Meglio lasciar perdere?

[f4f]

Si, credo anch'io che per eseguire un test attendibile bisognerebbe fare come dici, ma come già detto purtroppo non dispongo di serie storiche e pertanto mi limiterò a testalo sul campo per almeno 6 mesi.
Per quanto riguarda la non ottimizzazione concordo anch'io, ma credo che la scelta dei parametri non possa prescindere dalla natura specifica dello strumento finanziario che si vuole tradare. Per fare un paragane, la mia idea è che sviluppare un TS per un mercato sia come confezionare un abito per una persona. Certo che volendo strafare e scendere molto nel dettaglio, si potrebbero prendere un gran numero di misure della persona (usare molti oscillatori e/o indicatori) per fare in modo che ogni più piccolo dettaglio dell'abito si adatti alla perfezione alla persona (per ottenere performance stratosferiche). Il problema è che al momento di consegnare l'abito, proprio per il fatto che era stato confezionato perfettamente a misura della persona (overfitting) , potrebbe già non andare bene perchè nel frattempo il destinatario magari potrebbe essere un po' ingrassato (il sistema alla prova dei fatti potrebbe clamorosamente sottoperformare).
D'altra parte è anche evidente che per cautelarsi da tale eventualità non è pensabile confezionare un abito di una taglia maggiore rispetto alle misure della persona a cui è destinato (sviluppare un TS che vada bene per ogni mercato). Quindi come al solito credo che la scelta ottimale stia nel mezzo. Cioè converrà confezionare un abito sempre su misura della persona, ma tenendo contemporaneamente in considerazione altre informazioni tipo le oscillazioni di peso della persona nell'arco magari degli ultimi 2-3 anni (caratteristiche del mercati mediante analisi degli storici). Ed anche qui occorre ponderazione perchè è inutile verificare le oscillazioni di peso che ha auto quella persona 40 anni fa, quando magari era ancora bambino (considerare serie storiche troppo remote che per varie ragioni oggi non sono più significative).
Concludendo, personalmente per sviluppare un TS parto sempre da un'attenta osservazione delle serie storiche (che in questo caso però è molto limitata) e su queste cerco di vedere se ci sono dei parametri che meglio di altri sono in grado di seguirmne l'evoluzione. Questi diventeranno il motore del Ts che andrà poi corredato di SL, SP, TP, filtri ecc. che saranno parametrizzati mediante valutazioni statistiche fatte sullo storico, cercando di evitare l'uso eccessivo di indicatori/oscillatori e la calibrazione millimetrica dei vari livelli di stop.

Ciao e grazie ancora per i consigli.

bellissimo

da manuale

 

[Giben]

Grazie f4f, troppo gentile!

 

[Giben]

Al di là della evidente necessità di eseguire dei test su uno storico più ampio (esistono degli storici "continui" sul nostro mini? ... o solo trimestrali), quello che mi chiedevo anche è quale possa essere l'obiettivo di gain di un buon TS. In giro si vedono TS che "sulla carta" fanno oltre il 100% annuo ... Ma da qualche parte ho letto che avere una resa netta costante 4-5 volte i tassi di mercato sarebbe già un risultato apprezzabile.
Allora facendo due calcoli questo significherebbe che operando sul mini del nostro indice, che richiede un investimento di crca 25.000€ (senza marginazione), considerando un tasso medio netto delle rendite finanziarie del 4%, si otterrebbe un 20% di resa annuale. Il che corrisponderebbe circa a 5.000€ annui, corrispondenti a poco più di 400€ mensili di media.
Se, come nel caso del mio TS ho una resa nell'ultimo bimestre di oltre 5.000€, ciò può significare 3 cose:

a) il TS è overfittato;

b) il TS è buono, ma in futuro (nei prossimi mesi) ci si può attendere un laterale della equity che non incrementerà significativamente il gain;
c) il TS è buono e darà un profitto annuo sensibilmente superiore al 20%.

Cosa ne pensate? Qual è l'ipotesi più probabile?
Ciao.

 

[marc56]

Al di là della evidente necessità di eseguire dei test su uno storico più ampio (esistono degli storici "continui" sul nostro mini? ... o solo trimestrali), quello che mi chiedevo anche è quale possa essere l'obiettivo di gain di un buon TS. In giro si vedono TS che "sulla carta" fanno oltre il 100% annuo ... Ma da qualche parte ho letto che avere una resa netta costante 4-5 volte i tassi di mercato sarebbe già un risultato apprezzabile.
Allora facendo due calcoli questo significherebbe che operando sul mini del nostro indice, che richiede un investimento di crca 25.000€ (senza marginazione), considerando un tasso medio netto delle rendite finanziarie del 4%, si otterrebbe un 20% di resa annuale. Il che corrisponderebbe circa a 5.000€ annui, corrispondenti a poco più di 400€ mensili di media.
Se, come nel caso del mio TS ho una resa nell'ultimo bimestre di oltre 5.000€, ciò può significare 3 cose:

a) il TS è overfittato;

b) il TS è buono, ma in futuro (nei prossimi mesi) ci si può attendere un laterale della equity che non incrementerà significativamente il gain;
c) il TS è buono e darà un profitto annuo sensibilmente superiore al 20%.

Cosa ne pensate? Qual è l'ipotesi più probabile?
Ciao.

Sei sicuro che per operare con il mini servano 25k + i margini?
Ciao

 

[Giben]

Mi sono spiegato male. Personalmente, per poter fare una valutazione comparativa fra investimenti diversi, ritengo che nel caso dell'operatività sul mini, sia opportuno fare riferimento al valore pieno del contratto che si va a negoziare anche se in pratica - con la marginazione - è richiesta una disponibilità finanziaria corrispondente solo ad una frazione di esso (14,5% nel mio caso).

 

[Giben]

Consiglio

Chiedo gentilmente un consiglio.
Poichè sto lavorando a diversi TS che operano sul nostro mini fut (FTSEMIB) con TF diversi (5', 1h, DAILY), dovendo acquistare uno storico, conviene prendere uno sull'indice (che presumo sia continuo sui 5-10 anni di dati) o uno sul derivato che presumo sia di tre mesi in tre mesi.
Preciso che opero con VT.
Scusate la banalità della domanda, ma su questo sono un po' inesperto.
E poi sono sufficienti 5 anni o è decisamente meglio testare sui 10 anni?
Infine, quando si acquista uno storico occorre acquistare ogni TF separatamente o in ogni caso sono compresi tutti i TF?
Grazie a quanti vorranno fornirmi indicazioni utili.

 

[ender85]

Chiedo gentilmente un consiglio.
Poichè sto lavorando a diversi TS che operano sul nostro mini fut (FTSEMIB) con TF diversi (5', 1h, DAILY), dovendo acquistare uno storico, conviene prendere uno sull'indice (che presumo sia continuo sui 5-10 anni di dati) o uno sul derivato che presumo sia di tre mesi in tre mesi.
Preciso che opero con VT.
Scusate la banalità della domanda, ma su questo sono un po' inesperto.
E poi sono sufficienti 5 anni o è decisamente meglio testare sui 10 anni?
Infine, quando si acquista uno storico occorre acquistare ogni TF separatamente o in ogni caso sono compresi tutti i TF?
Grazie a quanti vorranno fornirmi indicazioni utili.

Gli storici comprali sul futures e non preoccuparti non sono divisi nei 3 mesi della scadenza. Ogni fornitore poi ha le proprie particolarità, chiedi maggiori dettagli a loro. Vt mi sembra che non aggreghi i tf minori in in tf maggiori, per cui ti conviene avere i singoli tf separati che sono però venduti insieme. Per i tf sotto i 5 minuti chiedi sempre conferma al fornitore, ognuno ha le sue caratteristiche.
5 anni sono più che sufficienti, ma non fare l'errore di sviluppare i ts su 5 anni:
Prima crea il tuo ts su 1 anno in seguito testalo su due anni e vedi le eventuali modifiche da fare.
Infine testalo su 5, se il drawdown è accettabile e il guadagno medio consistente allora fai sei mesi di forward e poi tradalo.
Se non segui questi principi rischi di andare a ottimizzare la LOGICA del ts sulla serie storica e nel futuro perdere soldi.
Citando Ronzy:
"Nel trading automatico si passa la maggior parte del tempo a prendersi per il culo da soli"

Se posso consigliarti conosco solo 2 fornitori di dati con cui ho chiaccherato, ma mi sono sembrati validi:

Bull & Bear Finance srl - Dati in formato Metastock - Prodotti disponibili
http://datiok.com/caratteristiche.htm

(Non vuole essere pubblicità, solo un consiglio spassionato per non incappare in servizi scadenti, se qualcuno ha da aggiungere la propria opinione su di essi o altri fornitori validi ne sono ben lieto)

Alla fine ho scelto il più completo, ma tu decidi per le tue tasche, conta solo che i dati per i ts sono come la farina per il panettiere.

Ti ripeto che se tradi il minifib i ts devi svilupparli sul fib.

Buon WE

 

[Giben]

Gli storici comprali sul futures e non preoccuparti non sono divisi nei 3 mesi della scadenza. Ogni fornitore poi ha le proprie particolarità, chiedi maggiori dettagli a loro. Vt mi sembra che non aggreghi i tf minori in in tf maggiori, per cui ti conviene avere i singoli tf separati che sono però venduti insieme. Per i tf sotto i 5 minuti chiedi sempre conferma al fornitore, ognuno ha le sue caratteristiche.
5 anni sono più che sufficienti, ma non fare l'errore di sviluppare i ts su 5 anni:
Prima crea il tuo ts su 1 anno in seguito testalo su due anni e vedi le eventuali modifiche da fare.
Infine testalo su 5, se il drawdown è accettabile e il guadagno medio consistente allora fai sei mesi di forward e poi tradalo.
Se non segui questi principi rischi di andare a ottimizzare la LOGICA del ts sulla serie storica e nel futuro perdere soldi.
Citando Ronzy:
"Nel trading automatico si passa la maggior parte del tempo a prendersi per il culo da soli"

Se posso consigliarti conosco solo 2 fornitori di dati con cui ho chiaccherato, ma mi sono sembrati validi:

Bull & Bear Finance srl - Dati in formato Metastock - Prodotti disponibili
http://datiok.com/caratteristiche.htm

(Non vuole essere pubblicità, solo un consiglio spassionato per non incappare in servizi scadenti, se qualcuno ha da aggiungere la propria opinione su di essi o altri fornitori validi ne sono ben lieto)

Alla fine ho scelto il più completo, ma tu decidi per le tue tasche, conta solo che i dati per i ts sono come la farina per il panettiere.

Ti ripeto che se tradi il minifib i ts devi svilupparli sul fib.

Buon WE

Grazie Ender, gentilissimo.
Grazie anche per i consigli sulla metodologia di sviluppo.
Se non ho capito male, il fatto di abbozzare un TS inizialmente riferito solo ad una frazione dello storico disponibile (1 anno su 5) dovrebbe evitare l'overfitting. Poi però si prevede la possibilità di una calibratura dei parametri su un periodo doppio (2 anni). A questo punto non dovrei più modificare il TS, ma soltanto verificare che la performance rimanga accettabile in tutto l'arco dei 5 anni verificato.
Mi sembra di capire che tale metodo consenta da un lato di implementare una strategia su base statistica parziale (in pratica si utilizzano solo 2 anni dello storico per sviluppare e mettere a punto il TS) ed i rimanenti 3 vengono utilizzati per verificare la ripetibilità delle performance in un periodo "sconosciuto" al TS. Mi sembra una buona tecnica, solo che - specie con TF non stretti (1h e daily)- forse un periodo di soli 5 anni mi sembra un po' ridotto ai fini statistici. Vedrei meglio lavorare sui 10 anni con le dovute proporzioni: 40% per la messa a punto e 60% per il test.

Una cosa mi chiedevo: gli anni presi per lo sviluppo (1+1 nel caso di 5 anni) è meglio che siano i primi, quelli intermedi o i più recenti?

Ciao e grazie ancora per la disponibilità.

P.S. Perchè dici che è meglio sviluppare il TS sul FIB in vista di un utilizzo sul mini?