modello macroeconomico

[macroinvestor]

vorrei che mi diceste cosa ne pensate.ho scaricato le serie storiche da Fred ed avvalendomi di multichart /tradestation, ho costruito diversi modelli per vedere come le variabili macroeconomiche si relazionano con l'indice sp500. il problema e' che tutti i trader che sento e che vedo danno particolare importanza alla politica monetaria della fed, tuttavia ho provato a relazionare M1 M2 ED M3 con sp500 storico non ricavandone niente di veramente buono. alla fine le variabili macro che ho preso in cosiderazione sono PMI, unemployemnt rate e yield curve (10 anni 3 mesi). questo e' il modello e l'equity che ne esce fuori. notare come i falsi segnali della media costruita su sp500 (necessaria perche' anche se le variabili macro peggiorano poi e' il sentiment degli operatori che conta) vengono filtrati dalle variabili macro. non solo i profit factor tra operazioni long e short e' nettamente a favore delle prime (30 contro 2) il che mi porterebbe a rimanere flat ogni qual volta il modello mi da un segnale short su sp500.

 

[tontolina]

la scuola macroeconomica continua a spiegarci che l'indice SP500
-è inversamente correlato con la disoccupazione [unemployemnt rate] e direi che i grafici che hai postato confermano
-è direttamente correlato con il PMI... però questa correlazione è andata a farsi benedire a causa dell'eccessiva iniezione di liquidità da parte delle banche centrali USA-UE-Jap- questa liquidità è utilizzata dalle società non per l'investimento ma nei Buy-Back ......


la maggioranza ora guarda solo a 2 fattori chiave:
-la disoccupazione
-la fiducia dei consumatori che tiene alto il consumo interno che incide significativamente sul PIL

però si dovrebbe anche vedere, ma non so come, quanto le società investono nel loro attività principali e attività di base....
insomma osservare che l'indebitamento societario sia finalizzato all'investimento e non solo al Buy back che alza soltanto le quotazione finanziaria dell'azione/indice ma non investe nulla sull'economia reale

 

[macroinvestor]

voglio fare un passo in piu'


vale la pena stressarsi per il trading di breve. se invece decido di operare una volta al mese aggiungendo un contratto a favore del modello che usano i fondi macroeconomici che risultati avrei avuto?

totale tempo impiegato nel trading (2 ore all' anno)

 

[tontolina]

bah dipende
se investi nell'attività reale puoi anche operare poco però, a mio avviso, dovresti proteggere il Ptfolio con le opzioni [io ci provo e fin'ora mi è andata bene]

Ultimamente sto provando l'utilizzo dei CFD... ma me ne guardo bene dal tenerli per troppo tempo.... dirò di più ... i miei nervi mi fanno chiudere sempre la posizione in giornata ed è vero perdo un sacco di opportunità, ma non riesco a fidarmi.

 

[macroinvestor]

bah dipende
se investi nell'attività reale puoi anche operare poco però, a mio avviso, dovresti proteggere il Ptfolio con le opzioni [io ci provo e fin'ora mi è andata bene]

Ultimamente sto provando l'utilizzo dei CFD... ma me ne guardo bene dal tenerli per troppo tempo.... dirò di più ... i miei nervi mi fanno chiudere sempre la posizione in giornata ed è vero perdo un sacco di opportunità, ma non riesco a fidarmi.

purtroppo tradestation pur avendo le opzioni non le ho abilitate

su che strumenti operi?

io dax intraday cfd

 

[tontolina]

purtroppo tradestation pur avendo le opzioni non le ho abilitate

su che strumenti operi?

io dax intraday cfd

come ti dicevo quando faccio i CFD chiudo tutto in giornata e uso solo alcuni indicatori/oscillatori/trendline.. Anal.Tecnica

mentre con le opzioni opero sulle isoapha e finora ho sempre guadagnato... sono stata fortunata; ora però ho le idee confuse
per la fine dell'anno sarò totalmente liquida e non so dove investire in quanto, come hai mostrato tu con il graf., il PMI è dissonante rispetto all'indice che sale solo per il buyback e non per gli investimenti del core businness

 

[tontolina]

guarda il graf.settimanale dellEUR USD ... c'è un falso breakout .. per cui il $ dovrebbe continuare ad apprezzarsi dull'Euro e, sapendo che i mercati sono dollarocentrici, direi che il bull market dovrebbe continuare

 

[tontolina]

come vedi il DAX ha breakkato la resistenza settimanale

 

[tontolina]

per contro l'an.ciclica ci dice che dovremmo avere una piccola correzione, quella che gli analisti definiscono di "consolidamento"
e l'an.tecnica si attende un pulback sull'ex resistenza adesso supporto

 

[macroinvestor]

ma non so tontolina, a dire il vero l'analisi tecnica non la uso , o meglio di solito la uso al "contrario", mi spiego di solito rsi sopra 85 sul dax viene preso come segnale "short" intraday, mentre da un test storico (sviluppo Trading system da 15 anni) vien fuori che conviene fare operazioni long . dell'analisi tecnica salverei solo supporti e resistenze, ma solo perche' non le ho testate . mi diresti qualcosa di piu' delle isoalpha? riguardo i trend di lungo periodo sul mercato PMI unemployment e tassi , comuqne devo aspettare la rottura della media costruita su sp500, quindi significa che non centrero' mai il massimo o i minimo dello strumento, ma sono costretto a seguirlo , cercando solo di evitare i falsi segnali di rottura. proprio per la ragione dell'rsi detto in precedenza , finche' si sale e meglio no mettersi contro