Strategia operativa

[Bipop]

Questo vuol essere un post in cui inserisco la strategia operativa che stò effettuando con la speranza di poter essere di aiuto a qualcuno e che qualcuno possa farmi capire come avrei potuto migliorare la mia operatività.

Farò alcuni interventi di seguito per dividere meglio il tutto e parto quindi dalla premessa di come sono arrivato a questa scelta,chiarendo subito che non vuol essere un tentativo di convincere qualcuno a seguirmi perchè parte da un inizio di trade già effetuato e quindi con condizioni non ripetibili nel breve.

Chi mi conosce sa che preferibilmente opero intraday o nell'arco di 2-3 sedute e che molto mal volentieri mi posiziono long overnight e ancor più overweek.
Solitamente opero sull'indice,su STM e su TIM con qualche altra azione che entra ogni tanto nei miei trade.

Per l'analisi utilizzo alcune tecniche di Gann con qualche derivazione personale.

Ultimamente a causa del lavoro ( non sono un trader professionista ) ho avuto poco tempo per seguire la borsa e quindi ho limitato i miei trade escludendo totalmente a priori dei movimenti su STM e ancor più sull'indice,e quindi la prima cosa a colpirmi è stta Enel nella giornata di Mercoledi.

Con il prossimo post cominciamo l'analisi.

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Come dicevo la prima cosa che mi ha colpito è stata Enel che con il suo forte rialzo ha fatto sballare il mio indicatore di movimento ( è una cosa costruita artigianalmente che non riesco a visualizzare,e per farmi capire inserisco un RSI che rende ugualmente l'idea ) entrando di forza in ipercomprato e sebbene gli swing chart erano inseriti tutti al rialzo mi davano una prospettiva di rintracciamento a breve.

Visto questo individuavo area 5,5 come resistenza sia a livello numerico che a livello grafico con il primo doppio top con Agosto ed a seguire a 5,66 livello al cui superamento c'era da mettersi sicuramente long.

Nella giornata di mercoledi Enel confermava la validità del livello di 5,5 facendo un max di 5,51 e poi ritracciando ed io faccio il mio primo trade entrando sort a 5,48.

Il grafico che inserisco è un giornaliero con RSI a 18 periodi,io sono entrato leggermente sopra il top ( il top segnala la chiusura a 5,47 ).


Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Giovedi mentre in un primo momento le cose sebravano andare per il verso giusto,la situazione è cambiata nuovamente riportando il titolo in area 5,48.

A quel punto confidando nei miei studi anche su frame settimanale,violavo una delle regole fondamentali del trading andando in overtrading con l'acquisto di opzioni put in zona 5,47.

Intanto il mio indice di movimento mi segnalava Telecom e quindi entravo in zona 7,68 con qualche c.w. put ( pochi perchè non mi esaltano ) per vedere di sfruttare un movimento veloce a ribasso.

Le mie posizioni put sono state basate anche su una visione ribassista sull'indice.

Il grafico sotto è su frame settimanale con RSI a 6 periodi,e mostra il livello di rialzo che possiamo definire storico vista l'altezza che tra le altre cose non rende neanche giustizia visto che si basa sulla chiusura a 5,37.

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Nella giornata di ieri le cose sono andate nel verso giusto e mi hanno dato la possibilità di completare la mia strategia vendendo metà dei cw su Telecom e le azionioni Enel mantenendo quindi le opzioni put su Enel e metà dei cw su Telecom ( quantità pro forma ).

In serata finivo il tutto con un entrata su STM a 18,38( che poi si è rivelata anticipata ).

Nel prossimo post vediamo le varie opzioni per lunedi.

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

La posizione che ho acquisito mi permette di essere tranquillo in caso di un qualsiasi crollo legato al week end perchè il valore delle opzioni e dei cw muovono un sottostante con un rapporto del 65% circa sul totale,quindi la mia posizione risulta sbilanciata sul put con un vantaggio derivante dal fatto che sia le opzioni che i cw sono in gain ed a questo punto entrambe ITM e che STM è stato comprato a quasi -2% rispetto al riferimento di venerdi.

Quindi in caso di partenza al rialzo dell'indice farei sicuramente in tempo a vendere i cw su Telecom in gain riuscirei a fissare uno stop loss attivo su STM e terrei la posizione put su Enel sia perchè rientrerebbe in zona di ipercomprato ( che stà mantenendo anche adesso nonostante il ribasso ),sia perchè io mi aspetto un rimbalzino prima dell'inizio del movimento al ribasso che secondo i miei calcoli dovrebbe concretizzarsi in modo chiaro a Febbraio.

Se Lunedi ci fosse una partenza al ribasso che mi costringesse allo stop su STM manterrei le posizioni put e ricercherei un livello di entrata su STM più basso con vendita dei cw in caso di virata al rialzo e valuterei un long strangle su Enel con acquisto di sottostante ( anche se inferiore al valore delle opzioni ).

Onestamente però se la posizione su Enel è più impostata per Febbraio e i cw su Telecom fanno da contorno,la posizione che maggiormente m'interessa è quella su STM e considerato che al momento in cui scrivo le prospettive di un rialzo per Lunedi non sembrano molte e quindi nel prossimo post mi soffermerò su un analisi su STM con valori e grafici.

Ora devo uscire ci sentiamo + tardi.

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Su STM il livello di entrata come detto è stato 18,38,con stop a 18,18 che è un livello del precedente settimanale.

Iniziamo a considerare il riferimento di Venerdi e un apertura negativa al mio livello di entrata,la partenza sarebbe in pari ( il discorso che segue va bene anche se il prezzo è sotto il mio livello di entrata ) ma ci sarebbe un apertura in gap down,il secondo in 2 giorni.

Come possiamo vedere da questo grafico giornaliero i gap non ricoperti consecutivi non sono una cosa che accade spesso,neanche in momenti di grosso calo ( nel grafico è successo solo una volta a Luglio con 2 piccoli gap su una partenza di ribasso ).

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Rimanendo sempre in tema di gap c'è un altro grafico che può interessare ed è quello settimanale.

Infatti avendo fatto un minimo settimanale di venerdi un apertura in gap creerebbe un gap down a livello settimanale e come vediamo è un evento che nella storia di STM è successo solo 1 volta che non sia stato ricoperto.

Perchè stò parlando di gap ?
Semplice se non c'è un gap l'operatività si presenterà con rischi inferiori per la possibilità d'intervento immediata,anche se un gap sotto al mio livello di stop lo vedo molto difficile in condizioni normali.

Ciao
Antonio

 

[Bipop]

Altro grafico su STM con frame giornaliero,ho costruito un canale che è stato toccato Venerdi ( purtroppo la linea rossa lo impalla,dovete andare sulla fiducia ).

Le linee rosse rappresentano il grado d'inclinazione del trend,ricordo a proposito che maggiore è il grado d'inclinazione e maggiore è la forza ma di conseguenza minore è la capacità di tenere a certi livelli,a questo proposito è interessante la tecnica di costruzione delle piramidi

Io con questo ho concluso,mi piacerebbe avere dei commenti da chi è entrato in questo post.

Ciao
Antonio