I Contenuti più Recenti di Gianni51

Buon giorno, se c'e' qualcuno che vuole aggiungere alle interessantissime discussioni che fate anche quest'altra per scambiare qualche opinione con un trader che ( come disse Andreotti ) pensa male degli altri ( quindi fa peccato ma quasi sempre ci azzecca ). Volevo parlare dell'esercizio delle...

Ti ringrazio della risposta Ero sicuro che mi avresti dato ragione ( per il fatto che prima di me hai provato a percorrere la strata che sto cercandodi percorrere :) ) Ed e' per questo che quando sento parlare di indicatori piu' predittivi di quelli attualmente in uso, apro le orecchie...

Ok. Sapere che la massima volatilita' di un'opzione con vita residua n giorni e' stata 70%, magari 19 mesi fa quando ci fu on'OPA ( sto inventando chiaramente ), e sapere che l'ultimo valore della volatilita' delle opzioni con vita residua n giorni ( prendendo lo stesso lo stesso campionamento...

Hai perfettamente ragione, non si parla di volatilita' implicita ma volatilita' storica. E' normale che se devo diagrammare non la volalita' implicita Max e Min per ogni periodo di vita residua dell'opzione ma la differenza fra la volatilita' e quella del mese precedente, devo riorganizzare il...

Ciao, grazie ancora del tempo che dedichi alla discussione. Ho bisogno di tempo per leggere con attenzione tutto cio' che hai postato, quindi per il momento rispondo solo a cio' che sto quotando. Se per esempio, negli ultimi 12 ( o 24 mesi ) la massima variazione fra la volatilita' di un mese...

Ciao Cren, ti ringrazio della disponibilita al dialogo e del link che mi hai mandato. Riecapitoliamo. Per decidere se conviene o no fare un'operazione piuttosto che un altra dobbiamo per forza di cose confrontare la volatilita' implicita prezzata dal MM con una nostra previsione di volatilita'...

Per me, senza sottostante hai fatto una Butterfly molto larga. Non so se a rischio maggiore o minore di zero. Dipende dai prezzi di ingresso. Non so se sbaglio, ma per me e' cosi. Gianni

Previsioni della volatilita' futura. Ciao Cren e Ciao Imar, ho notato i vs. interventi dell'anno scorso in un tread ( MathLab Volatility ) di un'altro forum in cui discutevate delle formule di Garman e Klass, Parkinson e per ultima quella di YangZang, di cui Cren ha allegato un bel listato VBA...

Ti ringrazio della risposta ed anche dell'"esame" che mi hai fatto e che ho superato. Pero' quando mi rispondi e poi cambi argomento avvisami che non c'entra con quanto da me chiesto. Mi sono scervellato per capire perche' mi rispondevi con quell'esempio ed ho immaginato anche di essere...

Hull pag. 263: " Scegliere un valore appropriato per n non e' facile. <<Ceteris Paribus >>, piu' dati si usano maggiore e' l'accuratezza. Tuttavia la volatilita' cambia nel tempo ed i dati troppo vecchi possono essere non rilevanti per prevedere il futuro. Un compromesso che sembra funzionare...

Ti ringrazio per il link, sopratutto perche', girovagando nel Wilmott Forum, ho trovato menzionato il seguente testo: " Paul Wilmott - Quantitative Finance - 2a Ed, " ( che mi sono gia' procurato ) e devo dire che sono 1402 pagine di scienza delle opzioni ( chiaramente per voi sicuramente e'...

Ciao, ci siamo sentiti qualche tempo fa per una discussione sui " Guru delle Opzioni", forse ricordi. Ho seguito con molta attenzione questo tread, che e' veramente interessante ed ha come partecipanti ben altro che " I guru delle opzioni " ( vedi GiuliaP, Cren, Cammello, Imar e tanti altri...