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Buongiorno,
vorrei calcolare quanto indicato nel titolo. Excel mette a disposizione la funzione "Correlazione" che legge due Array (le colonne con i dati dei trade eseguiti) restituisce un numero fra -1 ed 1. Le colonne devono contenere il medesimo numero di trade, altrimenti non esce il risultato. Io non sono convinto che questo sia il modo giusto. Mi spiego meglio con un esempio. Di seguito ho indicato le date ed profitti/perdite dei 2 TS.
TS 1
30/9/23 1000€
15/9/23 -430€
2/9/23 340€
28/8/23 -150€
20/8/23 -210€
12/7/23 690€
7/7/23 250€
23/6/23 -180€
7/3/23 380€
TS 2
25/9/23 89€
16/9/23 115€
11/9/23 -65€
13/8/23 50€
16/7/23 -10€
I profitti e le perdite si riferiscono ad un unico contratto per entrambi i sistemi. TS 1 ha profitti/perdite più consistenti di TS 2, quest'ultimo nell'intervallo temporale considerato (supponiamo 1 giugno - 30 settembre) esegue meno trade.
Per calcolare la correlazione mi verrebbe in mente di scartare l'ultimo dato del TS 1 perché al di fuori dell'intervallo temporale in esame e mettere il valore "0" come profitto/perdita ad entrambi i TS nei giorni feriali in cui non vengono eseguite operazioni. È un approccio corretto?
vorrei calcolare quanto indicato nel titolo. Excel mette a disposizione la funzione "Correlazione" che legge due Array (le colonne con i dati dei trade eseguiti) restituisce un numero fra -1 ed 1. Le colonne devono contenere il medesimo numero di trade, altrimenti non esce il risultato. Io non sono convinto che questo sia il modo giusto. Mi spiego meglio con un esempio. Di seguito ho indicato le date ed profitti/perdite dei 2 TS.
TS 1
30/9/23 1000€
15/9/23 -430€
2/9/23 340€
28/8/23 -150€
20/8/23 -210€
12/7/23 690€
7/7/23 250€
23/6/23 -180€
7/3/23 380€
TS 2
25/9/23 89€
16/9/23 115€
11/9/23 -65€
13/8/23 50€
16/7/23 -10€
I profitti e le perdite si riferiscono ad un unico contratto per entrambi i sistemi. TS 1 ha profitti/perdite più consistenti di TS 2, quest'ultimo nell'intervallo temporale considerato (supponiamo 1 giugno - 30 settembre) esegue meno trade.
Per calcolare la correlazione mi verrebbe in mente di scartare l'ultimo dato del TS 1 perché al di fuori dell'intervallo temporale in esame e mettere il valore "0" come profitto/perdita ad entrambi i TS nei giorni feriali in cui non vengono eseguite operazioni. È un approccio corretto?