marofib
Forumer storico
si ma e' un costo esorbitante
grazie Ziga
- Creatore Discussione deltazero
- Data di Inizio
si ma e' un costo esorbitante
equilibrio
Forumer storico
Sì.Ma non hai time-decay sulla posizione,lo hai solo sulle coperture.
equilibrio
Forumer storico
Per fare 1000 punti sì.Ma su operatività lunghe che ti danno almeno 2500 punti sei a posto.
Capt.BlackBeard
Forumer storico
Ok , valendo la put-call parity ... ma non volevo tanto entrare nel merito di quello quanto appunto capire se vi è contestualità o meno ...
Tu appunto mi dici che servono 2 segnali per le 2 gambe dell'operazione ... ?
@Equi ... certo aprire con valori + vicini tra base e fib rende più preciso il tutto ... tu hai già messo in piedi le 2 legs ??
geronimo
Forumer storico
deltazero
Forumer storico
deve essere 1 trucchetto neurolinguistico
quei 2 portafogli se fatti contemporaneamente sono assolutamente equivalenti
deltazero
Forumer storico
Tu appunto mi dici che servono 2 segnali per le 2 gambe dell'operazione ... ?
si Ziga fa questo ed è molto buono
dark tranquillity
Torino è granata.
Fin qui, è matematico. Quel che, invece, è tutt'altro che scontato, è la gestione di una posizione così impostata. Se, ad esempio, l'indice ti viene contro, come operi? Molli il futures e tieni le put o tieni tutto? Per quanto tempo?
Per quanto concerne l'operatività di Ziga, mi pare di aver capito che lui usi opzioni in copertura OTM, in modo da pagarle meno e sfruttarne l'effetto leva, molto superiore rispetto a opzioni ATM o ITM (più costose e con leva inferiore), qualora l'indice gli vada contro. Se l'indice va dove previsto, invece, la copertura va implementata o riacquistata attraverso un continuo ribilanciamento della posizione (perché se l'indice nel frattempo è salito, tra time decay e strike non aggiornato la funzione di copertura si presume assai meno efficiente).
Anch'io trovo interessantissimo questo discorso di money management con i derivati, tutt'altro che banale!
deltazero
Forumer storico
perchè dovresti ribilanciare la posizione ?Fin qui, è matematico. Quel che, invece, è tutt'altro che scontato, è la gestione di una posizione così impostata. Se, ad esempio, l'indice ti viene contro, come operi? Molli il futures e tieni le put o tieni tutto? Per quanto tempo?
Per quanto concerne l'operatività di Ziga, mi pare di aver capito che lui usi opzioni in copertura OTM, in modo da pagarle meno e sfruttarne l'effetto leva, molto superiore rispetto a opzioni ATM o ITM (più costose e con leva inferiore), qualora l'indice gli vada contro. Se l'indice va dove previsto, invece, la copertura va implementata o riacquistata attraverso un continuo ribilanciamento della posizione (perché se l'indice nel frattempo è salito, tra time decay e strike non aggiornato la funzione di copertura si presume assai meno efficiente).
Anch'io trovo interessantissimo questo discorso di money management con i derivati, tutt'altro che banale!
Stop-Profit
Forumer attivo
Io ho una grande stima di Ziga come trader, però questa entrata non l'ho proprio capita!!
Allora se è partito il nuovo trimestrale il 3, direi che è molto meglio restare flat per mettersi short dai max perchè di forza ne vedo pochina...
Se, invece, il semestrale non si è ancora concluso (come continuo a pensare) allora era meglio aspettare ancora un pò per mettersi long da più in basso...
Qualcuno (che pensa che Ziga abbia fatto bene) mi può aiutare a capire?
Ps: vi giuro che non ho un indicatore che mi dica di mettermi long al momento...probabilmente li dovrò cambiare!!
Allora se è partito il nuovo trimestrale il 3, direi che è molto meglio restare flat per mettersi short dai max perchè di forza ne vedo pochina...
Se, invece, il semestrale non si è ancora concluso (come continuo a pensare) allora era meglio aspettare ancora un pò per mettersi long da più in basso...
Qualcuno (che pensa che Ziga abbia fatto bene) mi può aiutare a capire?
Ps: vi giuro che non ho un indicatore che mi dica di mettermi long al momento...probabilmente li dovrò cambiare!!
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