non capisco ..le linee verdi e rossa che sarebbero .. ?
Il comportamento di 2 TS forse ..?
Se sì .. il verde sarebbe leggermente più rischioso-più volatile,
ma più performante ...ma non ho capito se siano 2 ts o altro ...
.
Grazie G. della domanda/ipotesi.
Allora tutti i ts esaminati sono MULTIDAY. La curva A rappresenta la somma algebrica dei risultati di Regolo TX+Incro+Daily di Sabby diviso 3, mentre la curva A + B e' la somma dei primi 3 + Tsi + ts Mese e diviso 5.
I risultati sono indicativi ed approssimati e si riferiscono alle operazioni già chiuse dal 01/01/13 e sono al netto di commissioni 14/5 e.
Esaminando la curva verde sembra migliore anche se ha un DD maggiore, inoltre nel 2014 va molto meglio della media in rosso.
Mentre se fossimo stati investiti sul fib passivamente senza segnali avremmo fatto di piu', c.a 5.000 pp., ma il DD sarebbe stato di 3.000 pp., mentre utilizzando queste medie il DD non arriva a 1.000 pp..
Ora la mia questione diventa
se disponiamo di 5 sistemi di trading e monitorando periodicamente i loro risultati e se positivi in un periodo decentemente lungo:
-
e' meglio utilizzare i primi i piu' performanti (ad esempio 3, della linea A), oppure seguire tutti e 5 sperando di diminuire il DD?
Questo era il mio quesito.
P.S. 1 La questione riguardo la diminuiazione del rischio aumentando il n° di sistemi è già stata affrontata nel passato sia nel 3d Overfitting, sia in quella del nuovo "accrocco di Marofib", ed ognuno resta della propria opinione, non conviene alimentare altri contrasti, ma ponendo per semplicità che sia cmq valida, per non bloccare o disperdere questa eventuale discussione, cerchiamo di verificarla in modo visivo su un grafico semplificato, ed aderente ai sistemi che stiamo davvero recentemente utilizzando nella realtà, sperando di capire qualcosa anche io. Ripeto potendo scegliere,
è meglio:
- un unico ts (quello piu' performante nel lungo periodo)
- alcuni scegliendone solo alcuni tra i migliori disponibili
- molti ts (purchè positivi nel lungo) e che utilizzino possibilmente strategie scorrelate, al limite 1 (il migliore) per ogni singola strategia.
Come vedi si mette in discussione il progetto iniziale del 3d, tramite una prova grafica concreta riguardante gli ultimi 16 mesi.
Ed in realtà avrei dovuto mettere seguendo la 1a risposta all'ultima domanda la linea del piu' performante dei 5, quella del ts Incro da solo (che guarda caso è anche il piu' semplice costruttivamente, vorrà dire qualcosa?).
P.S. 2 La linea verde rappresenta 3 ts che sono piu' o meno tutti dei TREND FOLLOWER (piu' o meno reattivi o lenti nel fornire segnali), mentre i 2 ts aggiunti sono: un quasi MEAN REVERTING (controtrend) ed uno STATISTICO di calendario.
P.S. 3 Il ts Mese sta andando male
da inizio 2014, in quanto troppo ottimizzato rispetto alle due strategie combinate (di cui non è purtroppo una media) alle quali si era ispirato: l' effetto Stagionalità e l' effetto Fine Mese. Ne riparliamo volentieri!
