Trading_Systems: le basi Un ts usato a mercato dal 2008 come spunto per riflessioni e idee

Ronzy2001

Forumer storico
Salve a tutti.

Andiamo subito al sodo :D.
Inutile negarlo, ogni uno di noi dopo aver trafficato per un pò con i TS arriva ad un risultato di back test estremamente promettente.
Inutile negare anche che il tentativo poi di andare sul mercato reale con questi sistemi si traduce quasi sempre in un risultato totalmente diverso da quanto promesso in test.

Per me le cose sono cambiate, quando mi sono reso conto che nella realizzazione dei ts, tutti tendiamo a prenderci in giro da soli, di fatto barando spudoratamente e purtroppo spesso inconsapevolmente nella realizzazione degli stessi.

La mia intenzione qui è di postare una serie di dati su uno dei ts che compongono la mia strategia da inizio 2008 e che sebbene ora in una fase laterale prolungata, ha generato profitti di tutti rispetto ed è ad oggi ancora attivo. Quindi non vi mostrerò un ts che fa faville ma un ts in difficoltà.

La discussione quindi che vorrei avviare qui non è incentrata su cosa il TS fa, ma su tutti gli aspetti che secondo me è difficile considerare fino a quando non si è passato diverso tempo sul mercato reale, pagando il giusto tributo di sangue.

Il tutto riassumubile nel classico tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare...:D

Spero possa essere di interesse e spunto anche per me.
Nei prossimi giorni inizierò a postare un pò di materiale.
 
Condivido le tue impressioni iniziali e sono disposto a scambiare idee per la costruzione di trading system "onesti" e non con risultati ottimizzati per sollevare la nostra psiche.
 
Cosa deve fare un TS?

Io credo che chiunque inizi a sviluppare TS, me compreso, commetta un errore madornale, che pregiudica da subito tutto il successivo lavoro.

Cercare di creare un sistema capace di generare profitti con regolarità e costanza in ogni condizione di mercato e personalmente ritengo non sia possibile.
Ma se è impossibile ottenere questo tipo di risultato in forward test o a mercato, è invece possibilissimo ottenerlo in back test andando per tentativi. Prima o poi si incappa in una combiazione di parametri che regala l'illusione di un TS sempre performante. Illusione che di solito viene rapidamente smentita in forward test o peggio ancora a mercato.

A questo punto la mia conclusione è che i ts non devono essere costruiti nell'ottica di guadagnare sempre, ma di non perdere mai.
Ovvero sistemi che non siano generatori di performance, ma gestori di rischio.
Motivo per il quale, la resa totale che tutti tendono a guardare come parametro principale per la valutazione di ogni modifica è secondo me il più inutile.
 
Io credo che chiunque inizi a sviluppare TS, me compreso, commetta un errore madornale, che pregiudica da subito tutto il successivo lavoro.

Cercare di creare un sistema capace di generare profitti con regolarità e costanza in ogni condizione di mercato e personalmente ritengo non sia possibile.
Ma se è impossibile ottenere questo tipo di risultato in forward test o a mercato, è invece possibilissimo ottenerlo in back test andando per tentativi. Prima o poi si incappa in una combiazione di parametri che regala l'illusione di un TS sempre performante. Illusione che di solito viene rapidamente smentita in forward test o peggio ancora a mercato.

A questo punto la mia conclusione è che i ts non devono essere costruiti nell'ottica di guadagnare sempre, ma di non perdere mai.
Ovvero sistemi che non siano generatori di performance, ma gestori di rischio.
Motivo per il quale, la resa totale che tutti tendono a guardare come parametro principale per la valutazione di ogni modifica è secondo me il più inutile.

No ai mandinghi, si ai normolinei robusti, regolari, parsimoniosi :D
 
Ciao, occorrerebbe definire oggettivamente cosa è il rischio e quali sono le possibili azioni di mitigazione.
 
Ciao, occorrerebbe definire oggettivamente cosa è il rischio e quali sono le possibili azioni di mitigazione.

Per me il rischio è rappresentato da massimo DD storico su back test estesi ad almeno 5 anni.
Il doppio o il triplo ,a seconda dei casi, del DD storico è il rischio che io assumo nel momento in qui avvio il sistema a mercato, partendo sempre dal presupposto che il ts sia destinato a fallire e non a performare.
Per quanto mi riguarda, una volta presa questa decisione, fino a quando il sistema non viola questo parametro è da me seguito fedelmente e a discrezionalità sempre nulla.
 
Deve intendersi max DD su trades che sono andati anche a buon fine?

Faccio un esempio, così ci capiamo subito.

+80
+100
-20
-30
+20
+10
-50
+80
+70
+100

Il massimo DD è costituito dalla serie -20,-30,+20,+10,-50, ovvero un max DD pari a 70.
E ovvio che se io inizialmente avessi stabilito di perdere o in ogni caso di non poter sostenere una perdita superiore a 50, avrei dovuto fermare il ts e incassare la perdita, indipendentemente dal successivo recupero del sistema.
E ovvio che il max DD è il nemico numero uno e tutti gli sforzi nei ts devono essere concentrati nel combattere lui, più che generare profitti.
 
Ecco il sistema oggetto del TH utilizzato sul FIB, del quale vorrei sommariamente descrivere gli step operativi.
La EQ si riferise alle performance del sistema, cosiderando 5 euro a punto FIB, ovvero 25 euro a tick, e conteggiando costi per 31 euro ad eseguito (62 ad operazione), ovvero 6 euro di commissioni + 1 tick in ingresso e 1 in uscita di slippage.
Il mio slippage reale sul fib è pari mediamente a 1.8, quindi in questo caso sovrastimo i costi.


L'area blu è il periodo storico utilizzato per lo sviluppo e il test del sistema, che sarà oggetto di successivo post.
Il sistema rispetta i parametri funzionali da me stabiliti ed è quindi possibile pensare di utilizzarlo a mercato.
Qui per ora evidenzio solo che in back test il sistema presenta un max DD pari a 8600 euro, quindi io assumo un rischio pari a 17200 euro.

Area rossa. Il sistema gira in forward test e ogni giorno vengono confrontati i segnali prodotti nel log con il back test, per assicurarsi che non ci siano bug e/o anomalie tali da produrre discordanze tra realta e back test.
Alla fine del periodo di forward test il ts non solo mantiene i la performance attesa, ma sovraperforma.

Area verde scuro. Il ts è da me avviato a mercato e con relativa rapidità produce un profitto pari al rischio assunto, ovvero 17200 euro. Da questo momento per me il ts lavora a rischio zero.

Area verde chiaro. Grazie alla eccezionale combinazione di trend e volatilità che il mercato sviluppa, il ts continua a produrre profitti per lungo tempo, ritoccando il max DD a 10.000 euro circa, quindi ampiamente nei parametri fissati.

Verso Novembre 2008, improvvisamente il mercato cambia pelle e il ts non riesce più a generare profitti. Riesce però a sostenere i costi di transazione senza mai ritoccare il max DD. Il TS è ad oggi ancora attivo.
 

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