2 TS: Nebbiolo e Montecristo
- Creatore Discussione Tortuga72
- Data di Inizio
robom1
Forumer storico
Ciao Tortuga, scusa per il ritardo nella risposta.
Prendo ad esempio il ts pinco pallo che dal nome è tutto un programma.
nella sesta riga del report mi sono posizionato nelle colonne che mi interessavano ed in particolare occorre verificare la sesta riga.
Il suo draw down è del -1,92% pero' alla fine la chiusura dell'operazione è di un 6,48% positivo.
A mio avviso occorrerebbe esaminare da un punto di vista teorico/pratico anche i ritracciamenti dell'equity dalla sua entry (magari all'inizio senza inserire uno stop loss preventivo) al fine di esaminare la deviazione dei ritracciamenti dalla sua media (magari prendendo un 95% dei ritracciamenti si riesce a cambiare in maniera significativa la curva dell'equity cosi come la bollinger fa sui prezzi).
Spero di essermi spiegato ma non sono mica tanto sicuro.
Tortuga72
Forumer attivo
Provo a dare un'interpretazione.
Su alcuni libri si legge che lo stop loss è una delle ultime cose che bisogna mettere in un sistema......prima costruisci il motore del sistema, lo lasci girare stop and reverse e poi gli metti su il risk management (stop loss, take profit, trailing). In questa ottica uno dei criteri per settare lo stop loss potrebbe essere quello di vedere il draw down medio delle operazioni o meglio ancora avere una distribuzione dei drawdown delle singole operazioni, se scopro che in una certa % di volte quando la posizione perde l'x% poi andrà sicuramente a chiudere in perdita posso fissare lo stop loss proprio su quell'x%.
Dico però che sinceramente non l'ho mai provata nella pratica anche perchè mi riesce difficile pensare a sistemi stop and reverse (ma questo è un mio limite). Quando cerco un breakout o un set up di prezzo mi devo difendere dai falsi segnali e quindi, oltre ai filtri, lo stop loss è quasi, lasciami dire, parte integrante del motore.
So che Stridsman nel suo libro parla dell'utilità del dd medio e della escursione massima negativa della posizione, magari me lo vado a rileggere nel week end........
