T.S. per visual trader

[riccardo69]

Allora, posto un ts per visual trader, è ancora in fase di test, svilupato per ottenere indicazioni di trading sul paniere ftsmib si muove con dignità anche sul derivato "fib" per chi vuole provarlo e dare un giudizio

ciao

 

[Tortuga72]

Ciao Riccardo

immagino che il timeframe sia daily.
L'ho provato sul DaxFuture dal 1998 ed i risultati sono, per i miei gusti, STRABILIANTI.....462.000 euro di profit a fronte di un drawdown di ca 9.000 euro. (ho usato un capitale fisso di 100.000 euro).

Però ho qualche perplessità: il sistema fa 748 operazioni (di cui il 75% vincenti) ma di queste ben 605 operazioni si aprono e si chiudono in giornata (il profitto che portano queste operazioni è 297.000 euro).

Poichè mi sembra di vedere che entri sempre in open (quindi no problem per il back test), la domanda dell'avvocato del diavolo è la seguente: nella condizione che ti fa uscire dal trade non c'è per caso qualche vincolo sulla chiusura di barra che rende il sistema molto efficiente nel back test ma impraticabile in real time ?

 

[riccardo69]

Ciao Riccardo

immagino che il timeframe sia daily.
L'ho provato sul DaxFuture dal 1998 ed i risultati sono, per i miei gusti, STRABILIANTI.....462.000 euro di profit a fronte di un drawdown di ca 9.000 euro. (ho usato un capitale fisso di 100.000 euro).

Però ho qualche perplessità: il sistema fa 748 operazioni (di cui il 75% vincenti) ma di queste ben 605 operazioni si aprono e si chiudono in giornata (il profitto che portano queste operazioni è 297.000 euro).

Poichè mi sembra di vedere che entri sempre in open (quindi no problem per il back test), la domanda dell'avvocato del diavolo è la seguente: nella condizione che ti fa uscire dal trade non c'è per caso qualche vincolo sulla chiusura di barra che rende il sistema molto efficiente nel back test ma impraticabile in real time ?

Ciao, si il sistema lavora su frame daily l'ingresso è quasi sempre in open con uno stop loss molto stretto.

In effetti nei miei test non uso mai il grafico giornaliero ma il real time a 24 ore, ed anch'io temo che sul daily nel backtest si vincola sulla chiusura della barra.

Ti spiego il sistema prevede uno spop loss di 150 ticket dall'ingresso a mercato e installa un TrailingProfit di 20 ticket al ragiungimento di profit di 30 ticket, quindi in teoria entrato long a mercato se scende senza mai ragiungere i 30 ticket, il sistema chiude in stoploss di 150 tiket ( nel nostro fib sono 3.750 euro) viceversa se sale e quindi ragiunge i 30 ticket si innesta il TrailingProfit che in caso di retromarcia stoppa la posizione a 20 ticket del massimo relativo.

per ora lo sto testando realmente sualcuni titoli del paniere fib con capitale di 3000 euro a titolo e devo dire che il comportamento rispecchia le mie intenzioni mentre virtualmente lo sto testando mantenendo su un foglio excell i veri calcoli sul fib e l'ultima operazione generata è in loss

vedo se riesco posto un grafico

in ogni caso ti ringrazio di aver detto la tua opinione

 

[riccardo69]

ecco il grafico

 

[riccardo69]

Mentre il grafico di prima è su due anni, questo grafico è dal 2008 ad oggi con dati EoD

 

[Giben]

Complimenti! E' un sistema che sfrutta ottimamente la decisa direzionalità dei mercati che di fatto si è verificata negli ultimi 5 anni.
Mi pare che soffra un po' nelle fasi di inversione in quanto ci mette un po' per capire che il trend è cambiato. Questo credo che sia il suo tallone d'achille.
Se i mercati dovessero andare in laterale, credo che si troverebbe in notevole difficoltà ..

P.S. Visto che ci sono molte operazioni che si aprono e chiudono sulla stessa candela, forse sarebbe il caso di passare ad un TF orario ...

 

[robom1]

Ciao, a mio avviso ci sono due tipi di problemi in ambito backtest:
1.Entro in open, nel backtest lui non sa l'esatta disposizione dei prezzi quindi potrebbe lo stop loss non essere stato "interpretato" correttamente.
(EXITONLYIFCLOSEON)
2.stesso discorso per il trailing (sempre per il problema che non conosce la successione dei prezzi).
Pero' ammettiamo per un momento che il trailing funzioni correttamente; se come dici aspetta 20 ticks prima di installare il trailing pero' la barra deve completarsi prima di fare il ragionamento, quindi in sostanza l'exit sulla stessa barra non potrebbe avvenire ma solo alla fine della barra.

Secondo me, prova ad utilizzare quindi il discorso in forward per un po di tempo.

Sarebbe interessante se lo stessi sistema lo riesci a portare con un timeframe inferiore (ad esempio 1 ora) al fine di verificare il discorso del corretto funzionamento nel backtest dello stop loss / trailing. ciao.

 

[riccardo69]

Complimenti! E' un sistema che sfrutta ottimamente la decisa direzionalità dei mercati che di fatto si è verificata negli ultimi 5 anni.
Mi pare che soffra un po' nelle fasi di inversione in quanto ci mette un po' per capire che il trend è cambiato. Questo credo che sia il suo tallone d'achille.
Se i mercati dovessero andare in laterale, credo che si troverebbe in notevole difficoltà ..

P.S. Visto che ci sono molte operazioni che si aprono e chiudono sulla stessa candela, forse sarebbe il caso di passare ad un TF orario ...

se il mercato si muove laterale fa un bagno di sangue e chi c'è dentro fa la fine del , di fatto è un test e come hai ben detto si muove lentamente anche sul cambio di direzione del mercato, ci devo lavorare ancora sopra oppure fare in modo che i mercati si muovano sempre in direzione ben definita ma la prima ipotesi la vedo più semplice

 

[riccardo69]

Ciao, a mio avviso ci sono due tipi di problemi in ambito backtest:
1.Entro in open, nel backtest lui non sa l'esatta disposizione dei prezzi quindi potrebbe lo stop loss non essere stato "interpretato" correttamente.
(EXITONLYIFCLOSEON)
2.stesso discorso per il trailing (sempre per il problema che non conosce la successione dei prezzi).
Pero' ammettiamo per un momento che il trailing funzioni correttamente; se come dici aspetta 20 ticks prima di installare il trailing pero' la barra deve completarsi prima di fare il ragionamento, quindi in sostanza l'exit sulla stessa barra non potrebbe avvenire ma solo alla fine della barra.

Secondo me, prova ad utilizzare quindi il discorso in forward per un po di tempo.

Sarebbe interessante se lo stessi sistema lo riesci a portare con un timeframe inferiore (ad esempio 1 ora) al fine di verificare il discorso del corretto funzionamento nel backtest dello stop loss / trailing. ciao.

ciao robom1 intanto grazie dell'aiuto che mi hai dato nel post in privato e grazie ancor di più per aver deciso di intervenire qui.

in realtà questo stesso T.s. senza nessuna modifica se usato con un frame a un'ora ( purtroppo io ho solo due anni di storico ad un ora ) da un decente risultato ma il dd si alza a 20 mila circa cmq variando gli stop loss e il TrailingProfit un piccolo rittocco sul periodo e insomma, lo posto così magari chi ha uno storico maggiore ai miei miseri due anni può dirci come va

 

[ferrari]

ragazzi in questa pagina c'e' un virus............qualche figlio di p......vuole fare il furbo?????????quando si entra mi scatta l'antivirus.........dicendomi che c'e' un virus che legge codici di carta di credito ecc ecc.................capita anche a voi?