2 TS: Nebbiolo e Montecristo
- Creatore Discussione Tortuga72
- Data di Inizio
claudios
Forumer storico
Trading Systems 
(5 Lettori)
Studio, creazione e test di Trading Systems a sorgente libera.
non ho trovato la sorgente libera...
c'è?
(5 Lettori) Studio, creazione e test di Trading Systems a sorgente libera.
non ho trovato la sorgente libera...
c'è?
Tortuga72
Forumer attivo
Ciao Claudio
no, la sorgente "libera" al momento non c'è, non è che ci siano dietro chissà quali invenzioni e segreti....ho semplicemente fatto un taglia e incolla di concetti conosciuti e pubblicati nei libri......tuttavia per il momento non me la sento di rendere pubblico il codice, alla fine dell'anno di esperimento vedremo...
Posso solo ricordare quello che ho scritto nel messaggio di apertura di questo 3d, l'obiettivo non è di far vedere agli altri quanto belle siano le equity dei due sistemi (tant'è che in questo momento sono in equity negativa....
) ma bensì "quello di verificare per un anno come si affrontano le varie fasi del TS, dai dd (inevitabili) ai picchi di equity....oltre all'ipotesi peggiore.....la chiusura dei sistemi".
Forse mi sbaglierò (sicuramente non ho alle spalle decenni di esperienza nei trading system) ma piano piano mi sono fatto l'idea che il difficile non è inventarsi un TS che possa funzionare nel "medio periodo" (al di là di non cadere in facili illusioni date dalla sovraottimizzazione o dal codice che retroagisce certe operazioni), ma la cosa dura è seguire il sistema
.
Ti dirò che per quanto mi riguarda dalla fine di settembre più o meno tutti i miei (pochi) sistemi non cavano fuori un ragno dal buco.......siamo in laterale e la congestione sull'azionario è stretta, sia sul nostro mercato ma ancora di più su quelli esteri. Per quanto tempo si può andare avanti ? Ora il DD è ancora limitato ma se continuiamo così ancora per 3/4 mesi.....ce la sì fa a sopportare questo ? Quando si vedono le equity su scala decennale sembra tutto bello.....ma personalmente dal 2004 al 2006 avrei fatto molta....molta fatica a seguire NEBBIOLO e MONTECRISTO
Ciao
no, la sorgente "libera" al momento non c'è, non è che ci siano dietro chissà quali invenzioni e segreti....ho semplicemente fatto un taglia e incolla di concetti conosciuti e pubblicati nei libri......tuttavia per il momento non me la sento di rendere pubblico il codice, alla fine dell'anno di esperimento vedremo...
Posso solo ricordare quello che ho scritto nel messaggio di apertura di questo 3d, l'obiettivo non è di far vedere agli altri quanto belle siano le equity dei due sistemi (tant'è che in questo momento sono in equity negativa....
) ma bensì "quello di verificare per un anno come si affrontano le varie fasi del TS, dai dd (inevitabili) ai picchi di equity....oltre all'ipotesi peggiore.....la chiusura dei sistemi".Forse mi sbaglierò (sicuramente non ho alle spalle decenni di esperienza nei trading system) ma piano piano mi sono fatto l'idea che il difficile non è inventarsi un TS che possa funzionare nel "medio periodo" (al di là di non cadere in facili illusioni date dalla sovraottimizzazione o dal codice che retroagisce certe operazioni), ma la cosa dura è seguire il sistema
.Ti dirò che per quanto mi riguarda dalla fine di settembre più o meno tutti i miei (pochi) sistemi non cavano fuori un ragno dal buco.......siamo in laterale e la congestione sull'azionario è stretta, sia sul nostro mercato ma ancora di più su quelli esteri. Per quanto tempo si può andare avanti ? Ora il DD è ancora limitato ma se continuiamo così ancora per 3/4 mesi.....ce la sì fa a sopportare questo ? Quando si vedono le equity su scala decennale sembra tutto bello.....ma personalmente dal 2004 al 2006 avrei fatto molta....molta fatica a seguire NEBBIOLO e MONTECRISTO
Ciao
claudios
Forumer storico
ogni ts ha un ciclo di vita:
va male
va benino
va bene
va benino
va male....
lo scopo di chi fa trading è di trovare un ts che va bene ed utilizzarlo per la fase successiva in cui va benino.
Di solito scegliere un ts che va bene per un periodo ed utilizzarlo per un periodo molto più breve per intercettare una frazione della fase discendente ma positiva è statisticamente redditizio. Cioè sono più le volte che funziona, soprattutto se i parametri sono pochi, ma non funziona sempre.
Se parti già con un'equity negativa può dissanguarti troppo prima di ripartire...
Tortuga72
Forumer attivo
condivido abbastanza quello che hai detto, solo una precisazione, l'equity negativa ce l'ho considerando le operazioni da quando ho iniziato a postarle sul 3d (quindi considerando solo le 5 operazioni fatte negli ultimi mesi). Considerando anche il passato l'inclinazione dell'equity è ancora ben intonata
