FTSE Mib Futures Autunno di passione

[mastbell]

Ciao a tutti,
purtroppo quello che si prospetta sul mercato non mi piace affatto.
Fino ad ora i mercati americani hanno tenuto di più rispetto agli europei. Su rottura di 11000 di Dow Jones in chiusura si scende almeno fino a 9500-9600 entro fine ottobre. E' evidente che i mercati non hanno la forza di reagire e i segnali stanno a mano a mano convergendo verso un nuovo affondo ribassista.
Allego grafico del Dow Jones, che sembra pronto a scatenare il panico in tutto il mondo.
La situazione più delicata è sul nostro FTSE-MIB, per il quale seguiranno dei grafici nei prossimi giorni.
Buonanotte,
Amedeo

 

[mastbell]

Dimenticavo...
purtroppo anche il quadro grafico del Volatility Index conferma la view.
Una chiusura giornaliera del VIX sopra 40 implicherebbe l'esplosione della paura e un nuovo ancor più feroce affondo ribassista. E' facile ricordare che quando il VIX sale, essendo indice dell'emozione più irrazionale che esiste, a volte parte come un missile e non dà il tempo di razionalizzare ciò che accade. Prevenire è meglio che curare....
Spero vivamente di sbagliarmi!
Domani potrebbe essere la giornata decisiva per capire se ho toppato o se sarà l'inizio dell'autunno più "caldo" che si ricordi, a furia di bruciar denari.
Vado a farmi una camomilla... buonanotte

 

[mastbell]

Dow Jones - Giornaliero - Aggiornamento

Purtroppo la rottura ribassista s'è verificata come temuto e la strada sembra segnata.
Il tentativo di rimbalzo di oggi è stato piuttosto fiacco e la volatilità continua ad essere elevata. Ieri c'è stato l'incrocio del MACD che mancava per completare il quadro.

 

[mastbell]

VIX - Aggiornamento

La temuta esplosione di ieri, nonostante il gap up, non c'è stata ma il quadro grafico non depone di certo bene. Sembra pronto per ripartire verso l'alto... con le conseguenze che tutti temiamo.

 

[mastbell]

Dow Jones - Settimanale

Il grafico settimanale lascia qualche speranza in più cui aggrapparsi, dato che la media mobile a 200 settimane per ora riesce a sostenere i prezzi.
L'engulfing bearish della settimana appena archiviata però non presagisce nulla di buono e nella prossima settimana ci dovrà essere necessariamente una reazione o si sprofonderà... c'è poco da fare. Sul grafico settimanale in caso di rottura (probabilissima) della suddetta media e dei minimi di oggi si va verso i già citati 9600 e poi c'è spazio addirittura fino a 9000 punti!
Gli indicatori non sono affatto in ipervenduto, anzi sembrano pronti ad accompagnare la fase più cruenta della discesa... si salvi chi può!

 

[tucciotrader]

Video quasi rassicurante

Gallina vecchia fa buon brodo

 

[mastbell]

S&p 500 index

Salve,
in Europa le notizie che si sono susseguite in questi giorni sono state un pretesto per un rimbalzo anche in certi casi abbastanza sostenuto, che sta permettendo di riequilibrare gli eccessi ribassisti di breve; in America la settimana passata sembra invece servita esclusivamente per prendere tempo e rimandare la decisione su che fine andranno a fare i mercati nel futuro prossimo e meno prossimo.
La mia idea l'ho già espressa, e quanto avvenuto in questi giorni non cambia di una virgola quanto mi aspetto, se non forse un pò nei tempi e se ciò effettivamente accadrà sui mercati americani, difficilmente in Europa continueremo a vedere i mercati salire.
Quest'oggi, a differenza della scorsa settimana, prenderò in considerazione lo S&P 500.
La chiusura del 30 settembre è occasione ghiotta per fare il punto della situazione non solo sul breve periodo ma anche e medio e lungo termine, dato che coincide con la chiusura della settimana, del mese e del 3 trimestre dell'anno.
Quindi, ragionando con dati finiti, si può contestualizzare il grafico giornaliero in quello settimanale, quello settimanale in quello mensile e quello mensile in quello trimestrale.
Partiamo dal trimestrale...

 

[mastbell]

Salve,
in Europa le notizie che si sono susseguite in questi giorni sono state un pretesto per un rimbalzo anche in certi casi abbastanza sostenuto, che sta permettendo di riequilibrare gli eccessi ribassisti di breve; in America la settimana passata sembra invece servita esclusivamente per prendere tempo e rimandare la decisione su che fine andranno a fare i mercati nel futuro prossimo e meno prossimo.
La mia idea l'ho già espressa, e quanto avvenuto in questi giorni non cambia di una virgola quanto mi aspetto, se non forse un pò nei tempi e se ciò effettivamente accadrà sui mercati americani, difficilmente in Europa continueremo a vedere i mercati salire.
Quest'oggi, a differenza della scorsa settimana, prenderò in considerazione lo S&P 500.
La chiusura del 30 settembre è occasione ghiotta per fare il punto della situazione non solo sul breve periodo ma anche e medio e lungo termine, dato che coincide con la chiusura della settimana, del mese e del 3 trimestre dell'anno.
Quindi, ragionando con dati finiti, si può contestualizzare il grafico giornaliero in quello settimanale, quello settimanale in quello mensile e quello mensile in quello trimestrale.
Partiamo dal trimestrale...

Questo grafico è tutt'altro che rassicurante... il massimo del mese scorso si candida seriamente a diventare un massimo rilevante sul lungo periodo almeno quanto quelli del 2000 e del 2007. Se effettivamente così dovesse essere, speriamo di no, la differenza che subito salta all'occhio rispetto ai massimi su citati riguarda il mancato test della banda di Bollinger superiore e ciò sarebbe un ulteriore preoccupante indice di debolezza del quadro complessivo di lunghissimo periodo.
Il trimestre appena passato, rispetto a quello precedente di indecisione, ha ritracciato nientemeno che il 38,2% del rialzo dal 2009 a maggio 2011 fermandosi, temporaneamente, a circa 1100 prima di tentare un minimo di rimbalzo.
L'indice, nel massimo di maggio e prima del ritraccio, è andato a sbattere contro la supertrend rossa, la stessa che in passato, quand'era verde, ha sostenuto il rialzo per ben 22 anni, dal 1980 al 2002.
La black candle dell'ultimo trimestre fa un pò impressione per la sua estensione; infatti nel passato a candele ribassiste di tale portata ne sono sempre susseguite ulteriori di violento ribasso. andiamo a guardare il grafico trimestrale in un peiodo di tempo più lungo...

 

[mastbell]

Questo grafico è tutt'altro che rassicurante... il massimo del mese scorso si candida seriamente a diventare un massimo rilevante sul lungo periodo almeno quanto quelli del 2000 e del 2007. Se effettivamente così dovesse essere, speriamo di no, la differenza che subito salta all'occhio rispetto ai massimi su citati riguarda il mancato test della banda di Bollinger superiore e ciò sarebbe un ulteriore preoccupante indice di debolezza del quadro complessivo di lunghissimo periodo.
Il trimestre appena passato, rispetto a quello precedente di indecisione, ha ritracciato nientemeno che il 38,2% del rialzo dal 2009 a maggio 2011 fermandosi, temporaneamente, a circa 1100 prima di tentare un minimo di rimbalzo.
L'indice, nel massimo di maggio e prima del ritraccio, è andato a sbattere contro la supertrend rossa, la stessa che in passato, quand'era verde, ha sostenuto il rialzo per ben 22 anni, dal 1980 al 2002.
La black candle dell'ultimo trimestre fa un pò impressione per la sua estensione; infatti nel passato a candele ribassiste di tale portata ne sono sempre susseguite ulteriori di violento ribasso. andiamo a guardare il grafico trimestrale in un peiodo di tempo più lungo...

Se andiamo a guardare adesso il grafico con time-frame mensile, vengono fuori immediatamente alcune considerazioni che fanno intendere immediatamente l'importanza di quanto succederà nel prossimo mese, nel bene quanto nel male. L'indice è aggrappato a certi livelli, la cui tenuta è essenziale per non cadere nel burrone!
Vediamo un pò...
1) Sul grafico mensile, si vede che il test della Bollinger superiore avvenuto a maggio ha ricacciato giù le quotazioni e avendo già ampiamente superato la mediana il target MINIMO più naturale si colloca a circa 1000 punti per testare quantomeno la Bollinger inferiore; tale livello coincide, d'altronde, con il 38,2% del ribasso 2007-2009 e col 50% del rialzo 2009-2011 e per questo sarebbe ancor più rilevante da testare;
2) La candela del mese di settembre è pessima, essendo ribassista e ampia, ma è inside rispetto a quella di agosto, quindi ci si può aggrappare ad un filo di speranza di vedere una reazione fin quando non ci sarà la rottura prima del minimo di settembre (ma si è già molto vicini) e poi del minimo di agosto;
3) Nel mese di settembre ha incrociato a ribasso il MACD e altri indicatori, quali lo stocastico, tutt'altro che in ipervenduto lasciano intendere che sul lungo periodo il ribasso è appena incominciato e presagire altri mesi di passione;
4) D'altro canto, le quotazioni al momento sono ancora al di sopra della supertrend verde e di due livelli molto rilevanti quali il 50% del ribasso 2007-2009 e il 38,2% del rialzo 2009-2011. E' essenziale la tenuta di questi livelli per poter sperare di non cadere nel baratro!!!

 

[mastbell]

Se andiamo a guardare adesso il grafico con time-frame mensile, vengono fuori immediatamente alcune considerazioni che fanno intendere immediatamente l'importanza di quanto succederà nel prossimo mese, nel bene quanto nel male. L'indice è aggrappato a certi livelli, la cui tenuta è essenziale per non cadere nel burrone!
Vediamo un pò...
1) Sul grafico mensile, si vede che il test della Bollinger superiore avvenuto a maggio ha ricacciato giù le quotazioni e avendo già ampiamente superato la mediana il target MINIMO più naturale si colloca a circa 1000 punti per testare quantomeno la Bollinger inferiore; tale livello coincide, d'altronde, con il 38,2% del ribasso 2007-2009 e col 50% del rialzo 2009-2011 e per questo sarebbe ancor più rilevante da testare;
2) La candela del mese di settembre è pessima, essendo ribassista e ampia, ma è inside rispetto a quella di agosto, quindi ci si può aggrappare ad un filo di speranza di vedere una reazione fin quando non ci sarà la rottura prima del minimo di settembre (ma si è già molto vicini) e poi del minimo di agosto;
3) Nel mese di settembre ha incrociato a ribasso il MACD e altri indicatori, quali lo stocastico, tutt'altro che in ipervenduto lasciano intendere che sul lungo periodo il ribasso è appena incominciato e presagire altri mesi di passione;
4) D'altro canto, le quotazioni al momento sono ancora al di sopra della supertrend verde e di due livelli molto rilevanti quali il 50% del ribasso 2007-2009 e il 38,2% del rialzo 2009-2011. E' essenziale la tenuta di questi livelli per poter sperare di non cadere nel baratro!!!

Zoommando ulteriormente sul grafico settimanale, si ha conferma di quanto detto sopra dell'importanza di certi livelli.
Dopo la long black della settimana scorsa, la candela di questa settimana è tutt'altro che piacevole... dopo il rimbalzo del gatto morto di inizio settimana, dovuto alle notizie di accordi, salvataggi e quant'altro, il ripiegamento finale ha riportato l'indice al di sotto del livello di apertura di settimana, di nuovo vicino ai livelli critici che nella prossima settimana saranno sicuramente ritestati. Inoltre la banda di Bollinger è tutta rivolta verso il basso, così come le medie. Inoltre sta per cedere definitivamente il livello importantissimo dato dalla media mobile a 200 settimane.
Dal grafico seguente si può dare ancora più rilievo al possibile livello di target MINIMO indicato precedentemente di circa 1000, che coincide con i minimi relativi segnati a giugno 2010.