x alan (a/F)

[Issue]

Acronimo di azioni/future

prendiamo le 30 azioni del mib30,inseriamo i dati(open,max ,min,closed almeno di 6 mesi)di ogni azione in Genio 3.Ora selezioniamo SOLO quelle che sono in Long.Dividiamo in parti uguali quelle in long e compriamo l'equivalente di un fib/minifib.Vendiamo un fib/minifib.
Cambiamo l'azione che va in short con la nuova che va in long.
Genio 3 pero' va settato in maniere diversa.
I risultati?.... incredibili!!!!!!

Quando avro' tempo postero' le simulazioni

Ciao
Issue

 

[alan1]

I risultati dipendono dal TS,

rendere Neutral con la vendita del future questa strategià è molto difficile, forse si fa prima a vendere allo scoperto i titoli Short.

Per rendere il tutto Market Neutral, bisognerebbe bilanciare i titoli ad ogni segnale /non solamente venderli o conprarli, il tutto è molto complicato, tanto varrebbe installare un canonico L/S MN.

Ricordo che la strategia MN serve per ridurre il rischio e quindi amplivicare l'efficienza, non ad amplificare la performance.