Meglio lasciar perdere?

[Giben]

Ho visto che questa sezione del forum è frequentata da molta gente esperta di TS. Ho provato anch'io a svilupparne uno per l'intraday sul minifib. I risultati allegati (report ed equity) si riferiscono agli ultimi 2 mesi.
Come si può notare le statistiche del report sono alquanto negative, in primis la percentuale delle operazioni positive ben inferiore al 50%.
Cosa dite, mi conviene lasciar perdere nonostante la discreta performance (sulla carta) in quanto sono totalmente fuori strada o magari lavorandoci su, si può anche migliorare la performance (attualmente di circa 5.800 punti) ed ottenere una statistica più rassicurante?

Grazie a quanti vorranno darmi qualche consiglio.

 

[wilds68]

Ho visto che questa sezione del forum è frequentata da molta gente esperta di TS. Ho provato anch'io a svilupparne uno per l'intraday sul minifib. I risultati allegati (report ed equity) si riferiscono agli ultimi 2 mesi.
Come si può notare le statistiche del report sono alquanto negative, in primis la percentuale delle operazioni positive ben inferiore al 50%.
Cosa dite, mi conviene lasciar perdere nonostante la discreta performance (sulla carta) in quanto sono totalmente fuori strada o magari lavorandoci su, si può anche migliorare la performance (attualmente di circa 5.800 punti) ed ottenere una statistica più rassicurante?

Grazie a quanti vorranno darmi qualche consiglio.

Secondo me la % delle vincite in se non è fondamentale, se il TS è bravo a tagliare le perdite e lasciare correre i profitti.

In particolare, se vuoi misurare il carattere "predittivo" del tuo algoritmo, metti il take profit = allo stop loss. Ad esempio se usi 200 punti di stop loss, prova a mettere un take profit sempre a 200 punti e controlla se hai almeno il 50% delle operazioni positive.

ciao

 

[Giben]

Grazie del suggerimento.
Ho provato a fare come dici (SL=TP) ed in tal caso la % delle operazioni positive supera il 50%, ma la performance degrada vistosamente ...
Questo dovrebbe significare che il motore non è poi così male, o sbaglio ...

 

[wilds68]

Grazie del suggerimento.
Ho provato a fare come dici (SL=TP) ed in tal caso la % delle operazioni positive supera il 50%, ma la performance degrada vistosamente ...
Questo dovrebbe significare che il motore non è poi così male, o sbaglio ...

Eheh non è cosi facile. Con i TS si può tirare fuori di tutto.

Prova ad ottimizzarlo su un mese a caso del 2008, e poi fare il test su tutto il 2009. Se guadagna in modo consistente, cioè è positivo -ad esempio- ogni mese, allora sei a buon punto.

L'ideale sarebbe tuttavia non ottimizzarlo. I parametri andrebbero scelti "a tavolino" durante la costruzione, salvo alcune specificità.

ciao
wilds

 

[ender85]

Giben, è un OTTIMO report!
Devi fare solo 2 cose per valutare il sistema correttamnente:
1 impostare le commissioni a 32 euro a eseguito per includere lo slippage che fidati sul fib è una disgrazia
2 non puoi basarti su uno storico di pochi mesi, minimo 2 anni.

Inoltre mi piace il fatto che non sia un sistema pompato, credo solo che la logica sia un pò ottimizzata sulla serie storica ma deriva dal fatto che hai pochi mesi di storico per fare i test.

Lasciar perdere????
Hai appena iniziato, non devi mollare!!!!
Fare ts è duro, ma se li fai correttamente hai la giusta ricompensa.
Ma di una cosa ti devo avvertire: ci vuole molto TEMPO e PAZIENZA per usarli, non avere fretta di guadagnare con essi perchè ad usarli male si fanno più danni che col discrezionale...

 

[Giben]

Giben, è un OTTIMO report!
Devi fare solo 2 cose per valutare il sistema correttamnente:
1 impostare le commissioni a 32 euro a eseguito per includere lo slippage che fidati sul fib è una disgrazia
2 non puoi basarti su uno storico di pochi mesi, minimo 2 anni.

Inoltre mi piace il fatto che non sia un sistema pompato, credo solo che la logica sia un pò ottimizzata sulla serie storica ma deriva dal fatto che hai pochi mesi di storico per fare i test.

Lasciar perdere????
Hai appena iniziato, non devi mollare!!!!
Fare ts è duro, ma se li fai correttamente hai la giusta ricompensa.
Ma di una cosa ti devo avvertire: ci vuole molto TEMPO e PAZIENZA per usarli, non avere fretta di guadagnare con essi perchè ad usarli male si fanno più danni che col discrezionale...

Grazie per l'incoraggiamento, anche se a me il report onestamente sembra un po' deludente. Il mio dubbio è che la discreta performance sia dovuta ad un caso fortuito di sincronismo del mercato con gli oscillatori utilizzati che sembrano - per ora - abbastanza in fase con i movimenti dei prezzi.
Per quanto riguarda le commissioni maggiorate, concordo che possano in qualche modo tener conto dell'inevitabile slippage, ma che debbano essere addirittura 8 volte superiori, mi sembra sinceramente un po' eccessivo. In verità io le avevo leggermente maggiorate (però solo da 4€ a 5€ che in effetti sembra un po' poco). Comunque per quel poco che ho seguito i mercati in real time (minifib), ho visto che attraverso il plottaggio dei parametri più significativi riesco a prevedere con ottima approssimazione sia l'entrata che l'uscita, il che mi consente di avere l'ordine in canna o meglio di inserirlo anticipatamente come ordine condizionato. Questo potrebbe consentire di ridurre significativamente lo slippage, tranne quando la vola sale a 1000!
Per quanto riguarda lo storico, concordo che un backtest su soli due mesi è poco significativo, ma purtroppo non dispongo di serie storiche più estese sul minifib. Per ovviare a questo inconveniente pensavo di testarlo per almeno 6 mesi prima di decidere se operare o meno con questo strumento.
Ciao e grazie ancora per i consigli.

 

[Giben]

Eheh non è cosi facile. Con i TS si può tirare fuori di tutto.

Prova ad ottimizzarlo su un mese a caso del 2008, e poi fare il test su tutto il 2009. Se guadagna in modo consistente, cioè è positivo -ad esempio- ogni mese, allora sei a buon punto.

L'ideale sarebbe tuttavia non ottimizzarlo. I parametri andrebbero scelti "a tavolino" durante la costruzione, salvo alcune specificità.

ciao
wilds

Si, credo anch'io che per eseguire un test attendibile bisognerebbe fare come dici, ma come già detto purtroppo non dispongo di serie storiche e pertanto mi limiterò a testalo sul campo per almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la non ottimizzazione concordo anch'io, ma credo che la scelta dei parametri non possa prescindere dalla natura specifica dello strumento finanziario che si vuole tradare. Per fare un paragane, la mia idea è che sviluppare un TS per un mercato sia come confezionare un abito per una persona. Certo che volendo strafare e scendere molto nel dettaglio, si potrebbero prendere un gran numero di misure della persona (usare molti oscillatori e/o indicatori) per fare in modo che ogni più piccolo dettaglio dell'abito si adatti alla perfezione alla persona (per ottenere performance stratosferiche). Il problema è che al momento di consegnare l'abito, proprio per il fatto che era stato confezionato perfettamente a misura della persona (overfitting) , potrebbe già non andare bene perchè nel frattempo il destinatario magari potrebbe essere un po' ingrassato (il sistema alla prova dei fatti potrebbe clamorosamente sottoperformare).
D'altra parte è anche evidente che per cautelarsi da tale eventualità non è pensabile confezionare un abito di una taglia maggiore rispetto alle misure della persona a cui è destinato (sviluppare un TS che vada bene per ogni mercato). Quindi come al solito credo che la scelta ottimale stia nel mezzo. Cioè converrà confezionare un abito sempre su misura della persona, ma tenendo contemporaneamente in considerazione altre informazioni tipo le oscillazioni di peso della persona nell'arco magari degli ultimi 2-3 anni (caratteristiche del mercati mediante analisi degli storici). Ed anche qui occorre ponderazione perchè è inutile verificare le oscillazioni di peso che ha auto quella persona 40 anni fa, quando magari era ancora bambino (considerare serie storiche troppo remote che per varie ragioni oggi non sono più significative).
Concludendo, personalmente per sviluppare un TS parto sempre da un'attenta osservazione delle serie storiche (che in questo caso però è molto limitata) e su queste cerco di vedere se ci sono dei parametri che meglio di altri sono in grado di seguirmne l'evoluzione. Questi diventeranno il motore del Ts che andrà poi corredato di SL, SP, TP, filtri ecc. che saranno parametrizzati mediante valutazioni statistiche fatte sullo storico, cercando di evitare l'uso eccessivo di indicatori/oscillatori e la calibrazione millimetrica dei vari livelli di stop.

Ciao e grazie ancora per i consigli.

 

[ender85]

Grazie per l'incoraggiamento, anche se a me il report onestamente sembra un po' deludente. Il mio dubbio è che la discreta performance sia dovuta ad un caso fortuito di sincronismo del mercato con gli oscillatori utilizzati che sembrano - per ora - abbastanza in fase con i movimenti dei prezzi.
Per quanto riguarda le commissioni maggiorate, concordo che possano in qualche modo tener conto dell'inevitabile slippage, ma che debbano essere addirittura 8 volte superiori, mi sembra sinceramente un po' eccessivo. In verità io le avevo leggermente maggiorate (però solo da 4€ a 5€ che in effetti sembra un po' poco). Comunque per quel poco che ho seguito i mercati in real time (minifib), ho visto che attraverso il plottaggio dei parametri più significativi riesco a prevedere con ottima approssimazione sia l'entrata che l'uscita, il che mi consente di avere l'ordine in canna o meglio di inserirlo anticipatamente come ordine condizionato. Questo potrebbe consentire di ridurre significativamente lo slippage, tranne quando la vola sale a 1000!
Per quanto riguarda lo storico, concordo che un backtest su soli due mesi è poco significativo, ma purtroppo non dispongo di serie storiche più estese sul minifib. Per ovviare a questo inconveniente pensavo di testarlo per almeno 6 mesi prima di decidere se operare o meno con questo strumento.
Ciao e grazie ancora per i consigli.

Se usi il minifib dovresti usare 10€ a tradata, i parametri che ti ho dato erano per il fib. Qulaunque ts per minifib in realtà per esperienza ti posso dire di far girare il ts sul FIB e poi lanciare gli ordini sul mini, il risultato è molto più stabile Inoltre visto che parli di sincronismo degli indicatori con il mercato posso assicurarti che è l'errore più comune che commettono le persone con scarso storico; fare ts senza storico e come fare il panettiere senza farina.
Se vuoi un consiglio non perdere tempo a fare ts fino a che non hai lo storico, guarda cosa scrissi io tempo fà quando provai i miei ts sui 5 anni passati: http://www.investireoggi.it/forum/i-ts-non-prevedono-il-futuro-vt42577.html#post922291

 

[wilds68]

Per quanto riguarda lo storico, concordo che un backtest su soli due mesi è poco significativo, ma purtroppo non dispongo di serie storiche più estese sul minifib. Per ovviare a questo inconveniente pensavo di testarlo per almeno 6 mesi prima di decidere se operare o meno con questo strumento.
Ciao e grazie ancora per i consigli.

Non penso sia il modo giusto per testare una strategia. Sei mesi sono tanti in termini assoluti, ma pochi per un test di TS.
E se poi fra sei mesi vedi che funziona così così e fai una modifica, che succedede ? altri sei mesi di test ? diventa luuuunga
Anche a me è scocciato andare in tasca per comprare i dati storici, ma sono uno degli strumenti necessari per lavorare.

Come dice giustamente Ender, i TS non prevedono il futuro. Però devono almeno funzionare nel passato, e se non performano sai di dover cambiare strada.

Solo la mia opinione naturalmente, ognuno con la propria testa e le proprie tasche (cit.treno)

ciao

 

[f4f]

bellissimo post

sul chande c'è un capitolo sulla 'fabbricazione' di dati di test
anche su ceci, mi pare
sui parametri ... ho una idea sullo zigzag e/o chandelier ....

scusate la sintesi, ma ora devo scappare:
sono solo due appunti per parlarne dopo con voi ... se volete