ADI con ETF

[reef]

Sto facendo alcune prove con gli indicatori DJ (EURO)STOXX per settori merceologici. Poi provero' anche i MSCI per area geografica.
L'obiettivo e' valutare la fattibilita' di una strategia con gli ETF, anche se i costi per un'operatività "vivace" possono incidere sensibilmente.

L'import in ADI promette bene, anche se probabilmente c'e' da fare un tuning mirato con i parametri di ADI.

Se qualcuno vuole provare lascio il link per il file.

Saluti

reef

http://www.finanzaonline.com/forum/...ff4a69871480b8a1d4&postid=4117509#post4117509

 

[alan1]

Non riesco ad aprirlo.

 

[reef]

Non riesco ad aprirlo.

Devi rinominare il file come ZIP e unzipparlo, dentro ci trovi il CSV da importare in Excel (ADI Archivio).
Se vuoi l'XLS direttamente devi dirmi come fare a fartelo avere, perche' e' circa 450K.
Ciao

 

[alan1]

Noente da fare

 

[Taz]

Noente da fare

Ciao Alan , te lo inviato a casa il file

 

[alan1]

Ricevuto .

I benchmark DJ Eurostoxx sono scaricabili dal sito ufficiale, e li avevo già provati da tempo (ho ugualmente voluto vedere il tuo file), utili soprattutto perchè hanno uno storico di 20 anni.

Sarebbero invece molto più interessanti i benchmark MSCI settoriali.

Qualcuno sa dove trovarli?

 

[reef]

Ricevuto .

I benchmark DJ Eurostoxx sono scaricabili dal sito ufficiale, e li avevo già provati da tempo (ho ugualmente voluto vedere il tuo file), utili soprattutto perchè hanno uno storico di 20 anni.

Sarebbero invece molto più interessanti i benchmark MSCI settoriali.

Qualcuno sa dove trovarli?

No, li cercavo anch'io, pero' ho trovato i FTSE Global qui

http://it.finsearch.yahoo.com/searc...gion&s=it_sort&tag_t=i&tag_n=ftse+glob&tag_x=

Li trovo parecchio interessanti perche' di supporto ad ETF disponibili sullo XETRA.

Mi piacerebbe sapere cosa pensi del fatto di applicare ADI (o ADM) direttamente ai benchmark, quidni agli ETF. Potrebbe essere parametrizzato con una risposta un po' piu' rapida (vedi caso esemplare del Giappone di questi giorni) pur tenendo conto del fatto che il trading degli ETF costa caro.

Ciao

 

[alan1]

Gli FT li ho trovati anch'io, ma non sono completamente rappresentativi alla stregua dei DJ.

Per usarlo direttamente con i benchmark occorre trovare benchmark adatti (MSCI, e per ora non saprei dove rimediare gli aggiornamenti quotidiani) e poi strumenti che usano quei bencmark come sottostante.

Gli ETF settoriali (ammesso di trovarne di adatti) sono decisamente poco liquidi, lo spread si aggira mediamente sull'1%;
12 tradate all'anno costerebbero il 2%, quanto la gestione di un fondo, con lo svantaggio di dover operare a mercati aperti, mentre i fondi li posso switchare anche la sera dopo l'aggiornamento.