un momento per il mio TS

[spaghetto]

Volevo chiedere ai piu' esperti di TS.
Ho sviluppato un TS.
Allego l'immagine dal gen 1999 a sett 2009 la curva dei guadagni e perdite del mio TS testato sul FTSEMIB.
In 10 anni circa con un capitale di 100.000 euro il profitto è di 49.400 euro circa, senza leva.
Ho provato a testarlo su altri indici ma non funziona cosi bene...
il funzionamento è abbstanza semplice il capitale è sempre investito totalmente in long o short con stop profit e stop loss, e si basa sull'indicatore Momentum.

Vorrei confrontarmi e capire se è una ciofeca o meno...

perchè non funziona bene con gli altri indici... con alcuni titoli non rende assolutmanete anzi da un profitto negativo...
49.400 euro su capitale da 100.000 euro in 10 anni senza leva è un buon rendimento?...

 

[FeRR@]

Ciao spaghetto. Ti rispondo, visto che non l'ha fatto ancora nessuno, un po di corsa (vista l'ora), terra-terra visto che mi sembri agli inizi con i TS.

49mila euro senza leva, sono da intendersi come il 49% di rendimenti in 10 anni di trading, ovvero un 4,9% annuo. Da qui ti verrà facile comprendere che non si tratta di un rendimento eccezionale. Ovviamente se l'operatività fosse applicata a un future avresti 50mila punti circa, per un totale di 250mila euro (con 1 contratto fib), pari al 25% annuo. Tralasciamo ovviamente al momento il problema della svalutazione causa inflazione in questi 10 anni.

Rendimento quindi basso senza leva, accettabile con operatività futures; ma il DD a occhio mi sembra altino e fatto proprio recentemente. Siamo attorno ai 10mila euro; 10% del capitale iniziale senza leva, 10mila punti se ragioniamo in futures (50mila euro). Significa perdere nel giro di 3-4 mesi circa il 20% dei guadagno cumulati in 10 anni, pari a circa il 50% del capitale iniziale. Questo è indubbiamente il dato più allarmante.

Per quanto riguarda gli scarsi profitti su altri indici posso dirti questo ... teoria e didattica affermano che un sistema davvero solido si comporta sufficientemente bene anche su timeframe e asset differenti. Per esperienza posso consigliarti di non impuntarti troppo su questo punto e piuttosto prestare la massima attenzione a fattori come DD, replicabilità dei segnali generati e possibile effetto psicologico nella loro applicazione reale.

Spero di esserti stato d'aiuto. Saluti

 

[spaghetto]

Bene ho perfezionato il mio TS ora opera solo se si verificano due condizioni altrimenti sta fermo... allego immagine.... scusa Ferr@ ma che vo' dì DD???

da 100.000 euro passiamo a 560.000 in 10 anni senza effetto leva.

 

[FeRR@]

Il DD è il Drawdown, ovvero la perdita massima generata dal ts (ovvero la flessione massima dell'equity line)

Al di là della cifra dei gain, ben più consistente, vedrai da te che questa equity line è più costante e regolare della precedente. Anche qui però DD molto alto, a occhio sui 50mila su un gain di 350mila (in quel momento, maggio 2007 a occhio). Altri fattori da valutare sono la replicabilità delle operazioni, la gestione psicologica, il numero di operazioni ecc.

Visto che non ti aveva ancora risposto nessuno ho voluto darti un'idea di massima, ancora molto ma molto superficiale, sulla valutazione di un ts. Ora tocca a te approfondire l'argomento, studiare, applicarti e provare.