tracollo vola
- Creatore Discussione gioric
- Data di Inizio
Ed
Forumer storico
gioric ha scritto:mi son divertito a fare questa statistica
quante volte il dax ha superato i 100 pti come range di giornata
2000 194 volte (77%)
2001 159 (63%)
2002 159 (come sopra!)
2003 43 (17%)
2004 8
Messo per certo che la vola è realmente tracollata, forse è più corretto fare il raffronto in termini di variazione percentuale. Quanto valeva il dax nel 2000? Circa 7000 punti. 100 punti su 7000 sono circa 1,42% di escursione. Quanto vale nel 2004? Circa 4000. 100 punti su 4000 sono il 2,5%. Mi sembra che i 100 punti non siano paragonabili, e che in qualsiasi testo di finanza non si parli di volatilità in termini assoluti, ma in termini di rendimento percentuale log(rt/rt-1)
Comunque concordo che potrebbe essere il tempo di rischiare qualche opzione
Buona giornata
Ed
gioric
Forumer storico
Ed ha scritto:gioric ha scritto:mi son divertito a fare questa statistica
quante volte il dax ha superato i 100 pti come range di giornata
2000 194 volte (77%)
2001 159 (63%)
2002 159 (come sopra!)
2003 43 (17%)
2004 8
Messo per certo che la vola è realmente tracollata, forse è più corretto fare il raffronto in termini di variazione percentuale. Quanto valeva il dax nel 2000? Circa 7000 punti. 100 punti su 7000 sono circa 1,42% di escursione. Quanto vale nel 2004? Circa 4000. 100 punti su 4000 sono il 2,5%. Mi sembra che i 100 punti non siano paragonabili, e che in qualsiasi testo di finanza non si parli di volatilità in termini assoluti, ma in termini di rendimento percentuale log(rt/rt-1)
Comunque concordo che potrebbe essere il tempo di rischiare qualche opzione
Buona giornata
Ed
quello che dici è sicuramente vero
ma io non vedo una gran relazione tra valore del contratto e vola
ad es, se prendi gli anni 97 98, come valore di contratto sono paragonabili al 03 04, ma la vola è completamente diversa
alan su cosa si basa il tuo modello di previsione vola?
Ed
Forumer storico
gioric ha scritto:
e chi ha mai detto che ad un certo valore x di un contratto deve corrispondere una volatilità y?
si diceva solamente che non puoi prendere i 100 punti del dax per fare una pseudostatistica quando nel 2000 i 100 punti erano il 1.45% e adesso sono il 2.5%
pertanto appare chiaro anche a parità di volatilità tra il 2000 e adesso, la tua statistica direbbe che ora ci sono meno escursioni da 100 punti.
pertanto, la tua statistica è impostata male
Ed
Ed
Forumer storico
gioric ha scritto:>>>pertanto, la tua statistica è impostata male
sarà impostata male x te
x me invece è impostata benissimo poichè fa riferimento ai valori assoluti
che ritengo più importanti di quelli relativi
okkei?
ora però non andiamo avanti x 3 pagine con sta storia
no, no. mi ricordo bene che sei ferrato in statistica
ragazzi, se volete un mercato senza volatilità, andate sul bund. là di escursioni da 100 punti non se ne vedono da anni
gioric, sei una comica
Ed
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