Trading system alla matriciana

[feffo70]

Ma alla fine......premesso che, nessuno può prevedere dove andrà un prezzo, che se i prezzi li sceglie la scimmietta ha il 50% di possibilità di indovinarci, che le righe che si tracciano, vengono sempre meglio dopo ecc. ecc.
Non sarebbe meglio comprare tutto l'indice?
Non parlo di etf o comunque di strumenti che lo replichino, intendo proprio azione per azione, provo a spiegarmi, così intanto prendete la mira
Diciamo che prendiamo un titolo per comparto, (tutto sarebbe troppo), in modo che i titoli tra loro non siano troppo correlati; del comparto si sceglie il titolo che ha pagato il miglior dividendo (se volete potete scegliere altre cose, tipo indebitamento ecc); acquistiamo tutto all'inizio dell'anno, il 2 gennaio, chi vuole semplicemente a mercato, altri aspetteranno il segnale che preferiscono; una volta acquistati i titoli si mette uno stop loss tassativo al 10% (si può modificare forse un po' più ampio ma più basso non credo ci aiuti). lo stop del 10% seguirà il titolo nei suoi nuovi massimi relativi, diventerà un trailing stop.
Considerando anche i dividendi che si incassano, che fanno un po' da cuscinetto, forse non si farebbe tanto peggio del mercato, si lascerebbero correre i titoli che performano di più e si eliminerebbero quelli che fanno peggio.
Alla fine dell'anno o chiudiamo tutto e si riparte o se qualcuno ancora corre lo lasciamo correre e si reintegrano gli altri con lo stesso metodo.

saluti

 

[tex65]

ciao Feffo,
beh potrebbe anche funzionare, c'è in effetti chi seleziona titoli con l'Indicatore di Forza Relativa. Dubbi:
- Il dividendo non va nel -10%?
- Al 31/12 si chiudono tutte le posizioni aperte almeno come contabilità e si ricomincia a Gennaio?
- Forse nel 2014 avrebbe buttato fuori la maggior parte dei titoli, tagliando la risalita in corso

Secondo me non hai che da prendere un blocco-notes o un foglio Excel, e simulare questa prova con le condizioni da te stabilite, seguendo l'evolversi delle quotazioni (+ i dividendi) dal 01/01/14 fino ad oggi (meglio poi estendere la prova anche ad alcuni anni passati). Ne riparliamo.

 

[feffo70]

Ciao tex,
la mia era solo una riflessione che volevo condividere per cercare di approfondirla.
Lo stop al 10% (o diverso se ne può parlare), è un accorgimento diciamo "tecnico", se un titolo scende sotto il prezzo d'acquisto o un massimo relativo del 10% si chiude. I dividendi che si incassano vanno ad aumentare la nostra performance o a ridurre la nostra perdita.
Quello della fine dell'anno è un quesito che anche io mi chiedevo, è meglio chiudere tutto e ripartire, oppure lasciare andare quelli che ancora vanno e sostituire gli altri (anche con gli stessi se mantengono le caratteristiche per le quali li avevamo scelti)?
Io sono totalmente incapace di fare back test, dovrei mettermi su un grafico daily ed andare a vedere un anno intero per molti titoli, se qualcuno è un po' più smart si faccia avanti.
L'idea è quella di selezionare dei titoli primari, magari con buoni fondamentali , non correlati fra loro, ma non dargli fiducia cieca, assecondare il mercato che ci dirà dove vuole andare. Condire il tutto con un sostanzioso dividendo.
Ognuno può mettere i parametri che vuole, si compra solo se l'indice S&P 500 è sopra la mm200gg, per esempio, oppure ecc ecc., ma io la farei più semplice possibile.

 

[tex65]

Ciao, ti dicevo l'idea in se non è sbagliata, se ho tempo stamani ti butto giu' un file in Excel per un solo titolo per verifica.
I dati li prendiamo dall'amico Xinian non dal grafico.
Lascia stare l'sp500. Il filtro mettilo sul titolo stesso o sull'indice che va a comporre il titolo.

 

[feffo70]

Ciao, ti dicevo l'idea in se non è sbagliata, se ho tempo stamani ti butto giu' un file in Excel per un solo titolo per verifica.
I dati li prendiamo dall'amico Xinian non dal grafico.
Lascia stare l'sp500. Il filtro mettilo sul titolo stesso o sull'indice che va a comporre il titolo.

Ok quando hai tempo vediamo che succede
Il filtro l'ho citato a titolo di esempio per chi volesse ampliare la cosa, io non lo metterei proprio comprerei tutto a mercato il 2 gennaio...gambler...method

 

[tex65]

Ok quando hai tempo vediamo che succede
Il filtro l'ho citato a titolo di esempio per chi volesse ampliare la cosa, io non lo metterei proprio comprerei tutto a mercato il 2 gennaio...gambler...method

Prove effettuate sul tiolo Eni danno risultato negativo, meglio mantenere il titolo e basta, incassando i cospicui dividendi.
vedi il file in allegato, bye

Vedi l'allegato Prove eni 05.09.14.xls

 

[feffo70]

Prove effettuate sul tiolo Eni danno risultato negativo, meglio mantenere il titolo e basta, incassando i cospicui dividendi.
vedi il file in allegato, bye

Vedi l'allegato 297097

Grazie della prova,
ma il cuore del ragionamento è proprio quello di acquistare il listino e ovviamente non volendo acquistare tutto il listino diciamo uno per settore, ma i titoli devono essere almeno una decina e forse nel suo complesso può funzionare. Entra in funzione il money management, perchè quelli sbagliati si fermano al 10%, qualcuno giusto potrebbe correre anche molto.
Diversamente è come testare se lo stop del 10% avrebbe retto in un anno su un titolo. Anche se avessi avuto una risposta positiva non avrebbe avuto un gran senso.
Te lo avevo detto che era un lavoraccio

 

[tex65]

Grazie della prova,
ma il cuore del ragionamento è proprio quello di acquistare il listino e ovviamente non volendo acquistare tutto il listino diciamo uno per settore, ma i titoli devono essere almeno una decina e forse nel suo complesso può funzionare. Entra in funzione il money management, perchè quelli sbagliati si fermano al 10%, qualcuno giusto potrebbe correre anche molto.
Diversamente è come testare se lo stop del 10% avrebbe retto in un anno su un titolo. Anche se avessi avuto una risposta positiva non avrebbe avuto un gran senso.
Te lo avevo detto che era un lavoraccio

- di niente mi sono divertito e ho fatto ripasso, il file resta a disposizione come architettura per chi vuol fare altre prove
- si è come uno stop loss generico che insieme a quelli da panico fanno da plancton alle balene
- credo meglio acquistare titoli il 1° ottobre anziché il 1° gennaio, per l'effetto window dressing
- perché dicevi non un etf, quelli a leva 1 che incassano i dividendi, e perché aggiungo io non piu' etf su piu' indici mondiali, che so' cina giappone india usa brasile etc.?
- provare provare e riprova è la strada giusta, la curiosità. Ed intanto tenersi quel poco di funzionante nel tempo, che abbiamo.
ciao

 

[feffo70]

- di niente mi sono divertito e ho fatto ripasso, il file resta a disposizione come architettura per chi vuol fare altre prove
- si è come uno stop loss generico che insieme a quelli da panico fanno da plancton alle balene
- credo meglio acquistare titoli il 1° ottobre anziché il 1° gennaio, per l'effetto window dressing
- perché dicevi non un etf, quelli a leva 1 che incassano i dividendi, e perché aggiungo io non piu' etf su piu' indici mondiali, che so' cina giappone india usa brasile etc.?
- provare provare e riprova è la strada giusta, la curiosità. Ed intanto tenersi quel poco di funzionante nel tempo, che abbiamo.
ciao

Ok vada per ottobre, rientro alla piena attività e si va verso Natale giusto è la vetrina di cui parlavi?
Sull'ETF non sono d'accordo può andare ma è un'altra cosa, le borse mondiali sono tutte uguali se sale l'america sale tutto se scende scende tutto.
Il fatto di andare su molti titoli significa che alcuni sovraperformeranno l'indice altri lo sottoperformeranno. L'idea è di stoppare quelli che vanno male e di guadagnare molto di più su quelli che vanno bene. La differenza tra queste due parti + i dividendi dovrebbe essere l'incasso e si spera il guadagno.