Sistema del 13 (2 lettori)

[maurice]

Buongiorno a tutti, in attesa di Lando ooo (ciao mitico !) a cui ho preparato il topic "ibrido" butto lì un altro sofisticatissimo trading system che - forte di ben 1 (una mezza a dir il vero..) riga di codice, performa da solo 25 anni e rotti senza correzioni di sorta. Ovviamente - essendo frutto di artigiana pazienza e sobria conoscenza - ne è fortemente sconsigliato l'uso a chicchessia, ingegneri in testa... Il sottostante è il MIBTEL/ALL SHARE, ma (udite udite) lo si può usare in cross con componenti dello stesso paniere (non tutti e sappiamo anche perchè..) nonchè commodity (alcune) e indici esteri... Ovvero: - se ho il segnale su questo sys mi compro CanistracciOil (tm P.A.T.) anzicè l'indice Tutto qui? Cosi semplice ? Aspettate a vedere il system... Compro se: c> ref(c,-13) // ovvero se c > del suo valore a 13 gg (per gli ingegneri compro la complichiamo un po, e gurda caso rende un po di più ) Y:=100*log(c/ref(c,-13)); // logrendimento a 13gg Y>0 // compra ! P.S. lo so che 2 righe sono poche, ma non me ne vogliate, sono certo che riuscirete a complicarlo voi.. Vendo al contrario

 

[reef]

Compro se: c> ref(c,-13) // ovvero se c > del suo valore a 13 gg (per gli ingegneri compro la complichiamo un po, e gurda caso rende un po di più ) Y:=100*log(c/ref(c,-13)); // logrendimento a 13gg Y>0 // compra ! P.S. lo so che 2 righe sono poche, ma non me ne vogliate, sono certo che riuscirete a complicarlo voi.. Vendo al contrario

Carino
Il problema è che, se avessi iniziato ad applicarlo un anno fa, a maggio mi sarei beccato il drawdown di 3500 euro... Con effetto deleterio per le coronarie

 

[reef]

Ma usando l'accortezza di usare 15gg anzichè 13... Drawdown a 1500 euro, per altro in un periodo recente, con già un po' di fieno in cascina
Voilà

 

[skew]

Ciao maurice, visto che il Sig. Lando ha sollevato la questione:

potresti spiegarci perché 13?
Perché con i log-returns funziona meglio?
Perché con alcuni titoli/indici/commodities funziona meglio di altri?

 

[reef]

Domandate, senza vergogna. Perchè 13? Perchè 3%? Perchè 200gg? Perchè 10mesi?

potresti spiegarci perché 13?
Perché con i log-returns funziona meglio?
Perché con alcuni titoli/indici/commodities funziona meglio di altri?

Senza vergogna, mi associo e quoto anche le altre domande.
Grazie anticipatamente.

 

[maurice]

Senza vergogna, mi associo e quoto anche le altre domande.
Grazie anticipatamente.

mamma mia quante domande !!
Mi sento proprio ignorante !

Questa mia è solo una piccola provocazione - spero costruttiva - per rimarcare sino alla nausea che a mio avviso "semplice è meglio".
Non a caso ho postato 2 righe di codice, 1 per il mean reverting e 1 per il contrario (si può dire trend "di qua" senza essere bannati ? .. va be che nel cestino mi ci sono gia messo da solo , ed in buona compagnia!)
Guarda, il fatto che in log rendimento sia meglio è una battuta neanche troppo felice.. che poi funzionicchi su titoli e commodity dipende - credo - dalla correlazione degli stessi all'indice (anche se comincio a pensare che il mercato sia uno e uno solo).
I numeri poi sono sempre gli stessi e se ne devo usare uno per avere un risultato come mostrato su 1000 e rotti trades non mi preoccupo di cercare stazionarietà e fare analisi che - pressochè regolarmente - assumono una distribuzione normale per giustificare il loro impiego.

(Wow quante belle faccine..)

 

[Jolly]

Buongiorno a tutti, in attesa di Lando ooo (ciao mitico !) a cui ho preparato il topic "ibrido" butto lì un altro sofisticatissimo trading system che - forte di ben 1 (una mezza a dir il vero..) riga di codice, performa da solo 25 anni e rotti senza correzioni di sorta. Ovviamente - essendo frutto di artigiana pazienza e sobria conoscenza - ne è fortemente sconsigliato l'uso a chicchessia, ingegneri in testa... Il sottostante è il MIBTEL/ALL SHARE, ma (udite udite) lo si può usare in cross con componenti dello stesso paniere (non tutti e sappiamo anche perchè..) nonchè commodity (alcune) e indici esteri... Ovvero: - se ho il segnale su questo sys mi compro CanistracciOil (tm P.A.T.) anzicè l'indice Tutto qui? Cosi semplice ? Aspettate a vedere il system... Compro se: c> ref(c,-13) // ovvero se c > del suo valore a 13 gg (per gli ingegneri compro la complichiamo un po, e gurda caso rende un po di più ) Y:=100*log(c/ref(c,-13)); // logrendimento a 13gg Y>0 // compra ! P.S. lo so che 2 righe sono poche, ma non me ne vogliate, sono certo che riuscirete a complicarlo voi.. Vendo al contrario

Scusa maurice, ma io sono forse l'unico a non sapere perchè non si può usare con tutti i componenti del Mibtel...... immagino la correlazione con l'indice di riferimento o il peso quanto a capitalizzazione; potresti, se possibile, approfondire questo aspetto?
Grazie

 

[luka46]

mamma mia quante domande !!
Mi sento proprio ignorante !

Questa mia è solo una piccola provocazione - spero costruttiva - per rimarcare sino alla nausea che a mio avviso "semplice è meglio".
Non a caso ho postato 2 righe di codice, 1 per il mean reverting e 1 per il contrario (si può dire trend "di qua" senza essere bannati ? .. va be che nel cestino mi ci sono gia messo da solo , ed in buona compagnia!)
Guarda, il fatto che in log rendimento sia meglio è una battuta neanche troppo felice.. che poi funzionicchi su titoli e commodity dipende - credo - dalla correlazione degli stessi all'indice (anche se comincio a pensare che il mercato sia uno e uno solo).
I numeri poi sono sempre gli stessi e se ne devo usare uno per avere un risultato come mostrato su 1000 e rotti trades non mi preoccupo di cercare stazionarietà e fare analisi che - pressochè regolarmente - assumono una distribuzione normale per giustificare il loro impiego.

(Wow quante belle faccine..)

Sicuramente per incapacità mia ma non ho capito perchè 13 , 3, o altro.. io credo che se cerco bene ci sarà sempre un numero che "funziona" ( ci son così tanti numeri ) però se non lo lego a qualcosa di logico come faccio a fidarmi?
ripeto sicuramente per mie mancanze ma non ci arrivo

 

[reef]

mamma mia quante domande !!
Mi sento proprio ignorante !

Questa mia è solo una piccola provocazione - spero costruttiva - per rimarcare sino alla nausea che a mio avviso "semplice è meglio".
Non a caso ho postato 2 righe di codice, 1 per il mean reverting e 1 per il contrario (si può dire trend "di qua" senza essere bannati ? .. va be che nel cestino mi ci sono gia messo da solo , ed in buona compagnia!)
Guarda, il fatto che in log rendimento sia meglio è una battuta neanche troppo felice.. che poi funzionicchi su titoli e commodity dipende - credo - dalla correlazione degli stessi all'indice (anche se comincio a pensare che il mercato sia uno e uno solo).
I numeri poi sono sempre gli stessi e se ne devo usare uno per avere un risultato come mostrato su 1000 e rotti trades non mi preoccupo di cercare stazionarietà e fare analisi che - pressochè regolarmente - assumono una distribuzione normale per giustificare il loro impiego.

L'aspetto che mi lascia perplesso è che ogni tanto si trovano dei "numeri magici" che pare funzionino in condizioni abbastanza eterogenee. E, ovviamente, non si riesce a capirne il perchè. Almeno, io non lo capisco...
A meno che non siano indicatori che "tutti guardano", diventando perciò segnali di comportamento collettivo, tali per cui l'effetto genera la causa.

Scusate

PS E poi la normalizzazione di questa roba mi pare un esercizio alquanto inutile (a parte i fini computazionali). Ovvero, ancora una volta, io non lo capisco...

 

[marofib]

prob va perche' intercetta un ciclo..che pare lo stesso del macd standard 26../2..usato dai trader