FTSE Mib Futures operatività in derivati del 23/12/04

[arseniolupin]

E' stata una seduta tutta al rialzo quella disegnata ieri dal future S&PMib, che pur in assenza di volumi significativi e' riuscito a mantenersi praticamente per tutta la giornata al di sopra dell'ex resistenza dei 30700 punti, ora supporto di rilievo per il contesto di breve. Gli indicatori tecnici, grazie alla fase laterale vissuta martedi' che aveva permesso di scaricare le tensioni, sono ancora lontani dalla zona di ipercomprato, indicando quindi che un proseguimento dell'ascesa e' di fatto possibile. Unico elemento negativo in quadro rialzista altrimenti privo di ostacoli (le prossime resistenze, rappresentate dal limite superiore del canale rialzista dai minimi di agosto, sono ancora distanti, poco al di sopra dei 31mila punti) e' dato dalla presenza del gap lasciato ieri in apertura con base a 30680, quota quindi che potrebbe essere riavvicinata dai prezzi prima che il rialzo possa proseguire. In ogni caso fino a che le quotazioni si manterranno al di sopra di 30770 le rimane piu' probabile un test di 31mila piuttosto che dei 30700 punti.
(A.M.)

 

[simone7110]

Un passaggio veloce per augurare a tutti gli amici del forum un Buon Natale ed un felice anno nuovo.

Ci si rivede l' anno prossimo.


simo'

 

[effezeta]

Buon giorno

 

[f4f]

salut

 

[billion]

Buongiorno al FORUM.
Il segnale del TS di S&P/MIB è sempre long con un buon supporto. Vedremo questa seduta prenatalizia.
Buon Natale a Tutto il FORUM.

 

[arseniolupin]

visto che gualti se la dorme bella spessa metto i pivot.



Pivot per il 23/12/2004

R3 31.133

R2 30.968

R1 30.907

Pivot Point 30.803

S1 30.742

S2 30.638

S3 30.473

 

[megano]

buongiorno a tutti chiusure daily sopra 30900 ci porteranno a 31400 viceversa si ritorna a 30600 saluti meg

 

[pinoa2002]

Proseguo il discorso sulla volatilità implicita ..
Gli operatori (MM) devono " regolarmente " cambiare il parametro della volatilità in modo che risulti coerente con le ultime informazioni di mercato .

Auguri tantissimi auguri

 

[pinoa2002]

La volatilità implicita ( come già detto la possiamo calcolare iterativamente) dipende dal prezzo d' esercizio ( da cui l' effetto
smile ) e dalla vita residua dell ' opzione ( da cui l'effetto term srtucture) .

Vi interessa o se già conoscete tecnicamente le opzioni potremmo direttamente affrontare il discorso della relazione tra volatilità implicita e
indici , azioni etc ..

 

[Fool]

La volatilità implicita ( come già detto la possiamo calcolare iterativamente) dipende dal prezzo d' esercizio ( da cui l' effetto
smile ) e dalla vita residua dell ' opzione ( da cui l'effetto term srtucture) .

Vi interessa o se già conoscete tecnicamente le opzioni potremmo direttamente affrontare il discorso della relazione tra volatilità implicita e
indici , azioni etc ..

ciao
complimenti per l'idea
sulle opzioni c'e' gia tanto sul forum, direi di andare avanti con la relazione che dici