EviL ha scritto:
Sì, parlo di posizione over.
In particolare non mi tornano i conti basandomi sui prezzi di chiusura, per la posizione che rimane aperta, per il calcolo del margine di variazione.
Così come non mi tornano i conti, il giorno successivo, con il profit/loss.
ok..guarda..provo a darti la spiegazione che so per certo è il motivo alla base di tutti gli sfasamenti sui derivati esteri:
ammettiamo di aver aperto una posizione long stamattina alle 10:30. Prelevamento dei margini previsti e prezzo di carico corrispondente all'effettivo eseguito.
Stasera si chiude con 300 punti di gain, e quindi vedo sul profit/loss potenziale un gain di 300 euro lordi (da togliere le commissioni).
Stasera, ossia in questi minuti, il file relativo alle posizioni in derivati viene inviato da Londra alla sede di IntesaTrade,. e domani mattina il sistema caricherà sul portafoglio:
il prezzo di carico ufficiale comunicato da Borsa Italia, che MAI corrisponde all'ultimo prezzo battuto (i 300 punti di gain per intenderci).
Quindi, i 300 euro lordi , domani mattina saranno già di meno.
Spessissimo poi, da Londra comunicano il prezzo ufficiale del giorno precedente (clamoroso errore ovviamente, ma lo fanno spesso); quindi, succede che non solo non hai i 300 punti di gain, ma potresti ritrovarti anche in loss se il giorno precedente era stato rilevato un prezzo ufficiale più alto.
Altro elemento da considerare: i margini che ti vengono prelevati, a volte non coincidono con i margini richiesti per l'overnight. Ti faccio un esempio: se acquisti un MINIGOLD, ti prelevano 600 euro di margini, (300 fino al mese scorso). Ma se vai over, la Cassa chiede ad Intesa un margine di 800 euro per quel contratto. Quindi, la mattina dopo, senza alcuna variazione, ti mancano 200 euro a contratto nella liquidità derivati.
Il tutto rende complessa una tenuta della contabilità di una posizione over.
Intanto ti consiglio di andare sempre (se già non lo fai) nel portafoglio nella sezione derivati e usare la funzione "storico", in modo che ti segni il prezzo di carico effettivo e non quello ricalcolato con i margini giorno per giorno.
e poi, tutto quelo che ti ho detto, si sistema quando chiudi l'operazione.
In pratica, il long teorico di stamattina con 300 euro di gain lordi, domani ti risulta sballato di poco o tanto. Domani chiudi. Dopodomani mattina avrai tutti i conti giusti: 300 euro lordi di accredito. Margini giusti.
Ho passato un'estate intera l'anno scorso a fotografare il portafoglio derivati/liquidità/saldo ,perchè i conti mi tornavano una volta si e 3 no.
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. Per essere più preciso il Mini S&P/MIB.