lo yen influenza gli altri mercati

[q2aw3]

ciao a tutti,
una domanda:

secondo voi a ferragosto c'è stato davvero il tanto sbandierato "inizio della fine" del carrytrade (peraltro sbandierato ad ogni decisa correzione dei cross yen)?

a mio avviso non è così, e infatti il franco svizzero non s'è mosso all'unisono con lo yen, anzi.

non si tratterà di una semplice, per quanto enorme, presa di beneficio sugli short aperti da mesi sulla valuta nipponica? un bello scrollone ferragostiano per far pulizia dei pesci piccoli e riniziare il giochino da quotazioni più sostenibili, nel terrore generale.

per chi vuole qui c'è qualche grafico a riguardo

 

[gipa69]

Per prima cosa ti invito a non fare ulteriore spamming.

Secondo mentre il tuo ragionamento potrebbe essere corretto nelle conclusioni anche se ho postato giusto oggi un articolo che sostiene che ci vorrà del tempo prima che la volatilità sui cross dello yen scenda in maniera tale da rendere il carry profittevole (la volatilità dei cross è un elemento importante per rendere più o meno profittevoli le strategie carry), che questo si denoti dal comportamento del franco svizzero a me pare una forzatura.

Infatti nell'ultimo anno la correlazione tra borse e franco svizzero è andata scemando causa l'aumento dei tassi in Svizzera.

Grafico che paragona il franco svizzero ed il dax...

viceversa le strategie carry hanno una correlazione con i mercati molto più significativa segno che lo svizzero attualmente era un pò tralasciato....
il dbv è un fondo che applica come principio proprio le strategie tipiche del carry...

 

[q2aw3]

mmmm... spamming mi sembra esagerato cmq ho capito, non posterò più link esterni. (è in generale vietato?)

il chf è la seconda scelta per i carry traders e secondo me è significativo che ci sia stato solo un rafforzamento dello yen e non del chf. cmq grazie per l'indicazione di quel fondo, non lo conoscevo.

sulla volatilità non sono completamente d'accordo... può essere utile a chi ha le migliori informazioni e grandi capacità finanziarie...

 

[gipa69]

mmmm... spamming mi sembra esagerato cmq ho capito, non posterò più link esterni. (è in generale vietato?)

il chf è la seconda scelta per i carry traders e secondo me è significativo che ci sia stato solo un rafforzamento dello yen e non del chf. cmq grazie per l'indicazione di quel fondo, non lo conoscevo.

sulla volatilità non sono completamente d'accordo... può essere utile a chi ha le migliori informazioni e grandi capacità finanziarie...

Metti nella tua firma il link del tuo sito preferito ma non riportarlo continuamente ad ogni post.
Sulla tuariflessione finale capisco cosa vuoi dire ma ricordati che gli investitori retail che fanno carry speculativo (come quelli giapponesi) sono quelli che vengono per primi buttati fuori dalla discesa della valuta.
Invece se il carry to risk diventa improfittevole per i big e porta alla chiusura delle loro posizioni allora si che il movimento acquista una valenza maggiore.

 

[q2aw3]

per firma intendi la frase in basso, al fondo del post?
cmq, l'ho messo solo nel primo.

sono anni che faccio trading spot sul forex ma non ho mai visto i grafici che hai inserito nelle tue risposte ... tu che fai?


di sicuro stavolta però si sono fatti molto male in parecchi, non solo i piccoli.

 

[gipa69]

per firma intendi la frase in basso, al fondo del post?
cmq, l'ho messo solo nel primo.

sono anni che faccio trading spot sul forex ma non ho mai visto i grafici che hai inserito nelle tue risposte ... tu che fai?


di sicuro stavolta però si sono fatti molto male in parecchi, non solo i piccoli.

Si esatto. la frase in basso

Io cosa faccio? Come sostiene qualche altro utente del forum, cazzeggio da queste parti.....

Ciao e ben arrivato

 

[q2aw3]

eheh grazie, ma intendevo chiedere su quali mercati fai trading, e da quanto.

provo a mettere la firma.

 

[gipa69]

eheh grazie, ma intendevo chiedere su quali mercati fai trading, e da quanto.

provo a mettere la firma.

Preferisco essere chiamato investitore in quanto non faccio di professione l'operatore sui mercati.
Però tento con una piccola parte del mio capitale di migliorare la performance complessiva del portafoglio attraverso operazioni di breve periodo (da qualche ora quache giorno) con alterni successi.
Al momento opero solo sullo SP500 o quasi.... ma mi sto ingegnando per ampliare i mercati in quanto l'operatività dove ottengo extrarendimenti significativi capita solo per brevi periodi di tempo.

Questi tentativi durano da circa 11 anni.

 

[gipa69]

Tra parentesi con news del genere fino ad un mese fa i carry sarebbero partiti a spronbattuto confidando nel fatto che i tassi sarebbero rimasti fermi ancora per parecchio ma le condizioni di volatilità dei cross attuale impedisce a molti di prendere una posizione e pone seri rischi anche alle posizioni più antiche....



http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601101&sid=a_oSiqXl0ScM&refer=japan

 

[q2aw3]

io ho posizioni di luuuuuuuuuuungo periodo su alcune commodities ed azioni ad esse correlate e faccio trading sulle valute.

ho iniziato con i grafici da un minuto ma ho capito a suon di batoste che su quel time frame la volatilità era troppo elevata per il mio stile di trading. sono passato a periodi maggiori (ora la mia candela di breve è quella da 3 ore) e i risultati sono molto migliorati.

tanto per dare un'idea, nell'ultimo terremoto di ferragosto ero short sullo yen (anche contro audjpy ) ma sono riuscito a chiudere con un leggero guadagno (anziché una tragica perdita) grazie alle facciate prese durante la gavetta.

sono ormai tre anni che ci lavoro duramente (benché sia ancora un passatempo e non la mia attività principale) ma, per fortuna, sono ben consapevole di aver ancora molta strada da fare.