Max Breakeven
Forumer attivo
Il rischio è che creino troppi post e allora spero che ognuno di noi posti richieste specifiche SOLO in risposta a questo post.
Grazie
Grazie
RICHIESTE DI CHIARIMENTI / AIUTO
- Creatore Discussione Max Breakeven
- Data di Inizio
Max Breakeven
Forumer attivo
la richiesta di silvia 80 di oggi:
parabolic time/price
Qualcuno può darmi spigazioni?
Grazie
_________________
INSEGUIRE I PROPRI SOGNI E' IL SOLO MODO CHE IO CONOSCA PER RIMANERE FELICE de gayardon
parabolic time/price
Qualcuno può darmi spigazioni?
Grazie
_________________
INSEGUIRE I PROPRI SOGNI E' IL SOLO MODO CHE IO CONOSCA PER RIMANERE FELICE de gayardon
Max Breakeven
Forumer attivo
http://www.barchart.com/sample/support/studies/paratp.htm
e soprattutto da:
http://www.mrprofit.it/Analisi08.html
(sito ottimo dal quale si possono prendere buoni spunti di approfondimento sull'AT)
L'indicatore Parabolic Stop and Reversal (SAR) è uno strumento di trading molto popolare, ma è soggetto a falsi segnali. Approfondiamo la sua conoscenza per cercare di capire come modificarlo per migliorare le sue performance. L'indicatore Parabolic stop and reversal fu ideato da Welles Wilder e pubblicato per la prima volta su New Concepts in Technical Trading Systems (1978 - Trend Research). Il SAR, un indicatore trend following, assume sempre una posizione sul mercato sia essa Long o Short ed è peraltro presente nella maggior parte dei moderni software di analisi tecnica. Il SAR può esse applicato a tutti gli orizzonti temporali sui bar chart sia mensili, settimanali, quotidiani, orari oppure sui grafici point & figure.
La premessa di base del parabolic Sar è rappresentata dal fine di creare un trailing stop che sia prima abbastanza lontano dal segnale di acquisto iniziale e dal ritracciamento dell'inizio di un nuovo trend, non ponendo "out" dal mercato l'operatore. Quando il trend si manifesta, il trailing stop si muove di chiusura in chiusura ad una determinata percentuale verso nuovi minimi relativi dei prezzi fino a che lo stop non è rotto da un movimento dei prezzi contrario e venga fornito un segnale di vendita. Ovviamente il contrario avviene per i segnali Sell. La Shape (forma), la Slope (inclinazione) e la Speed (velocità) del Sar sono controllate da tre parametri: la partenza del Fattore di Accelerazione (FA), l'incremento che l'FA può avere quando viene segnato un novo massimo o un nuovo minimo ed il massimo dell'FA. Il movimento del Sar forma una curva con cui il Sar si rappresenta che assomiglia ad una parabola (da cui il nome).
Il parametro 0,02 rappresenta la restrizione che limita la capacità di seguire la tendenza del Sar. Mutando la partenza del Fattore di Accelerazione si ottengono dei segnali differenti, peraltro molti falsi segnali sono generati dal "noise" (letteralmente: rumore di fondo) oppure dal movimento random dei prezzi, comunque se il Sar rappresenta il trend di una serie di prezzi, esso ha la capacità di ignorare i movimenti minori, il noise appunto. A tal fine si può modificare la formula della parabolica includendo un filtro, una variabile definita che segue il Sar non facendolo girare appena penetrato. Possiamo definire questo parametro per indicare l'incremento del valore del crossover. Tale valore è comunque soggettivo, una variabile in funzione della propria visione del mercato; i parametri usati nel parabolic Sar possono essere ottimizzati, come per ogni indicatore si possono identificare le cause dei falsi segnali e considerare le modifiche per superare i suoi limiti.
Wilder fondamentalmente ha come obiettivo la creazione di un modello destinato a gestire in modo sistematico un livello nei prezzi tale da imporre un la chiusura dell'operazione in essere con il contestuale cambio di segno dell'operazione stessa, in una logica sempre in the market. Schematizzando possiamo definire la formula del parabolic time price system:
SAR = SAR(t-1) + FA[(PS-SAR(t-1)]
dove
SAR è il limite oltre il quale viene invertita la posizione assunta sul mercato, piazzata al precedente PS;
PS, Punto Significativo del periodo in cui è rimasta aperta la posizione;
SAR(t-1) corrisponde al livello di inversione calcolato al tempo SAR -1;
FA indica il valore di accelerazione che Wilder indica tra 0,018 e 0,022.
_____________________________________
spero di averti risposto ... anche se indirettamente.
ciao
Max
e soprattutto da:
http://www.mrprofit.it/Analisi08.html
(sito ottimo dal quale si possono prendere buoni spunti di approfondimento sull'AT)
L'indicatore Parabolic Stop and Reversal (SAR) è uno strumento di trading molto popolare, ma è soggetto a falsi segnali. Approfondiamo la sua conoscenza per cercare di capire come modificarlo per migliorare le sue performance. L'indicatore Parabolic stop and reversal fu ideato da Welles Wilder e pubblicato per la prima volta su New Concepts in Technical Trading Systems (1978 - Trend Research). Il SAR, un indicatore trend following, assume sempre una posizione sul mercato sia essa Long o Short ed è peraltro presente nella maggior parte dei moderni software di analisi tecnica. Il SAR può esse applicato a tutti gli orizzonti temporali sui bar chart sia mensili, settimanali, quotidiani, orari oppure sui grafici point & figure.
La premessa di base del parabolic Sar è rappresentata dal fine di creare un trailing stop che sia prima abbastanza lontano dal segnale di acquisto iniziale e dal ritracciamento dell'inizio di un nuovo trend, non ponendo "out" dal mercato l'operatore. Quando il trend si manifesta, il trailing stop si muove di chiusura in chiusura ad una determinata percentuale verso nuovi minimi relativi dei prezzi fino a che lo stop non è rotto da un movimento dei prezzi contrario e venga fornito un segnale di vendita. Ovviamente il contrario avviene per i segnali Sell. La Shape (forma), la Slope (inclinazione) e la Speed (velocità) del Sar sono controllate da tre parametri: la partenza del Fattore di Accelerazione (FA), l'incremento che l'FA può avere quando viene segnato un novo massimo o un nuovo minimo ed il massimo dell'FA. Il movimento del Sar forma una curva con cui il Sar si rappresenta che assomiglia ad una parabola (da cui il nome).
Il parametro 0,02 rappresenta la restrizione che limita la capacità di seguire la tendenza del Sar. Mutando la partenza del Fattore di Accelerazione si ottengono dei segnali differenti, peraltro molti falsi segnali sono generati dal "noise" (letteralmente: rumore di fondo) oppure dal movimento random dei prezzi, comunque se il Sar rappresenta il trend di una serie di prezzi, esso ha la capacità di ignorare i movimenti minori, il noise appunto. A tal fine si può modificare la formula della parabolica includendo un filtro, una variabile definita che segue il Sar non facendolo girare appena penetrato. Possiamo definire questo parametro per indicare l'incremento del valore del crossover. Tale valore è comunque soggettivo, una variabile in funzione della propria visione del mercato; i parametri usati nel parabolic Sar possono essere ottimizzati, come per ogni indicatore si possono identificare le cause dei falsi segnali e considerare le modifiche per superare i suoi limiti.
Wilder fondamentalmente ha come obiettivo la creazione di un modello destinato a gestire in modo sistematico un livello nei prezzi tale da imporre un la chiusura dell'operazione in essere con il contestuale cambio di segno dell'operazione stessa, in una logica sempre in the market. Schematizzando possiamo definire la formula del parabolic time price system:
SAR = SAR(t-1) + FA[(PS-SAR(t-1)]
dove
SAR è il limite oltre il quale viene invertita la posizione assunta sul mercato, piazzata al precedente PS;
PS, Punto Significativo del periodo in cui è rimasta aperta la posizione;
SAR(t-1) corrisponde al livello di inversione calcolato al tempo SAR -1;
FA indica il valore di accelerazione che Wilder indica tra 0,018 e 0,022.
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spero di averti risposto ... anche se indirettamente.
ciao
Max
ekidna
Forumer attivo
..detto anche SAR ?? ..di Wilders ?
vedo che Max ti ha già esaurinetemente risposto: la formula è abbastanza complicata..
il Fa di accelerazione può essere modificato a piacere, anche se Wilders suggerisce 0,02: ma sostanzialmente se lo si aumenta, si diminuisce la sensibilità al noise e ai movimenti di piccola entità e viceversa..
è un po' come aumenare il periodo di una media mobile
come molti oggetti di AT è ottimo in certe circostanze, i trend, e pessimo quando si transita in laterale con oscillazioni strette o rumore alto, assumendo la classica struttura a "lisca di pesce"..in questi casi o si riduce il fattore di accelerazione fino a modellarlo opportunamente sulle oscillazioni rapide o si deve aspettare l'uscita dalla zona congestionata, perchè i segnali di ingresso hanno troppo lag
.
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andreabaga il 2002-05-14 14:55 ]</font>
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andreabaga il 2002-05-14 20:05 ]</font>
vedo che Max ti ha già esaurinetemente risposto: la formula è abbastanza complicata..
il Fa di accelerazione può essere modificato a piacere, anche se Wilders suggerisce 0,02: ma sostanzialmente se lo si aumenta, si diminuisce la sensibilità al noise e ai movimenti di piccola entità e viceversa..
è un po' come aumenare il periodo di una media mobile
come molti oggetti di AT è ottimo in certe circostanze, i trend, e pessimo quando si transita in laterale con oscillazioni strette o rumore alto, assumendo la classica struttura a "lisca di pesce"..in questi casi o si riduce il fattore di accelerazione fino a modellarlo opportunamente sulle oscillazioni rapide o si deve aspettare l'uscita dalla zona congestionata, perchè i segnali di ingresso hanno troppo lag
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<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andreabaga il 2002-05-14 14:55 ]</font>
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: andreabaga il 2002-05-14 20:05 ]</font>
Max Breakeven
Forumer attivo
ah ... alla fine sono riuscito a provocare il buon amico andrea (l' "esperto" - lo metto sempre tra virgolette perché mi fa paura questa parola .. ma andrea è bravo veramente 
- è lui, non io!)!
aspettiamo tutti qui i chiarimenti del caso
a presto
Max
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: Max Breakeven il 2002-05-14 15:00 ]</font>
- è lui, non io!)! aspettiamo tutti qui i chiarimenti del caso
a presto
Max
<font size=-1>[ Questo messaggio è stato modificato da: Max Breakeven il 2002-05-14 15:00 ]</font>
ekidna
Forumer attivo
sei un vero provocatore, ah se potessi parlare..
...sai cosa ho pensato: creerò il SAR adattativo, tanto ormai vado di clonazione!..dopo lo stoc, il CCI, il RSI, Il Rwilliams, e il mio famoso (nessuno lo consosce, sigh ) Oscillatore random adattivo
, il SAR adattivo è bello che li..purtroppo l'oscillatore random mi resta leggermente in ritardo, ma essendo molto liscio, posso applicarci sopra anticipo adeguato..
poi Max tu non hai visto l'RSI adattivo che viene lisciato da una KAMA, una vera sciccheria..
con 600 Mhz ci vuole un minuto per tirarlo fuori, ma ne vale la pena...
il mio primo intento è la "robustezza" del TS
sai cosa ti dico:ha ragione Carlo Tonini...torniamo alle trend line, per favore!!!
ekidna
Forumer attivo
vedi Silvia, il problema non è se sia malaccio o meno, ma come ho sottolineato in precedenza, la "robustezza" di un TS...il rischio di overfitting, cioè di sovradattare gli strumenti a disposizione sintonizzandoli finemmente a un certa finestra di test, è sempre dietro l'angolo... e questo anche in rapporto alla scelta dello stop loss..il problema del miglioramento del rendimento o del rapporto rendimento/rischio del TS in relazione alla scelte fatte sullo % di stop è statisticamnete abbasatnza complesso e nemmeno molto chiarito...
in se e per se il SAR è un bellissimo strumento, uno dei più geniali secondo me, ma i problemi che presenta rispetto a delle medie mobili sono gli stessi, sono cioè le transizioni di regime
in se e per se il SAR è un bellissimo strumento, uno dei più geniali secondo me, ma i problemi che presenta rispetto a delle medie mobili sono gli stessi, sono cioè le transizioni di regime