OPERATIVITA' IN DERIVATI - 01 aprile 2004
- Creatore Discussione ranasada
- Data di Inizio
arseniolupin
Forumer storico
giornata molto particolare quella di ieri dove sono accaduti movimenti precisi e veramente significativi per il medio periodo.
i principali listini si trovavano ad affrontare resistenze importantissime ed hanno fallito nell'impresa.
é singolare che sia il nostro derivato , che dopo un'apertura calma , abbia provato senza successo a superare la soglia delle 27000, livello dal quale è stato respinto fino a 26800 causa la diffusione della fiducia di Chicago risultata inferiore delle attese , abbia condiviso le sorti con gli indici esteri + importanti.
il Nasdaq infatti si trovava ad affrontare la resistenza dei 2000 punti. A tale livello, oltre ad essere soglia psicologica, passano sia una Dinamica che una statica , ed ha fallito.
Il sox (indice dei semiconduttori di Philadelphia) non è risucito a passare l'importante soglia dei 500 punti ,così come il S&P le 1130.
tutto questo sembrerebbe un banale caso , riconducibile a fatalità , per un rimando di un superamento di tali soglie. Vero, se non fossero successe alcune cose molto particolari.
cominciamo con l'america. alcuni indicatori minori, ma non per questo meno importanti, hanno dato segnali allarmanti. Il Vix , indice che misura la vola implicita delle opzioni americane, ha fattto registrare un forte calo verso quota 12. Questo indice serve a valutare un possibile rialzo del mercato quando raggiunge valori elevati, e un calo di ben 9 punti erano anni che non si vedeva in sol giorno. La stessa cosa si è vista sull'Advanced declined Line , somma cumulata del numero di azioni al rialzo e al ribasso che confermaa la direzione del mercato, bruscamente calata da 55K a 38K, portando il Trin a valori prossimi allo zero.
questo mi ha molto incuriosito. Una pressioe così ribassista tutta presa in sol giorno e proprio nel giorno in cui si è fallito l'attacco a resistenze capitali.
anche in Italia si sono viste passare di mano sul mercato opzioni una montagna di call che hanno portato il cal put ratio a valori opposti a quanto eravamo abituati a vedere. Le call sopravvanzano ora le put di molto.
ultimo dettaglio notato sul mercato Francese. L'apertura di quantitativi enormi di Put (li sono CW , + trattati che le opzioni) sui titoli dei beni di lusso , molto presenti alla borsa Parigina, come mai si era visto fare in una sola seduta.
allarmato da questi segnali in apertura chiuderò le mie posizione lunghe e mi posizionerò short per il medio periodo.
buona giornata a tutti.
i principali listini si trovavano ad affrontare resistenze importantissime ed hanno fallito nell'impresa.
é singolare che sia il nostro derivato , che dopo un'apertura calma , abbia provato senza successo a superare la soglia delle 27000, livello dal quale è stato respinto fino a 26800 causa la diffusione della fiducia di Chicago risultata inferiore delle attese , abbia condiviso le sorti con gli indici esteri + importanti.
il Nasdaq infatti si trovava ad affrontare la resistenza dei 2000 punti. A tale livello, oltre ad essere soglia psicologica, passano sia una Dinamica che una statica , ed ha fallito.
Il sox (indice dei semiconduttori di Philadelphia) non è risucito a passare l'importante soglia dei 500 punti ,così come il S&P le 1130.
tutto questo sembrerebbe un banale caso , riconducibile a fatalità , per un rimando di un superamento di tali soglie. Vero, se non fossero successe alcune cose molto particolari.
cominciamo con l'america. alcuni indicatori minori, ma non per questo meno importanti, hanno dato segnali allarmanti. Il Vix , indice che misura la vola implicita delle opzioni americane, ha fattto registrare un forte calo verso quota 12. Questo indice serve a valutare un possibile rialzo del mercato quando raggiunge valori elevati, e un calo di ben 9 punti erano anni che non si vedeva in sol giorno. La stessa cosa si è vista sull'Advanced declined Line , somma cumulata del numero di azioni al rialzo e al ribasso che confermaa la direzione del mercato, bruscamente calata da 55K a 38K, portando il Trin a valori prossimi allo zero.
questo mi ha molto incuriosito. Una pressioe così ribassista tutta presa in sol giorno e proprio nel giorno in cui si è fallito l'attacco a resistenze capitali.
anche in Italia si sono viste passare di mano sul mercato opzioni una montagna di call che hanno portato il cal put ratio a valori opposti a quanto eravamo abituati a vedere. Le call sopravvanzano ora le put di molto.
ultimo dettaglio notato sul mercato Francese. L'apertura di quantitativi enormi di Put (li sono CW , + trattati che le opzioni) sui titoli dei beni di lusso , molto presenti alla borsa Parigina, come mai si era visto fare in una sola seduta.
allarmato da questi segnali in apertura chiuderò le mie posizione lunghe e mi posizionerò short per il medio periodo.
buona giornata a tutti.
arseniolupin
Forumer storico
operatività in derivati del 1 aprile
E' stata la seconda candela che va sotto la categoria "martelli" quella di ieri per il Fib30, uno shooting star (il giorno prima un hanging man) che non promette nulla di buono per la seduta odierna. Dopo essere saliti al di sopra dei 27mila punti infatti i prezzi sono tornati precipitosamente indietro, per andare a chiudere sostanzialmente invariati rispetto al giorno precedente (a conferma del momento critico la tecnica del blending, che prevede di unire le due candele in una sola, mantenendo apertura della prima e chiusura della seconda, con la risultante di questo caso praticamente di un doji, altra candela interlocutoria, che se posizionata in cima ad un rialzo puo' segnarne la fine, almeno temporanea). I 27mila punti erano uno scoglio importante per il future, la parte bassa di un'area di resistenza estesa fino a 27200 dalla quale non c'e' da stupirsi se assisteremo ad una fase negativa. Quello da capire nelle prossime ore sara' se un eventuale ribasso, confermato dalla rottura di 26700 (gia' ieri si e' verificata la rottura della trend line rialzista dai minimi del 24, oggi resistenza a 26950), e' da intendere solo come un parziale ritracciamento della bella reazione vista dai minimi del 24 marzo, oppure se si tratta della ripresa della fase negativa vista dai massimi dell'anno, quindi destinta a fare registrare nuovi minimi anche rispetto ad area 25800. Un aiuto nel cercare di anticipare la risposta a questo dubbio potrebbe venire dai ritracciamenti di Fibonacci. fta.
E' stata la seconda candela che va sotto la categoria "martelli" quella di ieri per il Fib30, uno shooting star (il giorno prima un hanging man) che non promette nulla di buono per la seduta odierna. Dopo essere saliti al di sopra dei 27mila punti infatti i prezzi sono tornati precipitosamente indietro, per andare a chiudere sostanzialmente invariati rispetto al giorno precedente (a conferma del momento critico la tecnica del blending, che prevede di unire le due candele in una sola, mantenendo apertura della prima e chiusura della seconda, con la risultante di questo caso praticamente di un doji, altra candela interlocutoria, che se posizionata in cima ad un rialzo puo' segnarne la fine, almeno temporanea). I 27mila punti erano uno scoglio importante per il future, la parte bassa di un'area di resistenza estesa fino a 27200 dalla quale non c'e' da stupirsi se assisteremo ad una fase negativa. Quello da capire nelle prossime ore sara' se un eventuale ribasso, confermato dalla rottura di 26700 (gia' ieri si e' verificata la rottura della trend line rialzista dai minimi del 24, oggi resistenza a 26950), e' da intendere solo come un parziale ritracciamento della bella reazione vista dai minimi del 24 marzo, oppure se si tratta della ripresa della fase negativa vista dai massimi dell'anno, quindi destinta a fare registrare nuovi minimi anche rispetto ad area 25800. Un aiuto nel cercare di anticipare la risposta a questo dubbio potrebbe venire dai ritracciamenti di Fibonacci. fta.
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