Può servire?

[Pek]

Quanto segue non vuole assolutamente essere l'esposizione di un TS,
della cui costruzione sono del tutto incompetente;è solo un possibile spunto per il Team

Prendiamo il ROC a 7 giorni e se Piraming è FLAT definiamo PR
PR = LONG se ROC <-7
PR = SHORT se ROC >7
PR = FLAT altrimenti

Prendiamo anche uno pseudo-oscillatore scemo
O(t) = O(t-1) +2 se ho chiusura positiva e O(t-1)>0
O(t) = O(t-1) +5 se ho chiusura positiva e O(t-1)<=0
O(t) = O(t-1) -2 se ho chiusura negativa e O(t-1)<0
O(t) = O(t-1) - 5 se ho chiusura negativa e O(t-1)>=0

LONG se O(t)<-12
SHORT se O(t)> 12
FLAT altrimenti

Mettendo in OR questi due segnali ne otteniamo uno che sulla falsa riga di PCA ruba parecchi punti in controfase a BA

 

[Pek]

 

[Pek]

 

[Pek]

 

[Pek]

 

[bucaniero]

Potresti spiegarmi cosa intendi per O(t) e O(t-1) ?

I risultati sono buoni, soprattutto nel periodo 95-96 sono migliori di CA, e mi sa proprio che ci aspetta un periodo di purgatorio (laterale) a bassa volatilità tipo 95-96. Purtroppo in queste condizioni TA e BA guadagneranno molto poco o niente, occorre un sistema che in questo tipo di mercato sfrutti anche i piccoli movimenti di tipo "disordinato".

 

[Pek]

O(t) è il valore corrente che dipende dal valore del giorno precedente O(t-1) e dalla chiusura (corrente).In pratica inizializzo a 0 poi se ho chiusura positiva 0+5 se ho chiusura negativa 0-5. Finchè il valore del giorno prima O(t-1) è positivo incremento di 2 per ogni chiusura positiva e decremento di 5 per ogni chiusura negativa.Se il valore O(t-1) è negativo decremento di 2 per chiusure negative e incremento di 5 per chiusure positive.

 

[bucaniero]

Grazie per il chiarimento, era come immaginavo.

Ciao.

 

[alan1]

Scusa ma non ho avuto tempo prima.

senz'altro interessante,
spero che Clagar riesca a trovare il tempo per lavorarci,
io sono presissimo.

Ma anche se non ho tempo ora, archivio e rielaborerò.

 

[Pek]

Scusa ma non ho avuto tempo prima.

senz'altro interessante,
spero che Clagar riesca a trovare il tempo per lavorarci,
io sono presissimo.

Ma anche se non ho tempo ora, archivio e rielaborerò.