Strategie operative KAGI,questo sconosciuto.......

[MM(mistermib)]

Buonasera a tutti,qualcuno di voi l'ha mai utilizzato in un qualche trading system???......c'è poca "letteratura", vedo sul web molti giudizi negativi, ma secondo me non lavora male.....anzi.....
chi ha dei contributi da portare è il benvenuto,sto facendo dei test e ripeto,secondo me puo' essere una buona tecnica con opportuni filtri...

 

[claudios]

Buonasera a tutti,qualcuno di voi l'ha mai utilizzato in un qualche trading system???......c'è poca "letteratura", vedo sul web molti giudizi negativi, ma secondo me non lavora male.....anzi.....
chi ha dei contributi da portare è il benvenuto,sto facendo dei test e ripeto,secondo me puo' essere una buona tecnica con opportuni filtri...

Lo uso da qualche anno:
buono,
non più nè meno che qualsiasi altro indicatore.
Ormai lo uso per simpatia.
filtrato con media mobile come trend sottostante

 

[mds]

Ciao, lo uso intraday in discrezionale. Non seguo il solo cambio di colore dato dalla rottura delle inflection, ma uso come filtro la formazione di determinate figure e un occhio al tf superiore. Evito i filtri dati da indicatori perché spesso mi han fatto perdere la partenza dei movimenti. Lo trovo molto immediato e di chiara lettura
Concordo sul fatto che se ne parli davvero poco e ci siano pochi testi al riguardo.
Ciao

 

[mds]

cosi poco entusiasmo?

ma perchè siete già avanti sull'argomento e non volete parlarne o perchè siete a metà del guado?

ciao

 

[claudios]

temo che sia un metodo a scadenza:
si basa sulla regoletta: compra quando un massimo supera un massimo precedente finchè un minimo non scende sotto il minimo precedente e viceversa...
cioè il mercato degli inizi del secolo scorso quando i pochi operatori credevano in questo dogma: il rialzo è dato da due massimi crescenti, il ribasso da due minimi decrescenti...
funziona ancora sul nostro indice (lo uso filtrato da frames superiori o medie mobili) con frames da 1 ora, 2 ore e 3 ore....
Dal 1982 l'equity daily sul dow jones è in discesa costante...
nel 1982 sul dow è scesa l'autocorrelazione: quel mercato è diventato "efficiente"....
dal 1982 ad oggi sul Dow quando un massimo supera un precedente massimo è più probabile che ridiscenda sotto il precedente minimo ed il kagi funziona meglio con i segnali invertiti !!!!!! (compro quando dice di vendere e viceversa)