OPZIONI MIBO E OVERNIGHT SUL FIB

[bj]

Apro questo post per cercare insieme a voi la migliore strategia con le mibo da applicare mese per mese e portare a scadenza, unitamente al trading overnight col fib che qui tanti fanno (tutti i "regoliani", quelli di "Genio 4", e modestamente anche quelli di "Epsilon").

Io non sono esperto di opzioni e anzi spero di imparare qualcosa dai maestri del settore.

L'obiettivo, a mio parere, dovrebbe essere quello di avere una operatività mensile che garantisca a scadenza un gain decente, e abbia un rischio limitato nel caso di esplosione di volatilità e sbalzi di mercato. Detti sbalzi daranno naturalmente il gain attraverso le nostre posizioni col fib. L'intento è quello di avere un gain costante, dovunque vada il mercato.

Sono solo sogni o ci si può riuscire?

A voi tutti la parola.

BJ

 

[alan1]

A prescindere dal fatto che ho la testa in montagna ,
non ho affatto capito cosa intendi.

Tuttavia posso senz'altro dirti che non esistono strategie indolori con l'uso di opzioni e Fib, si tratta di opportunità canoniche, e i vantaggi vanno ricercati nelle piccole sacche di inefficienza delle opzioni.
Altrimenti le strategie standars prevedono una resa massima teorica pari al RiskFree, come dire che il mercato non regala niente.

Altro discorso se si vuole improntare una strategia di money management, per la quale le opzioni offrono qualche opportunità interessante.

 

[bj]

Intendo questo: nei movimenti si guadagna con il fib, mentre se il mercato ristagna, va in laterale, allora il fib non rende nulla. Se con le mibo si guadagna in laterale, seppur perdendo qualcosa quando il mercato parte, allora il problema è risolto.

Credo che una possibile figura sia lo "short condor" ma come ho detto non sono esperto delle mibo e ho paura di dire stupidaggini. Anche uno "short strangle" guadagna in laterale ma non va bene perchè paga troppo se il mercato si muove.

 

[alan1]

.........Anche uno "short strangle" guadagna in laterale ma non va bene perchè paga troppo se il mercato si muove.

Le strategie canoniche con le opzioni sono sempre così,
occorre utilizzarle in modo discrezionale,
se si pensa che il mercato lateralizzi si applica una strategia che inevitabilmente perde se la previsione è errata.

Diciamo che con le opzioni si ampliano le possibilità,

ma resta sempre la scelta iniziale,

occorre un indicatore che individui le fasi laterali,

ma questo è il sogno di ogni sistemista.

 

[fibo76]

Un modo di usare le opzioni per attutire il rischio dell'overnight e guadagnare qualcosa nelle fasi laterali è quello di entrare sul segnale di un buon ts (come lo sono regolo, epsilon e genio) vendendo opzioni dai 500 ai 750 punti sotto (per lo short di fib) o sopra (per il long di fib) al punto di entrata con scadenza breve.

Faccio un esempio pratico:

se ho avuto il segnale short a 24000 entro short con un fib e contemporaneamente vendo due put 23500 gennaio... limito il mio guadagno massimo a 1000-1500 punti di fib (a seconda del valore delle opzioni vendute) ma attutisco un eventuale stop con la perdita di valore delle opzioni....

Il punto di massimo guadagno si riesce a raggiungere in pochi giorni con fib 2000 punti in vantaggio rispetto al nostro punto di entrata, ma con il passare dei giorni diminuiscono i punti necessari fino a diventare 500-750 il giorno di scadenza.


con un sistema del genere si può ragionare anche su stop abbastanza brevi per un overnight (a mio modo di vedere i 500 punti potrebbero essere uno stop equilibrato).

Ovviamente converrebbe studiare un ts adatto alle nostre esigenze andrebbe bene anche un ts con il 50% di operazioni favorevoli.

 

[fibo76]

Aggiungo anche il fatto che i puristi delle opzioni potrebbero obiettare che tanto vale costruire una strategia + put 24000 - put 23500 con rischio massimo di perdita 250-300 punti e max gain 500 punti... ovviamente non è la stessa cosa perchè avremmo un rapporto risk reward 1 a 2 mentre nel caso di fib e opzioni avremmo un 1 a 3-4.

Attenzione però che la tattica fib opzioni ha uno stop teorico di 500 punti, ma nel caso di gap in apertura contrario alla nostra posizione in pratica lo stop potrebbe essere illimitato. Se poi andiamo ad analizzare gli ultimi anni di fib potremmo vedere che questo rischio è molto limitato, anche se, è bene sottilinearlo, esiste.

 

[bj]

che ne dite di -2 call 27000 mar, -2 put 21000 mer, +1 call 26000 giu, +1 put 22000 giu con indice a 24000??????????????

Qualcuno bravo con excel riesce a fare il grafico di questa posizione con il simulatore di deltazero?
Io non riesco......