S&P 500 Mar 2014 - previsioni futures s&p - volumi

[bracco76]

Buona giornata quella di Venerdi per lo S&P (futures scad marzo 14) sia in termini di volatilità che di scambi. Superata la soglia dei 2 milioni di contatti, (dato che non si vedeva da settimane) e quasi 22 punti tra minimo e massimo di giornata.

Dopo l'apertura in area 1853, dopo i primi minuti di incertezza il titolo ha preso forza portandosi prima in area 56, per poi riprendere, e toccare un nuovo massimo storico in area 1866.

Nelle ultime 2 ore di mercato il titolo ha invertito la sua tendenza e in meno di un ora è ritornato a toccare area 45 per poi andare a richiudere in area 1860.
ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Stiamo molto attenti alla giornata di oggi

L'S&P ha riaperto le quotazioni sul mercato digitale in gap down di ben 15 punti (chiusura in area 1860, riapertura in area 1845) andando addirittura in area 1836.
La questione Ucraina sta destabilizzando i mercati e molto probabilmente è responsabile anche del gap in apertura.
I mercati europei sono tutti in difficoltà con perdite superiori al 2% sui pricipali listini. La controprova è un'accelerazione delle varie commodities di cui la Russia è grande esportatrice
Oggi alle 16 c'è anche il dato ISM che potrebbe influire sul prezzo.
Quindi prestate molta attenzione a ai vari movimenti
Allo stato attuale siamo in area 1840, con il titolo vicino a perdere l'1% con un'ulteriore lieve tendenza short:


In caso di ribasso: Attenti alla classica soglia 40 anche se attualmente siamo molto vicini. Sono giorni che il titolo non arriva a questi livelli, quidi in caso la superi attenti prima all'area 35 (che confermerà debolezza) poi 30 e possibile target a 25.


In caso di recupero long: c'è un bel gap da andare a sanare, mi darei come primo obiettivo area 1850.. se il titolo riuscirà a raggiungerla e a superarla significa che il titolo ha forza anche se lo dubito.

Personalmente valutero' molto di piu' uno short, ma ripeto,attenti ch oggi potrebbe accelerare ed essere davvero VOLATILE.

Buona giornata e buon trading

 

[bracco76]

04/03 previsioni futures s&p - volumi

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Giornata estremamente nervosa per l'S&P (futures marzo 14) con una seduta molto altalenante arricchita da buoni scambi (2.37M) e una buona volatilità, figlia anche delle vicissitudini Russo/Ucraine.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Apertura premarket in gap di 15 punti e inizio contrattazioni in area 1841, il titolo ha dato segnali di debolezza portandosi in area 39, ma poi ha ripreso forza portandosi in area 1850 , per poi riassestarsi in area 39/40, come se dovesse sempre accelerare a ribasso ma in realtà recuperava sempre (e qui sono stato fregato anch'io) solo verso le 18 il titolo ha accelerato e si è portato a ridosso di 1832, per poi riprendere forza e nelle ultime ore di contrattazioni, con altrettanto nervosismo e chiudere in area 44.[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Una seduta molto complessa, e dando un'occhiata al premarket, anche oggi non sembra facile..[/FONT]


[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]ANALISI PREMARKET E CONTESTO:[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Un premaket di nuovo super movimentato, dove il titolo è ripartito andando a toccare area 1860, stabilizzarsi in area 1855 nella mattinata europea per poi tornare di nuovo a toccare area 1866.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Attualmente siamo in area 1861 con il titolo che sta guadagnando un 1% rispetto a ieri.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Non sono presenti news macro che potrebbero alterare il regolare andamento, ma rimane sempre in primo piano la questione Russa, padrona dei mercati in questi giorni[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Il cumulative è nettamente a favore di un ulteriore rialzo, vedremo se all'apertura verranno rispettate le aspettative.[/FONT]


[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]IN CASO DI TENDENZA LONG[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]: c'è una buona resistenza in area 1864, anche se superata terrei in considerazione un long solo se superata anche la soglia [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]1865[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif], con target 1870 e 1875[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]In CASO DI RIBASSO DEL TITOLO[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]: c'è una congestione in dall'area da 58 a 56, se supererà il [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]1855[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif], CON CONTESTO FAVOREVOLE, valuterei uno short abbastanza largo con primo ostacolo in area 1845.[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Prestate comunque la massima attenzione anche oggi, che la situazione non è semplice![/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Buon trading[/FONT]

 

[bracco76]

05/03 previsioni futures s&p - volumi

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Una seduta dove è stata l'incertezza a farla da padrone per l'S&P (futures marzo 14) dopo un premarket esplosivo ( apertura in area 1863 con il titolo a rialzo di un 1%) con bassi scambi (1,7 M) e bassa volatilità tra minimo e massimo.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]I primi minuti sono stati di estremo contrasto: appena sopra c'erano dei nuovi massimi storici, e appena sotto, un sintomo di debolezza, con sempre la questione Russa/Ucraina. Aspettavo il titolo sopra area 1865, e dopo la prima finta, il titolo è partito... e io non ho colto il momento. Sono rientrato pochi minuti dopo a 1867 a target dopo 4 minuti. [/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Il titolo ha passato la giornata in un range molto ristretto di punti in area 68-71 e solo nella sessione serale ha preso direzione ed è arrivato a toccare l'ennesimo massimo storico in area 1875 (alla faccia di tutte le crisi, Ucraina, Russia e tutto quello che volete) per poi chiudere in area 72.[/FONT]


[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]ANALISI PREMARKET E CONTESTO:[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]A differenza degli ultimi giorni un premarket tranquillo (come dovrebbe essere) dove il titolo si è stabilizzato in area 70/72, tentando di andare a prendere ancora la solita soglia 75.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Il dato delle 14.15 non ha influenzato piu' di tanto le contrattazioni, rimane il dato delle 16 (Indice ISM manifatturiero) che potrebbe alterare le regolari contrattazioni.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Vale la solita regola di NON operare in prossimità dei dati, lasciatelo sfogare per qualche minuto e se il titolo prendesse direzionalità valutate una rilettura delle soglie per essere subito pronti al nuovo scenario.[/FONT]
[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]attualmente siamo in area 1871 in territorio praticamente neutrale[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]In caso di tendenza [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]LONG[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]: siamo in area di forte congestione e come ormai di consueto in prossimità di nuovi massimi storici. Personalmente valuterei un'entrata sopra area [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]1875[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif], sempre supportata da un buon contesto e soprattutto non alla prima sparata e non a 1875,25[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]In caso di tendenza [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]NEGATIVA[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]: 2 possibili entrate, la prima piu' rischiosa, se scende sotto area [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]66[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif].: rischiosa perchè è abbastanza vicina al prezzo e a occhio non mi piace. Un'entrata piu' decisa se il titolo avrà la forza di superare area [/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]61[/FONT][FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif], con prima congestione in area 57 58, alchè short deciso[/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]ATTENTI AL DATO DELLE 16![/FONT]

[FONT=Lucida Grande, Trebuchet MS, Verdana, Helvetica, Arial, sans-serif]Buon trading [/FONT]

 

[bracco76]

06/03 previsioni futures s&p - volumi

Grande giornata ieri per lo S&P (futures marzo 14) che ha scambiato ben 1,25M di contratti e una differenza di ben 5 punti tra minimo e massimo.

Dopo l'apertura in area 1872, il titolo è prima sceso in area 70, per poi risalire fino in area 75, per poi riscendere in area 70, per poi recuperare in area 75, per poi tornare in area 70, per poi riprovare a toccare area 75, per poi tornare in area 70 e chiudere in area 1872.


PREMARKET E CONTESTO:

Dopo la giornata inutile di ieri anche il premarket non si è sbilanciato piu' di tanto. In mattinata il titolo è arrivato a toccare l'ennesimo massimo storico in area 1878 ma senza scambi degni di nota.
L'intervento di Draghi e l'annuncio del tasso d'interesse (invariato) non ha minimamente influenzato il titolo.
Ora siamo in area 75 in territorio neutrale. Vorrei segnalare che domani alle 14.30 c'è il dato sulla variazione occupazione non agricola (il dato piu' importante del mese)
Prima cosa dobbiamo capire se il mercato oggi rimarrà alla porta, stile ieri, aspettando il dato di domani o prenderà già una direzione.
La lettura delle soglie oggi è estremamente banale e scontata: ieri tutto si è concentrato tra il 1870 e il 1875
Sopra soglia 75 opportunità long. ma consideriamo che ci troviamo già ora, e sicuramente a 80 ci sara battaglia, state attenti al timing e valutate bene il contesto.
Se il titolo riuscirà invece a superare tutta la congestione sotto area 1875.. fino a 70, potrebbe essere un piu' che buona tendenza ribassista. diciamo in area 69 short tutta la vita

Attenti a valutare bene il contesto quando il titolo è vicino alle soglie interessanti per l'ingresso.

Buona giornata e buon trading

 

[bracco76]

10/03 previsioni futures s&p - volumi

Buona giornata quella di venerdi per lo S&P (futures marzo 14) con scambi sempre sotto la media (1.76 M di contratti) ma con una buona volatilità per tutta la seduta.

forti movimenti si sono già visti nel premarket americano, grazie ai dati macro che anticipavano la giornata:

il tiolo si è portato con forza sopra l'area 1880 andando a fare l'ennesimo nuovo massimo storico a 1887.50 per poi riaprire le regolari contrattazioni in area 1884. Da li dei buoni movimenti che hanno fatto oscillare il titolo anche di diversi punti con delle buone accelerazioni e un contesto abbastanza chiaro per chi fa la nostra operatività che lasciava spazio ad un paio d'entrate davvero soddisfacenti.

Il titolo è arrivato a toccare il minimo in area 1869 per poi recuperare e chiudere in area 1877.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Oggi il mercato Usa apre alle 14:30 quindi anticipo analisi:
Un premarket negativo dove il titolo è tornato in area 1868, ma grazie all'apertura dei listini europei ha ripreso forza tornando in area 1879.
Oggi non sono presenti news macroeconomiche che possano andare ad alterare il prezzo
Attualmente siamo in area 1874 con una leggera tendenza short.

In caso di conferma a RIBASSO: attenti alla solita area 70 ma lasciategli sempre un po di respiro visto le ultime tendenze a del titolo a sforarle facendo delle finte.

In caso di tendenza long: c'è una buona congesitione nelle aree adiacenti che si libera solo sopra 1880. Anche in questo caso cercate sempre conferme dal contesto e dagli scambi!

OPERAZIONE :
Il titolo è arrivato e ha lottato in area Una volta che ha testato e consolidato area 69 ho approcciato il mio short. Ambienta ampiamente a mio favore, il titolo ha provato a riprendersi ma entro la mia stop, per poi accelerare a ribasso portandomi il gain in meno di 2 minuti e mezzo. Voto operazione 7.5
Buona giornata

 

[bracco76]

12/03 previsioni futures s&p - volumi

Buona giornata ieri per lo S&P (futures marzo 14), che tralasciando gli scambi ormai costantemente bassi (1.61M di contratti) ha avuto una buona volatilità con 20 punti tra minimo e massimo.

Dopo l'apertura in area 78 il titolo ha trovato la classica soglia psicologica di 1880 e da li è sceso fino a toccare l'altra soglia, quella di 1770 (tutto previsto).

Il titolo è ripartito con una buona serie di passaggi long che lo hanno riportato fino a 1882.25. Personalmente sono entrato long a 1881, non sono mai andato in sofferenza, ma ho chiuso proprio per il rotto della cuffia. Da li una discesa speculare che in poco piu' di un'ora ha portato il titolo in area 66.
La seconda parte di giornata è stata caratterizzata da scambi e volatilità ridotti, sempre con una tendenza negativa che lo ha portato fino all'area 63 per poi andare a chiudere a 1865 .


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:
un premarket con buoni volumi e uno scenario decisamente ribassista. Oggi non sono presenti news macroeconomiche quindi analizziamo le soglie:
Attualmente siamo in area 59 con 9000 contratti a favore dei sellers.


IN CASO DI CONFERMA SHORT: non abbiamo riferimenti nel breve periodo quindi teniamo sempre conto le soglie psicologiche di 55, 50 e 45. in questo caso soffermiamoci molto di piu' sul contesto (volume sulla barra, presenza di scambi dei big, volatilità)


IN CASO DI RECUPERO: prima operazione un po rischiosa nei primi minuti dove si potrebbe provare un long se supera con decisione area 62 e da li attenti all'area 64/ 67. se supererà il 67 ,buon ingresso con prima congestione nella consueta area 70.

 

[bracco76]

13/03 previsioni futures s&p - volumi

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L' S&P (futures marzo 14) ieri ha scambiato 1.66M di contratti e 15 punti tra minimo e massimo di giornata.
Nonostante gli scambi sempre al di sotto della media il titolo si è mosso con una buona volatilità soprattutto nelle prime 2 ore di mercato.
Dopo l'apertura in area e una lotta in area 61, il titolo non ha (momentaneamente) avuto la forza di recuperare ulteriormente terreno, e con una buona direzionalità è sceso fino a toccare i minimi in area 54.
Da li una ripartenza abbastanza lineare che lo ha portato, nella seconda ora di contrattazioni, a ridosso dell'area 69.
Da qua il titolo si è un po arenato e ha proseguito le contrattazioni in un canale 63/67 praticamente fino alla chiusura, in area 68.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Nel premarket il titolo ha subito preso una tendenza long e, salvo sporadici movimenti senza consistenza si è allineato in area 71/72 mantenendo una piu' che buona spinta rialzista.
Anche oggi non sono presenti news macro che potrebbero influenzare il titolo quindi procediamo con l'analisi delle aree di prezzo:


In caso di conferma LONG: primo ostacolo in area 74 e conseguente area psicologica 75. sopra area 75 rimane una discreta congestione dall'altro ieri ma valuterei comunque un long data la tendenza giornaliera, e il superamento di area 75 sarebbe un'ulteriore conferma di forza. Da li occhio all'area 80 (soglia psicologica)


In caso di inversione di tendenza (SHORT): sotto il 70 l'area è buona ma siamo troppo vicini al prezzo attuale, quindi aspetterei conferma di inversione solo se superata con forza area 67/68. Da li primo ostacolo a 65 fino a 63.

Buon trading



P.S. IN ALLEGATO LA GIORNATA DI IERI

 

[bracco76]

14/03 previsioni futures s&p - volumi

Finalmente un po di scambi e volatilità per il nostro S&P (futures scadenza marzo 14) con un totale scambi di 2.35M e un range di 33 punti da minimo e massimo è tornato a valori che non si vedevano da tempo.
Dopo l'apertura in area 73 il titolo è arrivato alla soglia psicologica di 75 per poi iniziare una discesa inesorabile, che a avuto la sua accelerazione dopo aver testato e superato l'area 70. Una discesa molto forte, che purtroppo io ho anticipato e mi ha trovato in stop proprio a ridosso dell'area 69... da li il titolo è sceso adagiandosi solo una volta arrivato in area 45 intorno alle 18 ore italiane. Da li ha tentato un recupero ma senza particolare forza, tant'è che poi è andato a testare nuovi minimi in area 42 e nell'ltima mezz'ora riguadagnare un po chiudendo in area 47.

ANALISI PREMARKET E CONTESTO:

Giornata di difficile lettura, non tanto per le soglie ma per il contesto:
1) è venerdi
2) siamo ad un passo dal cambio scadenza (già ieri il futures di giugno ha scambiato oltre 1 milione di contratti)
3) arriviamo da un forte ribasso avuto nella giornata di ieri.
4) non sono presenti news macro
Il premarket dopo essersi stabilizzato in area 50 ha subito un ribasso alle 13:30 causa dato macro, per poi recuperare. Attualmente siamo in area 1843 con una lieve tendenza short:


In caso di SHORT: Siamo in aree di prezzo che non si vedono da tempo, terrei valida la soglia 40 non perchè è stata toccata ma come soglia psicologica, attenti pero' a non anticipare troppo.

In caso di LONG: c'è una forte congestione dall'area 46 a 50/51.. se il titolo avrà la forza di riprendersi e superare tutta quest'area , sopra il 51 buona occasione di entrata

Prestate comunque la massima attenzione
Buon trading


In allegato grafico di ieri .

 

[bracco76]

17/03 previsioni futures s&p - volumi

Un venerdi di difficile lettura per l'S&P, abbandonato nella scadenza di marzo per dare spazio a quella di giugno. Ufficialmente la scadenza è fissata per questo venerdi, ma gli operatori si spostano sulla scadenza successiva già qualche giorno prima.
Parlando di numeri quello di marzo ha totalizzato un totale di 1.3M di contratti, mentre il giugno 2.19M.
Il cambio futures richiede SEMPRE un'attenta lettura delle dinamiche:
- Accantonato il futures di marzo, dobbiamo scordarci completamente le aree di prezzo e concentrarci su quelle nuove.
- La nuova scadenza soprattutto in questi giorni potrebbe avere un andamento un po anomalo frutto della coesistenza con la scadenza precedente.


ANALISI PREMARKET E CONTESTO:
Innanzitutto osserviamo l'andamento delle ultime 9 sedute (allegato 1) giusto per capire come si è mosso il titolo.
L'andamento è ovviamente simile a quello di marzo: dopo diverse sedute "lineari" osserviamo il ribasso marcato di giovedi (penultimo footprint) e quella di venerdi, dove ha concentrato gli scambi in un range limitato sulla falsa riga di giovedi.
Dopo la chiusura di venerdi in area 32 il titolo ieri sera è sceso fino in area 24 per poi riprendere terreno fino a raggiungere un massimo in area 46. Ora ci troviamo in area 43 con una buona tendenza long.


IN caso di LONG: non sono presenti soglie interessanti a rialzo, ma questo è dato anche dallo switch in corso quindi attenti a valutare bene il contesto.

In caso invece di RIBASSO: anche qua le soglie sono utili fino ad un certo punto, quindi attenzione. Sottolineo comunque l'area 40 che se superata entra in una zona di medi scambi che si prolunga fino all'area 33, sotto non abbiamo riferimenti.

Se non siete piu' che sicuri, oggi non operate e osservate come si muove lo strumento con la nuova scadenza

Buon trading

 

[bracco76]

18/03 previsoni futures s&p - volumi

Una giornata di assestamento ieri per l'S&P e la nuova scadenza di Giugno 14, con 1.85M di scambi effettuati.. Per questi 2-3 ci sarà la coesistenza delle 2 scadenze anche se marzo pian piano azzererà le contrattazioni.
Tornando a giugno, dopo l'apertura in area 1842 il titolo ha avuto un ottima cavalcata ( con 2 ottime opportunità di ingresso) che lo ha portato fino all'area 56 dopo appena mezz'ora di contrattazione.
Da li il titolo è sceso fino a raggiungere area prima 50 poi 46. Dopo un piccolo recupero il titolo ha passato l seconda parte delle contrattazioni in un canale molto ristretto (50-55) andando a chiudere a 50.
ANALISI PREMARKET E CONTESTO:
dopo la chiusura in area 50 nella notte il titolo ha subito un leggero ribasso, ovviamente con scarsissimi volumi, fino ad arrivare a ridosso dell'area 45. Da li una buona ripartenza, che ha portato il comulative di giornata in positivo, e il titolo fino a sfiorare 1860. Ora siamo in area 56 con una leggera predominanza bullish.
Ci sono state un paio di news macro che non hanno influenzato il titolo e non ne sono previsti durante la sessione alle porte.

Allo stato attuale in caso di conferma LONG: anche oggi non abbiamo particolari riferimenti a rialzo, per cui teniamo buone le soglie psicologiche di 60 e 65.

In caso di RIBASSO: c'è una buona congestione che va da area 53 alla solita 50. Valutiamo bene con che forza attraverserà quest'area, e se le indicazioni saranno buone, SEMPRE CON UNA ATTENTA LETTURA DEL CONTESTO, valutiamo uno short sotto area 50.




Buon trading