Trading_Systems: le basi Arlecchino 14 il t.s.

[tex65]

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.

Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Apertura 29/08/14 (Open 22° di 22)
Long Chiusura 03/09/14 (Close 3° di 22)
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 24.08.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....0..(Flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare.................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Short da 21.565 (26/06/14) ...........................................-1......(-1.108,44)
C) Mese: Long da 19.420 (12/08/14) resta Long fino al 29/08.....+1.....(-1.889,00)
D) Da progettare..................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Agosto 2014.........................................................
B..xx/08/14................................................ ....................................................................
C..04/08/14.-595-8-0,16=.-603,16....12/08.+1.055-8-0,16=.+1.046,84........................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.

Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Apertura 29/08/14 (Open 22° di 22)
Long Chiusura 03/09/14 (Close 3° di 22)
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

Sfatiamo un falso mito

Ciclo lunare del Fib:

 

[tex65]

Il mito del max sulla luna nuova e del min sulla luna piena non funziona. Non ha funzionato nel passato e non sta funzionando nel 2014, perlomeno sul future nostrano.
La linea nera (tutti i 19 anni) ha un andamento quasi reciproco con la linea verde (ultimi 10 anni).
Per quanto riguarda la linea azzurra (media delle medie dei 19 e degli ultimi 10 anni) c'è in effetti un minimo intorno al giorno di luna piena, ma è un minimo relativo.
Mentre il o i max seppur abbiano una certa minima ripetitività, non si trovano ne' sulla luna nuova ne sul 1° o sul 3° quarto.
Volendo sfruttare quel minimo di comportamento statistico si dovrebbe entrare short a metà tra luna nuova e 1° quarto e reversare Long un po' dopo il 3° quarto (quando la luna inizia a formare la C simbolo anche del mondo islamico!?).
Si otterrebbe un rendimento medio % dello 0,53+0,53=1,06% per ogni ciclo lunare (ce ne sono 12,3 all'anno), per un totale del 15,00% lordo all'anno leva 1.
Ma solo se tutto si comportasse come la media degli anni passati.

Il rendimento risulta pero'leggermente inferiore a quello del comportamento tipico del mese SOLARE (14,64% all'anno), e sappiamo tutti provandolo fuori del campione sul campo, nel ts Mese in Arlecchino 14, come è andata.
In realtà, chi mi aveva dato spunto per fare questa prova, mi aveva avvertito che non tutti i mesi lunari dell'anno si comportano allo stesso modo, dipende anche dalla COSTELLAZIONE sotto il quale procede (qualcun altro parla addirittura anche dei cicli delle macchie solari).
Va be la prova andava fatta, e la terminerò esaminando anche il comportamento dei singoli mesi lunari dell'anno, dopodiché estendero' la prova anche all'indice dax dove dicono la correlazione sia ancora piu' marcata.

In realtà trovo difficoltà a trarre giovamento dalla parte statistica del sistema a 4, e dire che le ho provate tutte riguardo il comportamento tipico del:
- giorno
- della settimana
- del mese
- dell'anno (l'unico che continua a funzionare)
- e da ultimo del mese lunare.
A questo punto non è escluso che dal 2015 Arlecchino passi a sistemi solo:
- Trend following
- Multiday
Le uniche sottospecie che funzionano in tutte le stagioni!

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 31.08.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....0..(Flat)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare.................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 20.615 (27/08/14) ..........................................+1.+941,84(-166,60)
C) Mese: Short da 20.400 (29/08/14) resta Long fino al 29/08.....-1.+971,84(-917,16)
D) Da progettare..................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Agosto 2014........................................................
B..27/08/14.+950-8-0,16=.+941,84.................................................................................
C..04/08/14.-595-8-0,16=.-603,16....12/08.+1.055-8-0,16=.+1.046,84........................
C..29/08/14.+980-8-0,16=.+971,84................................................................................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE

Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Chiusura 03/09/14 (Close 3° di 22)
Short Chiusura 15/09/14 (Close 11° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 31.08.14

A 8 mesi dal lancio del nuovo t.s. Arlecchino 14, esaminiamo come di consueto la situazione mensile con il dettaglio delle operazioni già concluse (ora tutte in prova), divise per singolo t.s.,
dal 01/01/14 al 31/08/14: (8 mesi)

ts A (in progetto futuro)
ts B ......-166,60................ =.....-166,60 (+941,84)
ts C ......-917,16................ =.....-917,16 (+1.415,52)
ts D (in progetto futuro)........________________
tot. potenziali:....................=..-1.083,76 (+2.357,36)

CVD, dopo il fallimento delle prove in reale, proseguendo in prova nel mese di Agosto si è recuperato il 68,5% delle perdite subite nei primi 7 mesi dell'anno. Probabilmente il ts C funziona bene nei suoi mesi piu' caratteristici al ribasso d'estate e al rialzo in inverno, che non nelle stagioni intermedie, diamo percio' un punto a favore del ts Stagione che componeva il ts Mario forse abbandonato troppo presto.
Per il ts B Incro c'è da notare che nell'ultima operazione chiusa, si era arrivati nel durante ad un guadagno teorico di 2.000pp. per poi rimangiarsi metà vincita e chiudere a solo +950pp., questo è uno dei punti dolenti e conosciuti delle medie mobili lunghe (o degli incroci), che pero' riescono invece a sfruttare periodi lunghi di trend come il dax dal 2012 al 2014, che l'utilizzo di STOP PROFIT avrebbe lasciato fuori per lungo tempo.
Prove sono state fatte, ma anche li corriamo il rischio di overfittare particolari periodi storici (quasi epoche) e personalmente, come chi mi conosce sa, amo piu' il reverse che il profit.
Considerando anche le operazioni in corso al 31/07 abbiamo:
t.s. B ......-120-8-0,16...........=.....-128,16 e.
t.s. C ........-95-8-0,16...........=.....-103,16 e.
...........................................=.....-231,32 e.
che sommati ai -3.441,12 fanno un totale teorico di -1.315,08 e.,
La parte maggiore delle perdite è imputabile al ts C, che sembra non ricevere molti frutti dal comportamento statistico (giorni di calendario) degli anni passati. Sto effettuando delle prove riguardo la scelta dei gg. di calendario, per decidere se metterlo da parte o sostituirlo con le sue due componenti prese a se stanti, visto che anche lo studio del calendario LUNARE non ha dato i risultati sperati.
Il monitoraggio dei 2 sistemi B e C proseguirà fino a fine 2014.


Qui la situazione al 31.07.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-38.html#post3984142

Qui la situazione al 30.09.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-41.html#post4040181

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 07.09.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)....+2..(Long)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare.................................................................................-.................(-,--)
B) Incro: Long da 20.615 (27/08/14) ...........................................+1...........(-166,60)
C) Mese: Long da 20.830 (03/09/14) resta Long fino al 15/09....+1.-438,16(-1.355,32)
D) Da progettare..................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Settembre 2014...................................................
B..xx/09/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx....................................................................................
C..03/09/14.-430-8-0,16=.-438,16..................................................................................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE

Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Chiusura 15/09/14 (Close 11° di 22)
Long Apertura 24/09/14 (Open 18° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!