Trading_Systems: le basi Interactive Brokers e R

[reef]

Prima di investirci tempo, qualcuno può confermare che R è interfacciato con Interactive Brokers e che "funziona"?
Sto parlando, quantomeno, di questo:
CRAN - Package IBrokers
http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/IBrokers.pdf
http://www.rinfinance.com/agenda/2010/JeffRyan_Tutorial.pdf

Se nessuno l'ha provato e qualcuno è interessato, possiamo provarlo insieme...

 

[Cren]

Prima di investirci tempo, qualcuno può confermare che R è interfacciato con Interactive Brokers e che "funziona"?
Sto parlando, quantomeno, di questo:
CRAN - Package IBrokers
http://cran.r-project.org/web/packages/IBrokers/IBrokers.pdf
http://www.rinfinance.com/agenda/2010/JeffRyan_Tutorial.pdf

Se nessuno l'ha provato e qualcuno è interessato, possiamo provarlo insieme...

Confermo che fino a prima della 3.0.0 di R funzionava, le istruzioni nel manuale di IBrokers consentivano di collegarsi alla TWS e scaricare in continua tutti i dati di uno o più strumenti finanziari.

Siccome la 3.0.0 contro 2.15.2 ha più che altro modifiche per lavorare con i big data in modo più efficiente, non dovrebbe essere cambiato nulla.

Ti seguo volentieri

 

[reef]

Confermo che fino a prima della 3.0.0 di R funzionava, le istruzioni nel manuale di IBrokers consentivano di collegarsi alla TWS e scaricare in continua tutti i dati di uno o più strumenti finanziari.

Siccome la 3.0.0 contro 2.15.2 ha più che altro modifiche per lavorare con i big data in modo più efficiente, non dovrebbe essere cambiato nulla.

Ti seguo volentieri

La buona notizia è che l'ultima versione di IBrokers:
"package ‘IBrokers’ was built under R version 3.0.1"
Avendo ancora R versione 2.5 sul mio portatile, devo aspettare qualche giorno per poter scaricare la 3.0. Ci risentiamo verso il weekend...

Grazie

 

[Cren]

La buona notizia è che l'ultima versione di IBrokers:
"package ‘IBrokers’ was built under R version 3.0.1"

Bè, tutto ciò che è disponibile su CRAN è automaticamente ricostruito sempre alla versione più aggiornata di R ogni volta che è rilasciato un aggiornamento, quindi se lo trovi lì stai sicuro che è compatibile.

Sono le versioni "work in progress" su R-Forge, Google Code e GitHub che non sempre sono aggiornate all'ultima versione di R e costringono a smadonnare, ma d'altronde essendo solo "topi da laboratorio" è già un miracolo che funzionino senza problemi con la versione corrente

 

[reef]

Bene, con il collegamento "a manovella" sono riuscito a scaricare R e a lanciare il test.
Here we are

(ora vado in spiaggia)

 

[reef]

(continua)

fichissimo

 

[Cren]

(continua)

fichissimo

Prova a chiedere in tempo reale i dati di una Call su ESTX50 (non lo storico, intendo proprio quello che sta facendo ora mentre scrivo)

 

[Il Conte Pedro]

(continua)

fichissimo

Mi scusi, buon reef, sono nuovo del forum, vorrei le barre storiche OHLC ad 1 minuto del bid e dell'ask, riesce mica a farmele avere (anche in MP, grazie! E possibilmente senza passarle a nessun altro utente del forum, che altrimenti copiano il mio segretissimo TS)

 

[maveri75]

Mi scusi, buon reef, sono nuovo del forum, vorrei le barre storiche OHLC ad 1 minuto del bid e dell'ask, riesce mica a farmele avere (anche in MP, grazie! E possibilmente senza passarle a nessun altro utente del forum, che altrimenti copiano il mio segretissimo TS)

si vabbè se non specifichi di che cosa.....

Che te serve?

 

[Il Conte Pedro]

si vabbè se non specifichi di che cosa.....

Di tutti gli strumenti quotati su tutte le piazze mondiali, no? Saranno "qualche" mega di dati.
Se non riesce a mandarmele via email, va bene anche solo a 5 minuti,
.
.
.
.
.
.
.
Vabbè, torniamo seri