gioric
Forumer storico
analizzando gli anni 01 e 02 (non è granchè, ma meglio di niente) su barre daily, io noto che
- l'open interest tende a salire sino alla seconda scadenza per poi decrescere nella seconda parte dell'anno (se qualcuno volesse spiegarmi questo aspetto gliene sarei grato, x me rimane oscuro)
- dalla prima considerazione ne discende che l'OI pare più influenzato da fattori stagionali che non dall'andamento effettivo del mercato (come invece sicuramente è x i volumi e x la vola)
- a me pare quindi che l'OI, più che dai trader che aprono e chiudono i contratti a seconda dell'andamento del mercato, sia influenzato dagli istituzionali e professionali che aprono posizioni più articolate, o comunque posizioni di copertura (che poi, se non sbaglio, è il vero motivo per cui è nato il fib)
- l'open interest tende a salire sino alla seconda scadenza per poi decrescere nella seconda parte dell'anno (se qualcuno volesse spiegarmi questo aspetto gliene sarei grato, x me rimane oscuro)
- dalla prima considerazione ne discende che l'OI pare più influenzato da fattori stagionali che non dall'andamento effettivo del mercato (come invece sicuramente è x i volumi e x la vola)
- a me pare quindi che l'OI, più che dai trader che aprono e chiudono i contratti a seconda dell'andamento del mercato, sia influenzato dagli istituzionali e professionali che aprono posizioni più articolate, o comunque posizioni di copertura (che poi, se non sbaglio, è il vero motivo per cui è nato il fib)
