othello
Forumer attivo
Vorrei confrontarmi su quanto in oggetto, con chi se la sente e conosce l'argomento, soprattutto perchè ho notato, a partire dalla scadenza dell'ultima trimestrale (marzo '24), una serie di anomalie (almeno, a mio modo di vedere) che coinvolgono il tasso privo di rischio applicato ad opzioni e future (di pari scadenza). Mi concentrerei sulle opzioni e future che hanno come sottostante l'indice della borsa di Francoforte, il Dax. Soprattutto perchè, trattandosi di un indice total return, non crea complicazioni con la questione dividendi.