Trading_Systems: le basi Arlecchino 14 il t.s.

[tex65]

Nuovo t.s. C Incro 15R

In allegato al msg n.3 il file della nuova versione di Incro.
Torturando le serie storiche dell'indice italiano, secondo i miei soliti criteri, si è cercato di ovviare al problema del dilemma riguardo l'utilizzo di medie mobili semplici (sma) corte o lunghe, utilizzandole entrambe e creando una durata considerevole della fase Flat.
Riguardo il problema del take profit, che proprio di recente ci ha visto assistere a guadagni nel durante una operazione di oltre 2.000 pp. ridursi a metà o meno, si è utilizzato l'RSI (un indicatore altrettanto banale quanto le medie mobili), utilizzando dopo varie prove il settaggio standard a 14 periodi e livelli di ipercomprato/venduto di 80 e 20.
Dopo aver provato l'attivazione del profit sia al superamento dei livelli, che al rientro dopo un superamento, ed anche il superamento di una media del'Rsi stesso, ho deciso di utilizzare per lo Stop Long il rientro e per lo Stop Short il solo superamento.
Come al solito il file è a disposizione di tutti e si accettano critiche e suggerimenti.
Il tempo ci dirà se e quanto questo nuovo t.s. funzionerà anche nel futuro.
Buona Notte e buon inizio di Settimana!

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 30.11.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................+1...(Long)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare......................................................................................-.................(-,--)
B) Incro15R: Flat da 19.940 (24/11/14)............................................0.+611,84(+886,28)
C) Mese: Long da 19.940(24/11/14) resta Long fino al 03/12.+1.-1.198,16(+1.135,44)
D) Da progettare.......................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 30 Novembre 2014.......................................................
B..10/11/14.+1.280-8-0,16=.+1.271,84.....11/11/14.+215-8-0,16=.+206,84.....................
B..12/11/14.+95-8-0,16=.+86,84...............13/11/14.-380-8-0,16=.-388,16.......................
B..19/11/14.-540-8-0,16=.-548,16.............24/11/14.+620-8-0,16=.+611,84.....................
C..05/11/14.+230-8-0,16=.+221,84...........12/11/14.+200-8-0,16=.+191,84.....................
C..17/11/14.-410-8-0,16=.-418,16.............24/11/14.-1.190-8-0,16=.-1.198,16..................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese..
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Short Chiusura 03/12/14 (Close 3° di 22)
Long Chiusura 12/12/14 (Close 10° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

Aggiornamento mensile al 30.11.14

A 11 mesi dal lancio del nuovo t.s. Arlecchino 14, esaminiamo come di consueto la situazione mensile con il dettaglio delle operazioni già concluse (ora tutte in prova), divise per singolo t.s.:

dal 01/01/14 al 30/11/14: (11 mesi)

ts A (in progetto futuro)
ts B .......+886,28.............. =.....+886,28 (+1.241,04)
ts C ....+1.135,44.............. =...+1.135,44 (-1.202,64)
ts D (in progetto futuro)........________________
tot. potenziali:....................=...+2.021,72 (+38,40)

Dopo il forte recupero del mese di Agosto e di Settembre il ts C Mese ha continuato ad incrementare qualcosa anche in ottobre ed in novembre. Probabilmente il ts C funziona bene nei suoi mesi piu' caratteristici al ribasso d'estate e al rialzo in inverno, che non nelle stagioni intermedie, diamo percio' un altro punto a favore del ts Stagione che componeva il ts Mario, forse abbandonato troppo presto.
Per il ts B Incro ritorna finalmente anch'esso in positivo.
E' stat introdotta la nuova versione che dovrebbe diminuire il rischio (metà del tempo lo trascorre Flat) e al contempo proteggere i profitti delle operazioni piu' vincenti.
Proseguiamo cercando di misurare la performance ora in verde, in un periodo di almeno 1 anno.

Considerando le operazioni in corso al 30/10 abbiamo:
t.s. B ...................Flat...........=........+0,00 e.
t.s. C ......+110-8-0,16...........=.....+101,84 e.
............................................=.....+101,84 e.
che sommati ai +2.021,72 fanno un totale teorico di +2.123,00 e.,
Ora i 2 ts sono momentaneamente tornati entrambi in verde.
Il monitoraggio dei 2 sistemi B e C proseguirà fino a fine 2014.

Qui la situazione al 31.10.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-42.html#post4073491

Qui la situazione al 31.12.14:

http://www.investireoggi.it/forum/arlecchino-14-il-t-s-vt80854-44.html#post4124717

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 07.11.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib)................-1...(Short)
--------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare......................................................................................-.................(-,--)
B) Incro15R: Flat da 19.940 (24/11/14)..............................................0.........(+886,28)
C) Mese: Short da 19.960 (03/12/14) resta Short fino al 12/12.....-1.+11,84(+1.147,28)
D) Da progettare.......................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Dicembre 2014.......................................................
B..xx/12/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx....................................................................................
C..03/12/14.+20-8-0,16=.+11,84...........12/12/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx.........................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese.
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:
Long Chiusura 12/12/14 (Close 10° di 22)
Short Chiusura 06/01/15 (Close 3° di 22)

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 14.11.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................0...(Flat)
---------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare......................................................................................-.................(-,--)
B) Incro15R: Short da 19.180 (11/12/14).........................................-1.........(+886,28)
C)Mese:Long da 18.635(12/12/14)resta Long fino al 06/01/15.+1.+1.316,84(+2.464,12)
D) Da progettare.......................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Dicembre 2014.......................................................
B..xx/12/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx.................................................. ..................................
C..03/12/14.+20-8-0,16=.+11,84...........12/12/14.+1.325-8-0,16=.+1.316,84................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese.
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:

Short Chiusura 06/01/15 (Close 3° di 22)
Long ATTENDERE LA NUOVA VERSIONE 2015

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!

 

[tex65]

La situazione
N.B. CHIUSA LA CONTABILITA' tutti i sistemi sono in prova
Indice italiano Situazione al 21.12.14.....ore:..CHIUSURA
Posizione totale attuale Arlecchino (n° ctr. minifib).................0...(Flat)
---------------------------------------------------------------------------------------- pos. op.progr.
A) Da progettare......................................................................................-.................(-,--)
B) Incro15R: Short da 19.180 (11/12/14)........................................-1.........(+886,28)
C)Mese: Long da 18.635 (12/12/14) resta Long fino al 06/01/15....+1.......(+2.464,12)
D) Da progettare.......................................................................................-.................(-,--)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Operazioni mese:......01 - 31 Dicembre 2014.......................................................
B..xx/12/14.+xx-8-0,16=.+xx,xx.................................................. ..................................
C..03/12/14.+20-8-0,16=.+11,84...........12/12/14.+1.325-8-0,16=.+1.316,84................

N.B. La prima fase del 3d si è conclusa con l'abbandono della sperimentazione sul campo,
a causa della perdita eccessiva: -64,28% da inizio 2014 e -83,56% dal 01/07/12..................

Il dettaglio delle operaz. precedenti si trova nel file omonimo al msg n.1 del thread
N.B.1dal 01/07/14 i risultati progressivi non includono piu' il capital gain, ma solo comm.i e tobin tax
N.B.2 Prox agg. tabellina prox fine settimana/mese.
N.B.3 Il funzionamento dei 4 ts è descritto nei msg da 1 a 8 di questo 3d.

 

[tex65]

t.s. C MESE
Le prossime date dei reverse, che sono anche nel file ts Mese all.al msg 3:

Short Chiusura 06/01/15 (Close 3° di 22)
Long ATTENDERE LA NUOVA VERSIONE 2015

E' stata abolita la simulazione margini, con beneficio di tempo recuperato.
E prosegue la sperimentazione (arrendersi mai) ora completamente IN PROVA.
In caso di dubbi sui segnali CHIEDETE!
Altre prove sono in corso, ma come al solito senza fretta!