 

[ciiiiip]

ciip a proposito di schedine:

la call34000 giugno si fa 344 contratti adesso... sono 344 schedine? (a 8?)
e perche' nn prendersi le call33500 che ti danno 500 punti in meno di strik e e costano 10?
saranno chiusure?
mah

fool le schedine a basso costo e con un minimo di probabilità di successo si giocano in prossimità della scadenza

su quelle call giugno non ci caverai un ragno dal buco, troppo OTM per la vola che abbiamo, soprattutto pure in considerazione del fatto che giugno stacca i dividendi (difatti i prezzi già lo scontano).... circa 450 punti di indice mi pare.......

 

[f4f]

teoricamente
oggi una soluzione potrebbe essere:

SE IPOTIZZO che siamo in range
e SE IPOTIZZO che dal range si esca con uno strappo
compro call e put ATM maggio 31000
o ATM giugno 30500

e faccio deltahedge in mezzo al range, con stop al bordo del range


così , per stimolare la discussione

si gli straddle hanno un senso se ATM
sono gnurant, che significa esattamente deltahedge in mezzo al range?

cip dai che ne so meno di te
cmq
deltahegde è una tecnica che consiste nello azzerare il delta di una posizione in opzioni comprando o vendendo il sottostante

ottimo il thread di Pier ....
e ben spiegato nello Hull - ultima edizione



nel caso in esame
compro call e put , in attesa di un forte movimento
sono esposto a timedecay e a riduzione di vola
riduco il timedecay vendendo 1 mini quando il movimento upward mi fa guadagnare 100euro ( ovviamente a rovescio per il downward)
per riuscire ad avere un pò di delta, meglio comprare 2 call e 2 put

sopra consigliavo di fare trading nel range, 'coperto' dalle opzioni
quindi, vendo a 31400 di indice, stop a 31450 , se sale rapido ho la call
e ovviamente a rovescio

NON consiglio questa operatività adesso, sia chiaro
è una discussione teorica tra 'amici opzionisti'

 

[Fool]

ciip a proposito di schedine:

la call34000 giugno si fa 344 contratti adesso... sono 344 schedine? (a 8?)
e perche' nn prendersi le call33500 che ti danno 500 punti in meno di strik e e costano 10?
saranno chiusure?
mah

fool le schedine a basso costo e con un minimo di probabilità di successo si giocano in prossimità della scadenza

su quelle call giugno non ci caverai un ragno dal buco, troppo OTM per la vola che abbiamo, soprattutto pure in considerazione del fatto che giugno stacca i dividendi (difatti i prezzi già lo scontano).... circa 450 punti di indice mi pare.......

sta di fatto che l'open interest e' aumentato di 264 unita', a fronte di 412 contratti... quindi qualcuno sta schedina se l'e' giocata... :smile:
io ora un paio me le prendo. ci butto 50 euro, si puo' fare.