Ciao 
metto qui il "pseudo" Trading System che ho implementato per la sezione di Borsa, più precisamente per generare i commenti automatizzati di analisi tecnica sui titoli.
Desiderata
Il risultato che volevamo non era quello di indicare dei livelli precisi di Buy e Sell, ma di coadiuvare il Trader, dandogli subito la "temperatura" del titolo, confermare il trend o anticipare delle accelerazioni dei prezzi al rialzo o al ribasso.
Elementi di indagine
Abbiamo preso in esame i seguenti parametri:
■ trend dei prezzi a 21 giorni
■ valore e trend RSI a 21 giorni
■ valore e trend del Money Flow Index a 21 giorni
■ Volatility Ratio a 6gg/100gg e 10gg/100gg.
Logica
Abbiamo confrontato il trend dei prezzi con quello dell'RSI e del Money Flow alla ricerca di eventuali divergenze.
Il risultato di tale confronto è stato a sua volta confrontato con i livelli di ipercomprato ed ipervenduto dell'RSI e contemporaneamente con il Volatility Ratio.
Sono stati considerati come livelli critici dell'RSI i valori 85 (forte ipercomprato) e 15 (forte ipervenduto), mentre il valore critico del Volatility Index è 0,5.
Descrizione di alcuni indicatori
Volatility Ratio
A cosa serve
Il Volatility Ratio altro non è che il rapporto tra una volatilità a breve (ad esempio 6 o 10 giorni) ed una volatilità a lungo (100 giorni). Rapportare queste due volatilità ci da una idea di come sia stata la volatilità negli ultimissimi giorni, rispetto a quella dei 3 mesi precedenti.
Come leggerlo
L'ipotesi di base è che quando l'indicatore della volatilità a breve abbia un valore inferiore al 50% dell'indicatore della volatilità a lungo si sia raggiunto un livello di volatilità talmente "compresso" per cui ci si possa aspettare sia una esplosione della volatilità che (cosa più importante) del movimento del prezzo.
L'esplosione della volatilità, una volta che essa ha raggiunto valori minimi, segnala il passaggio da un trend orizzontale a un trend più inclinato, ma non la direzione di questo trend, se al rialzo o al ribasso. Altri filtri devono essere applicati, per entrare in posizione dal lato giusto.
La nostra scelta
Noi abbiamo scelto la variante proposta da Larry Connors, con due Volatility Ratio:
■ 6 giorni su 100 giorni;
■ 10 giorni su 100 giorni.
Usare due Ratio aumenta l'affidabilità del segnale. Quando entrambi i Ratio sono sotto la soglia dello 0,5 il segnale è più affidabile.
Money Flow Index
Il Money Flow Index è un indicatore di momentum che misura la forza dei volumi al rialzo o al ribasso di un titolo. E’ correlato all’RSI ma mentre quest’ultimo incorpora solo il prezzo il Money Flow Index considera anche il volume.
Come l'RSI oscilla tra i valori 0 e 100.
Fa parte della categoria degli indicatori leading, utili per anticipare il mercato.
metto qui il "pseudo" Trading System che ho implementato per la sezione di Borsa, più precisamente per generare i commenti automatizzati di analisi tecnica sui titoli.
Desiderata
Il risultato che volevamo non era quello di indicare dei livelli precisi di Buy e Sell, ma di coadiuvare il Trader, dandogli subito la "temperatura" del titolo, confermare il trend o anticipare delle accelerazioni dei prezzi al rialzo o al ribasso.
Elementi di indagine
Abbiamo preso in esame i seguenti parametri:
■ trend dei prezzi a 21 giorni
■ valore e trend RSI a 21 giorni
■ valore e trend del Money Flow Index a 21 giorni
■ Volatility Ratio a 6gg/100gg e 10gg/100gg.
Logica
Abbiamo confrontato il trend dei prezzi con quello dell'RSI e del Money Flow alla ricerca di eventuali divergenze.
Il risultato di tale confronto è stato a sua volta confrontato con i livelli di ipercomprato ed ipervenduto dell'RSI e contemporaneamente con il Volatility Ratio.
Sono stati considerati come livelli critici dell'RSI i valori 85 (forte ipercomprato) e 15 (forte ipervenduto), mentre il valore critico del Volatility Index è 0,5.
Descrizione di alcuni indicatori
Volatility Ratio
A cosa serve
Il Volatility Ratio altro non è che il rapporto tra una volatilità a breve (ad esempio 6 o 10 giorni) ed una volatilità a lungo (100 giorni). Rapportare queste due volatilità ci da una idea di come sia stata la volatilità negli ultimissimi giorni, rispetto a quella dei 3 mesi precedenti.
Come leggerlo
L'ipotesi di base è che quando l'indicatore della volatilità a breve abbia un valore inferiore al 50% dell'indicatore della volatilità a lungo si sia raggiunto un livello di volatilità talmente "compresso" per cui ci si possa aspettare sia una esplosione della volatilità che (cosa più importante) del movimento del prezzo.
L'esplosione della volatilità, una volta che essa ha raggiunto valori minimi, segnala il passaggio da un trend orizzontale a un trend più inclinato, ma non la direzione di questo trend, se al rialzo o al ribasso. Altri filtri devono essere applicati, per entrare in posizione dal lato giusto.
La nostra scelta
Noi abbiamo scelto la variante proposta da Larry Connors, con due Volatility Ratio:
■ 6 giorni su 100 giorni;
■ 10 giorni su 100 giorni.
Usare due Ratio aumenta l'affidabilità del segnale. Quando entrambi i Ratio sono sotto la soglia dello 0,5 il segnale è più affidabile.
Money Flow Index
Il Money Flow Index è un indicatore di momentum che misura la forza dei volumi al rialzo o al ribasso di un titolo. E’ correlato all’RSI ma mentre quest’ultimo incorpora solo il prezzo il Money Flow Index considera anche il volume.
Come l'RSI oscilla tra i valori 0 e 100.
Fa parte della categoria degli indicatori leading, utili per anticipare il mercato.
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